單選題(當(dāng)前38/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是( )。

　　A 久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

　　B 久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

　　C 久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

　　D 久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行 流動性沒有影響。在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加 的幅度大，銀行的市場價值將增加;如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。 資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。

　　單選題(當(dāng)前39/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖?).

　　A 將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動性的證券

　　B 銀行實際上將資產(chǎn)所有權(quán)售予證券投資者

　　C 為信貸市場和資本市場搭建了橋梁

　　D 銀行作為“潛在擔(dān)保人”，當(dāng)資金池的部分現(xiàn)金流中斷時由銀行承擔(dān)損失

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　資產(chǎn)證券化是將資產(chǎn)所有權(quán)售予特殊目的機構(gòu)，而不是證券的投資者。

　　單選題(當(dāng)前40/136題，0.5分)

　　下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/P>

　　B 有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)

　　C 戰(zhàn)略風(fēng)險可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對其進行量化

　　D 金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　戰(zhàn)略風(fēng)險很難進行量化。

　　單選題(當(dāng)前41/136題，0.5分)

　　下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是( )。

　　A 利用經(jīng)濟資本配置抵御可能造成的非預(yù)期損失

　　B 利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險

　　C 采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失

　　D 對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　課本4.3.3

　　單選題(當(dāng)前42/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行2009年度營業(yè)總收入為6億元;2010年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1億元;2011年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2012年應(yīng)持有的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本為( )。

　　A 945萬元

　　B 9000萬元

　　C 9450萬元

　　D 900萬元

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　課本5.5.1，(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000萬元

　　單選題(當(dāng)前43/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的( )。

　　A 非預(yù)期損失

　　B 極端損失

　　C 違約損失

　　D 預(yù)期損失

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　單選題(當(dāng)前44/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.25%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A 0.25~0.6%

　　B -0.4%~0.6%

　　C -0.4%~0.25%

　　D -0.4%~0.1%

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　P(μ-2σ

　　單選題(當(dāng)前45/136題，0.5分)

　　對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風(fēng)險最大的是( )。

　　A 以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

　　B 以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

　　C 以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源

　　D 以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　課本4.1.1重新定價風(fēng)險也稱期限 錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差 異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值會隨著利率的變動而發(fā)生變化。例如，如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上 升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益減少。經(jīng)濟價值降低。

　　單選題(當(dāng)前46/136題，0.5分)

　　如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會( )。

　　A 不變

　　B 增加

　　C 降低

　　D 負(fù)相關(guān)

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，資產(chǎn)組合總體風(fēng)險會得到降低。

　　單選題(當(dāng)前47/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行的( )承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。