單選題(當(dāng)前1/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)組合及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

　　B 銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

　　C 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定是或者定性和定量相結(jié)合的方式

　　D 監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用高級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題(當(dāng)前2/136題，0.5分)

　　在99%的置信水平下，商業(yè)銀行的外匯交易部門計(jì)算出的隔夜VaR為500萬(wàn)美元，則該外匯交易部門( )。

　　A 預(yù)期在未來(lái)的1年中有99天至多損失500萬(wàn)美元

　　B 預(yù)期在未來(lái)的100天中有1天至少損失500萬(wàn)美元

　　C 預(yù)期在來(lái)來(lái)的1年中有99天至少損失500萬(wàn)美元

　　D 預(yù)期在未來(lái)的100天中有1天至多損失500萬(wàn)美元

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　在99%置信水平，VAR=500萬(wàn)美元，意味著在1天后發(fā)生500萬(wàn)美元以上損失的可能性不會(huì)超過(guò)1%，也就是未來(lái)100天中有1天至多損失500萬(wàn)美元，故D項(xiàng)正確。

　　單選題(當(dāng)前3/136題，0.5分)

　　根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的乘數(shù)因子為( )。

　　A 4

　　B 3

　　C 1

　　D 2

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　根據(jù)教材中最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算公式及說(shuō)明，乘數(shù)因子最小為3。

　　單選題(當(dāng)前4/136題，0.5分)

　　根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )。

　　A 0

　　B 1

　　C 0.5

　　D 0.7

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。例如，對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100%。對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75%。對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50%。對(duì)個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75%。

　　單選題(當(dāng)前5/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金 融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場(chǎng)條件下，三種產(chǎn)品可能的收益率分別為5%、10%、15%，產(chǎn)生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市場(chǎng)預(yù)期25%，正常市場(chǎng)條 件50%，高于市場(chǎng)預(yù)期25%;B低于市場(chǎng)預(yù)期50%，正常市場(chǎng)條件0%，高于市場(chǎng)預(yù)期50%;C低于市場(chǎng)預(yù)期25%，正常市場(chǎng)條件25%，高于市場(chǎng)預(yù)期 50%;綜上所述，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是( )。 Ⅰ.A和B具有同樣的預(yù)期收益水平; Ⅱ.A和B的預(yù)期收益率同為10%，C的預(yù)期收益率為11.25%; Ⅲ.C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇; Ⅳ.A和B的組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略。

　　A Ⅰ，Ⅳ

　　B Ⅰ，Ⅲ

　　C Ⅱ，Ⅲ

　　D Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　解析：產(chǎn)品A的預(yù)期收益 率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%，產(chǎn)品B的預(yù)期收益 率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%，C的預(yù)期收益 率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。

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　　單選題(當(dāng)前6/136題，0.5分)

　　實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是( )。

　　A 有效期限(M)

　　B 違約損失率(LGD )

　　C 違約概率(PD)

　　D 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　課本3.2.2違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素，無(wú)論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。

　　單選題(當(dāng)前7/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

　　單選題(當(dāng)前8/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的要求的( )。

　　A 25%

　　B 20%

　　C 15%

　　D 30%

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%。

　　單選題(當(dāng)前9/136題，0.5分)

　　當(dāng)市場(chǎng)存在中短期流動(dòng)性不足時(shí)，收益率曲線形狀可能會(huì)( )。

　　A 變得平滑

　　B 呈垂直狀態(tài)

　　C 變得陡峭

　　D 呈水平狀態(tài)

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　中短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線會(huì)反轉(zhuǎn)，即中短期的收益率要大于長(zhǎng)期的收益率，表現(xiàn)在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會(huì)有一個(gè)高出長(zhǎng)期收益率的波動(dòng)。

　　單選題(當(dāng)前10/136題，0.5分)