A 管法人、管風險、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管內控、提高透明度

　　C 管法人、管風險、管內控、提高透明度

　　D 管機構、管風險、管制度、提高透明度

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風險、管內控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實踐，是對當前我國銀行監(jiān)管工作經驗的高度總結。

　　單選題(當前66/136題，0.5分)

　　假設某商業(yè)銀行總資產為1000億元，加權平均久期為6年，總負債為900億元，加權平均久期為5年，則該銀行的資產負債久期缺口為( )。

　　A -1

　　B 1.5

　　C 1

　　D -1.5

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　久期缺口=資產加權平均久期-(總負債/總資產)×負債加權平均久期，即6-(900/1000)×5=1.5

　　單選題(當前67/136題，0.5分)

　　下列方法中不屬于交易對手信用風險計量方法的是( )。

　　A 標準法

　　B 現期風險暴露法

　　C 內部評級法

　　D 內部模型法

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　交易對手信用風險計量方法不包括內部評級法。

　　單選題(當前68/136題，0.5分)

　　下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，錯誤的是( )。

　　A 選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和雙方各自的獨立程度進行評估

　　B 銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

　　C 銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

　　D 一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　從本質上說，業(yè)務操作或服務雖然可以外包，但最終責任并未被“包”出去。

　　單選題(當前69/136題，0.5分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求在資本規(guī)劃中，商業(yè)銀行應優(yōu)先考慮補充( )。

　　A 核心一級資本

　　B 儲備資本

　　C 二級資本

　　D 其他一級資本

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。

　　單選題(當前70/136題，0.5分)

　　根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是( )。

　　A 0-1

　　B 0-4

　　C 0-3

　　D 0-2

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　附加因子設定在最低乘數因子(巴塞爾委員會規(guī)定為3)之上，取值在0～1之間。

　　單選題(當前71/136題，0.5分)

　　完善的( )和健全的內部控制是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的重要基石。

　　A 管理體制建設

　　B 公司治理結構

　　C 風險緩釋技術

　　D 風險控制程序

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　單選題(當前72/136題，0.5分)

　　中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是( )。

　　A 管法人、管風險、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管內控、提高透明度

　　C 管法人、管風險、管內控、提高透明度

　　D 管機構、管風險、管制度、提高透明度

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　課本9.1.1在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上，中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風險、管內控、提高透明度”的監(jiān)管理念。

　　單選題(當前73/136題，0.5分)

　　做遠期外匯買賣時，最不可能面臨的風險是( )。

　　A 商品價格風險

　　B 利率風險

　　C 結算風險

　　D 匯率風險

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　遠期外匯交易是由雙方約定在未來某個特定日期，依交易時所約定的幣種、匯率和金額進行交割的外匯交易。遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠期外匯交易是最常用的對沖匯率風險，鎖定外匯成本的方法。

　　單選題(當前74/136題，0.5分)

　　在業(yè)務外包過程中，由于供應商的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重揭失。此事件對應的操作風險成因是( )。

　　A 系統缺陷

　　B 人員因素

　　C 外部事件

　　D 違反內部流程

　　正確答案：C

　　您的答案：

　　課本5.1.4外部事件

　　單選題(當前75/136題，0.5分)

　　在短期內，某商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬，出現概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬，出現概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬，出現概率為25%，那么該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺狀況是( )。

　　A 余額1000萬

　　B 缺口1000萬

　　C 余額3250萬

　　D 余額2250萬

　　正確答案：D

　　您的答案：

　　特定時段內的流動性缺口=最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足，5000*25%+3000*50%-2000*25%=2250。

　　單選題(當前76/136題，0.5分)

　　下列商業(yè)銀行資產中，通常最具流動性的資產是( )。

　　A 國債

　　B 股票

　　C 同業(yè)借款

　　D 抵押給第三方的資產