B 實現(xiàn)了對內(nèi)外部風(fēng)險因素的變化做出積極主動地回應(yīng)

　　C 有助于最大程度的降低所有業(yè)務(wù)條線/崗位的潛在風(fēng)險損失

　　D 在經(jīng)營管理活動中高度融合智能化的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

　　E 采用越復(fù)雜的風(fēng)險管理模型，分析結(jié)果越精確

　　正確答案：A,B,C,D

　　解析：

　　E項不是全面風(fēng)險管理的顯著優(yōu)勢。

　　多選題(當(dāng)前88/136題)

　　商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險債項評級和違約損失率(LGD)估計時，通常需要考慮( )。

　　A 客戶所在地區(qū)

　　B 抵押和擔(dān)保

　　C 還款方式

　　D 貸款品種、期限

　　E 客戶所處行業(yè)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　所有選項均是估計債項評級和違約損失率需要考慮的因素。

　　多選題(當(dāng)前89/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述正確的有( )。

　　A 電子信息技術(shù)的發(fā)展能夠消除銀行的操作風(fēng)險

　　B 很多操作風(fēng)險都可歸結(jié)為公司治理和內(nèi)部控制上的缺陷

　　C 同市場風(fēng)險一樣，操作風(fēng)險也具有高風(fēng)險、高收益的特點

　　D 相對于市場風(fēng)險和信用風(fēng)險，操作風(fēng)險更難于準(zhǔn)確度量

　　E 操作風(fēng)險既可能來源于銀行內(nèi)部也可能來源于外部沖擊

　　正確答案：B,D,E

　　解析：

　　電子信息技術(shù)的發(fā)展不能夠從根本上消除銀行的操作風(fēng)險。操作風(fēng)險具備市場風(fēng)險所不具備的特征。

　　多選題(當(dāng)前90/136題)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)正確認(rèn)識并深刻理解所面臨的各類金融風(fēng)險，因為( )。

　　A 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債比率顯著高于其他行業(yè)

　　B 商業(yè)銀行必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險不危及公眾利益與市場信心

　　C 商業(yè)銀行在追逐利潤的同時，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)

　　D 商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)具有很強(qiáng)的波動性和不確定性

　　E 商業(yè)銀行只有通過全面風(fēng)險管理消除風(fēng)險，才能實現(xiàn)股東收益最大化

　　正確答案：A,B,C,D

　　解析：

　　商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的目的不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。

　　多選題(當(dāng)前91/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法資本計量的描述正確的有( )。

　　A 一般公司風(fēng)險暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露的相關(guān)系數(shù)相同

　　B 對于零售風(fēng)險暴露，需要區(qū)分初級法和高級法

　　C 未違約風(fēng)險暴露和已違約風(fēng)險暴露的資本要求計算方法不同

　　D 對于零售風(fēng)險暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計

　　E 在采用內(nèi)部評級法時，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定

　　正確答案：C,D

　　解析：

　　商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險暴露分別計算其信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。零售風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行要自行估計違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險暴露

　　多選題(當(dāng)前92/136題)

　　當(dāng)壓力測試結(jié)果顯示監(jiān)管資本不足時，商業(yè)銀行可采取( )的措施，確保測試結(jié)果達(dá)到最低資本要求。

　　A 資產(chǎn)證券化

　　B 補(bǔ)充資本金

　　C 增加存款規(guī)模

　　D 降低業(yè)務(wù)風(fēng)險

　　E 增加貸款規(guī)模

　　正確答案：A,B,D

　　解析：

　　當(dāng)壓力測試結(jié)果顯示資本不足時，監(jiān)管部門應(yīng)根據(jù)具體情況，要求商業(yè)銀行降低風(fēng)險和(或)增加額外資本/準(zhǔn)備金，確保資本水平能夠達(dá)到按照壓力測試結(jié)果計算得到的最低資本要求。

　　多選題(當(dāng)前93/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施的表述，正確的有( )。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險的信貸業(yè)務(wù)

　　B 資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性

　　C 貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風(fēng)險對沖

　　D 限額管理是管理貸款集中度的重要手段

　　E 貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　正確答案：A,B,D,E

　　解析：

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施包括：1、 限額管理(限額管理是管理貸款集中度的重要手段)。2、信用風(fēng)險緩釋。3、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制(貸款定價，貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移)。4、資產(chǎn) 證券化與信用衍生產(chǎn)品(資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性)。經(jīng)濟(jì)資本配置可以確定每一業(yè)務(wù)、項目上的經(jīng)濟(jì)資本配置量，是一項風(fēng)險 控制的手段。能夠有效地實現(xiàn)信用風(fēng)險對沖的是信用衍生產(chǎn)品而不是貸款定價。

　　多選題(當(dāng)前94/136題)

　　某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家 積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。過去5年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，債券投資業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。在當(dāng)前市場情況下， 該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險�？梢耘袛啵�這是由于( )長期積累惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A 信用風(fēng)險

　　B 聲譽(yù)風(fēng)險

　　C 市場風(fēng)險

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　E 操作風(fēng)險

　　正確答案：A,C,D

　　解析：

　　流動性風(fēng)險是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操 作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。信用風(fēng)險：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增 加流動性風(fēng)險，如本題中銀行資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。市場風(fēng)險：承擔(dān)過高的市場風(fēng)險(投機(jī)行為)可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組 合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，如本題中，該銀行信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)。戰(zhàn)略風(fēng)險：制定/實施新戰(zhàn)略(如開發(fā)/推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù))之前，應(yīng)合 理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價值造成的不利影響，避免戰(zhàn)略決策錯誤可能造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如本題中，某 商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。