A 業(yè)務(wù)部門

　　B 董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　C 合規(guī)部門

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　單選題(當(dāng)前48/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)表述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障

　　B 與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺(tái)的相關(guān)部門的需求

　　C 銀行不同部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致

　　D 交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　課本2.4

　　單選題(當(dāng)前49/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于貸款五級(jí)分類的描述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A 次級(jí)、可疑和報(bào)失三類合稱為不良貸款

　　B 借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款

　　C 盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款

　　D 對(duì)貸款以外的資產(chǎn)(包括表外項(xiàng)目中的直接信用替代項(xiàng)目)也應(yīng)按照五級(jí)進(jìn)行分類

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。對(duì)貸款以外的各類資產(chǎn)，包括表外項(xiàng)目中的直接信用替代項(xiàng)目，也應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的凈值、債務(wù)人的償還能力、債務(wù)人的信用評(píng)級(jí)情況和擔(dān)保情況進(jìn)行分類。 (1)正常：借款人能夠履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還。 (2)關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。 (3)次級(jí)：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失。 (4)可疑：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。 (5)損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無(wú)法收回，或只能收回極少部分。

　　單選題(當(dāng)前50/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行在對(duì)下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行評(píng)估時(shí)，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是( )。

　　A 高頻率、高損失事件

　　B 高頻率、低損失事件

　　C 低頻率、高損失事件

　　D 低頻率、低損失事件

　　正確答案：C

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　　單選題(當(dāng)前51/136題，0.5分)

　　假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國(guó)債。研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來(lái)市場(chǎng)上揚(yáng)，國(guó)債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過(guò)利率掉期來(lái)管理該筆國(guó)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以( )。

　　A 銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　B 銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　C 銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

　　D 銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　C項(xiàng)即A和B之間的掉期支付方式。

　　單選題(當(dāng)前52/136題，0.5分)

　　在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，久期通常用來(lái)衡量金融資產(chǎn)的價(jià)格對(duì)( )因素的敏感性度。

　　A 商品價(jià)格

　　B 股票價(jià)格

　　C 匯率

　　D 利率

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　久期衡量的即資產(chǎn)價(jià)格對(duì)利率的敏感度。

　　單選題(當(dāng)前53/136題，0.5分)

　　目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計(jì)算的。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本

　　B 監(jiān)管資本

　　C 會(huì)計(jì)資本

　　D 賬面資本

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　資本充足率即以監(jiān)管資本為計(jì)算基礎(chǔ)。

　　單選題(當(dāng)前54/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平( )，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模( )，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不變，減小，變高

　　D 越高，越大，越高

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　通常，置信水平越高，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模越大，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力越高。

　　單選題(當(dāng)前55/136題，0.5分)

　　根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少( )年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用( )年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A 5、3

　　B 6、5

　　C 6、4

　　D 4、3

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　根據(jù)銀監(jiān)會(huì)要求，商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　單選題(當(dāng)前56/136題，0.5分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》對(duì)國(guó)內(nèi)銀行2013年前已發(fā)行的不合格資本工具給予( )的過(guò)渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　《管理辦法》指出，允許商業(yè)銀行將超額貸款損失準(zhǔn)備計(jì)入銀行資本，并對(duì)國(guó)內(nèi)銀行已發(fā)行的不合格資本工具給予10年過(guò)渡期。