某銀行分支機(jī)構(gòu)一年的貸款總收入為8千萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用支出是6千萬(wàn)元，預(yù)期損失為2百萬(wàn)元，用來(lái)抵御非預(yù)期損失的經(jīng)濟(jì)資本為1億元，則該機(jī)構(gòu)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)是( )。

　　A 18%

　　B 25%

　　C 20%

　　D 22%

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　(8-6-0.2)/10=18%

　　商業(yè)銀行通過(guò)銀團(tuán)貸款的方式來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于( )管理策略。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　通過(guò)多元化分布來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題(當(dāng)前12/136題，0.5分)

　　下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是( )。

　　A 黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

　　B 不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

　　C 交易員超限額交易

　　D 信貸人員來(lái)經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　B項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題(當(dāng)前13/136題，0.5分)

　　下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的是( )。

　　A 交易不活躍的金融產(chǎn)品

　　B 交易活躍的金融產(chǎn)品

　　C 場(chǎng)外信用衍生產(chǎn)品

　　D 互換合約

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　歷史模擬法假定歷史可以在未來(lái)重復(fù)，通過(guò)搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來(lái)的變化。因此，交易活躍的金融產(chǎn)品適合用歷史模擬法。

　　單選題(當(dāng)前14/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

　　B 實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障

　　C 與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺(tái)的相關(guān)部門的需求

　　D 銀行不同部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要依據(jù)，而風(fēng)險(xiǎn)信息和財(cái)務(wù)信息的不一致也是導(dǎo)致不同業(yè)務(wù)部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息解讀有誤的重要原因，因此，商業(yè)銀行應(yīng)建立一致的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模板，實(shí)現(xiàn)二者之間的有效對(duì)接和轉(zhuǎn)換，保證信息的一致性

　　單選題(當(dāng)前15/136題，0.5分)

　　在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是( )。

　　A 負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

　　B 負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主

　　C 負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

　　D 負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　負(fù)債與資產(chǎn)的期限匹配時(shí)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低。從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。

　　單選題(當(dāng)前16/136題，0.5分)

　　下列不屬于內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是( )。

　　A 資本規(guī)劃

　　B 信息披露

　　C 壓力測(cè)試

　　D 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等內(nèi)容。

　　單選題(當(dāng)前17/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬(wàn) 元的A級(jí)債券和3000萬(wàn)元的BBB級(jí)債券組成。一年內(nèi)A級(jí)債券和BBB級(jí)債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A級(jí)債券回 收率為60%，BBB級(jí)債券回收率為40%，那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為( )元。

　　A 923000

　　B 672000

　　C 880000

　　D 742000

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　課本3.5.2預(yù)期損失=違約概率*違約風(fēng)險(xiǎn)暴露*違約損失率，20000000*2*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000

　　單選題(當(dāng)前18/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B 負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性

　　C 負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題(當(dāng)前19/136題，0.5分)

　　下列不屬于資本充足率壓力測(cè)試框架的是( )。

　　A 定量壓力測(cè)試

　　B 情景選擇

　　C 資本規(guī)劃

　　D 定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容如下：(1)情景選擇，(2)定量壓力測(cè)試，(3)定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)，(4)結(jié)果輸出。

　　單選題(當(dāng)前20/136題，0.5分)