正確答案：A

　　您的答案：

　　巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低 分為四類：①最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回 購或抵押融資;②其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性;③商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一 些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售; ④流動性最差的資產(chǎn)，包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。

　　單選題(當(dāng)前77/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于( )管理策略。

　　A 風(fēng)險對沖

　　B 風(fēng)險補(bǔ)償

　　C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D 風(fēng)險分散

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　課本1.3.1風(fēng)險分散對商業(yè)銀行信 用風(fēng)險管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可以 通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。

　　單選題(當(dāng)前78/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽(yù)風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 聲譽(yù)風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測

　　B 所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險的因素

　　C 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

　　D 有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　課本1.2.6

　　多選題(當(dāng)前79/136題，1分)

　　銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有( )。

　　A 風(fēng)險評估結(jié)果

　　B 壓力測試結(jié)果

　　C 資本監(jiān)管要求

　　D 未來資本需求

　　E 資本可獲得性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃和流動性管理計劃應(yīng)考慮壓力測試結(jié)果，并將其作為制定本行風(fēng)險偏好和設(shè)定風(fēng)險暴露限額的重要依據(jù)之一，為商業(yè)銀行中長期戰(zhàn)略發(fā)展提供決策參考。

　　多選題(當(dāng)前80/136題，1分)

　　在金融衍生產(chǎn)品中，利率互換的主要作用有( )

　　A 降低融資成本

　　B 降低違約風(fēng)險

　　C 豐富融資渠道

　　D 管理利率風(fēng)險

　　E 管理匯率風(fēng)險

　　正確答案：A,D

　　您的答案：

　　利率互換主要有以下作用：一是規(guī)避利率波動的風(fēng)險，二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本。

　　多選題(當(dāng)前81/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行風(fēng)險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有( )。

　　A 風(fēng)險管理部門

　　B 公司業(yè)務(wù)部門

　　C 內(nèi)部審計部門

　　D 信貸審批部門

　　E 合規(guī)管理部門

　　正確答案：A,E

　　您的答案：

　　第二道防線——風(fēng)險管理職能部門。除 了審慎且負(fù)責(zé)任的前臺業(yè)務(wù)人員，商業(yè)銀行還需具備高效、高素質(zhì)且受到尊重的風(fēng)險管理職能部門。風(fēng)險管理職能部門和風(fēng)險經(jīng)理要對對業(yè)務(wù)及其所承擔(dān)的風(fēng)險有清 晰的理解，從而對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門開展業(yè)務(wù)經(jīng)營活動提供專業(yè)支持，并對業(yè)務(wù)經(jīng)營活動承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行識別、計量、監(jiān)控、報告，控制業(yè)務(wù)部門過度承擔(dān)風(fēng)險。第 一道防線——前臺業(yè)務(wù)部門(風(fēng)險承擔(dān)部門)。第三道防線——內(nèi)部審計。

　　多選題(當(dāng)前82/136題，1分)

　　商業(yè)銀行采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)進(jìn)行業(yè)績評估有助于( )。

　　A 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置

　　B 管理層正確判斷當(dāng)前的風(fēng)險水平和未來發(fā)展的可持續(xù)性

　　C 業(yè)務(wù)部門理解因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的收益是有成本的

　　D 提高資本充足率

　　E 從根本上改變輕風(fēng)險、重利潤的經(jīng)營方式

　　正確答案：A,B,C,E

　　您的答案：

　　采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率進(jìn)行業(yè)績評估的優(yōu)勢不包括提高資本充足率。

　　多選題(當(dāng)前83/136題，1分)

　　商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)需要多方面的企業(yè)數(shù)據(jù)，下列( )屬于內(nèi)部評級系統(tǒng)中經(jīng)計量后的結(jié)果數(shù)據(jù)。

　　A 企業(yè)的稅收數(shù)據(jù)

　　B 企業(yè)的違約概率

　　C 企業(yè)的工商登記數(shù)據(jù)

　　D 債項(xiàng)的違約損失率

　　E 企業(yè)所在國家主權(quán)評級數(shù)據(jù)

　　正確答案：B,D

　　您的答案：

　　多選題(當(dāng)前84/136題，1分)

　　制定明確的風(fēng)險偏好，有助于商業(yè)銀行( )。

　　A 追求財務(wù)利潤、發(fā)展速度和經(jīng)營規(guī)模

　　B 清楚地認(rèn)識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險

　　C 在不同利益相關(guān)者之間形成一個共同交流的基礎(chǔ)

　　D 明確表達(dá)對待風(fēng)險承擔(dān)的態(tài)度

　　E 避免內(nèi)部各管理層級、各業(yè)務(wù)條線對風(fēng)險胃口迥異，各自為政

　　正確答案：B,C,D,E