C 銀行不同部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致

　　D 交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

　　正確答案：C

　　解析：

　　不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)一致。

　　單選題(當(dāng)前40/136題)

　　在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A 資產(chǎn)收益率

　　B 盈利能力

　　C 資本充足率

　　D 資本收益率

　　正確答案：C

　　解析：

　　在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　單選題(當(dāng)前41/136題)

　　假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為( )。

　　A 小于473萬(wàn)美元

　　B 等于631萬(wàn)美元

　　C 大于631萬(wàn)美元

　　D 小于631萬(wàn)美元

　　正確答案：D

　　解析：

　　VaR總值小于所有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值總和。

　　單選題(當(dāng)前42/136題)

　　通過分析過去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來(lái)三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )之間。

　　A 1.615~1.665美元

　　B 1.565~1.750美元

　　C 1.590~1.690美元

　　D 1.540~1.740美元

　　正確答案：C

　　解析：

　　標(biāo)準(zhǔn)差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性處于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。

　　單選題(當(dāng)前43/136題)

　　商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A -0.05~0.25%

　　B -0.2%~0.4%

　　C -0.05%~0.1%

　　D 0.1%~0.25%

　　正確答案：B

　　解析：

　　P(μ-2σ

　　單選題(當(dāng)前44/136題)

　　一般意義上，商業(yè)銀行可能通過信貸資產(chǎn)證券化將( )的信貸資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券。

　　A 既缺乏流動(dòng)性也缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流

　　B 具有流動(dòng)性但無(wú)現(xiàn)金流

　　C 具有流動(dòng)性但缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流

　　D 缺乏流動(dòng)性但具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流

　　正確答案：D

　　解析：

　　一般資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，但缺乏流動(dòng)性。

　　單選題(當(dāng)前45/136題)

　　某商業(yè)銀行2010年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，2011年度營(yíng)業(yè)總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶出售長(zhǎng)期持有債券的凈收益1.5億元;2012年度營(yíng)業(yè)總收入為7億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2013年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本為( )。

　　A 1.325億元

　　B 1.5億元

　　C 1.25億元

　　D 1億元

　　正確答案：C

　　解析：

　　商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以總收入為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25

　　單選題(當(dāng)前46/136題)

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

　　B 現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　C 信息披露

　　D 市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　正確答案：D

　　解析：

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)即市場(chǎng)準(zhǔn)入。

　　單選題(當(dāng)前47/136題)

　　做遠(yuǎn)期外匯買賣時(shí)，最不可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　B 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：D

　　解析：

　　遠(yuǎn)期外匯交易是由雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的幣種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易。遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠(yuǎn)期外匯交易是最常用的對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，鎖定外匯成本的方法。

　　單選題(當(dāng)前48/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

　　正確答案：D

　　解析：

　　風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理水平越高，其控制風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)收益的能力就越強(qiáng)。因此，遵循該理念的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)致力于提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力，在明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好前提下，保持風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

　　單選題(當(dāng)前49/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是( )。

　　A 久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系

　　B 久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系

　　C 久期缺口的絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　D 久期缺口的絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　正確答案：C

　　解析：

　　久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行 流動(dòng)性沒有影響。在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加 的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加;如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。 資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。