單選題(當(dāng)前71/136題)

　　按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，即機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和( )。

　　A 區(qū)域準入

　　B 注冊準入

　　C 高級管理人員準入

　　D 產(chǎn)品準入

　　正確答案：C

　　解析：

　　根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，商業(yè)銀行機構(gòu)的市場準入包括機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和高級管理人員準入三個方面。

　　單選題(當(dāng)前72/136題)

　　商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理廣泛使用的三大工具是( )。

　　A 自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標

　　B 自我評估、流程圖、情景分析

　　C 專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析

　　D 專家評估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險指標

　　正確答案：A

　　解析：

　　自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標均是操作風(fēng)險的重要評估方法。

　　單選題(當(dāng)前73/136題)

　　下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險( )。

　　A 代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

　　B 業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

　　C 客戶通過代理收付款進行洗錢活動

　　D 委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　正確答案：A

　　解析：

　　A項屬于市場風(fēng)險。

　　單選題(當(dāng)前74/136題)

　　商業(yè)銀行利用( )可以對操作風(fēng)險損失事件、風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　A 因果分析模型

　　B 風(fēng)險熱圖法

　　C 自我評估法

　　D 關(guān)鍵指標法

　　正確答案：A

　　解析：

　　在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險損失、風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　單選題(當(dāng)前75/136題)

　　下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是( )。

　　A 報告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制的重要參考文件

　　B 報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

　　C 監(jiān)管機構(gòu)在評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查

　　D 監(jiān)管機構(gòu)在評估報告后，認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構(gòu)可以給予銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

　　正確答案：C

　　解析：

　　報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：(1)評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。(2)評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議。

　　單選題(當(dāng)前76/136題)

　　計量市場風(fēng)險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為( )。

　　A VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

　　B 壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

　　C 壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

　　正確答案：A

　　解析：

　　在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，所計算的風(fēng)險價值為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合在1天后的發(fā)生1萬美元以上損失的可能性不會超過1%。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實損失;VaR也不意味著可能發(fā)生的最大損失。VAR可在95%、99%等置信區(qū)間內(nèi)進行計量。

　　單選題(當(dāng)前77/136題)

　　商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

　　B 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險

　　C 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作是與客戶/公眾溝通的良好時機

　　D 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失

　　正確答案：D

　　解析：

　　商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某 些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀 行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險才是真正有價值的收獲。

　　單選題(當(dāng)前78/136題)

　　商業(yè)銀行的( )承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

　　A 董事會風(fēng)險管理委員會

　　B 風(fēng)險管理部門

　　C 業(yè)務(wù)部門

　　D 合規(guī)部門

　　正確答案：C

　　解析：

　　業(yè)務(wù)部門對操作風(fēng)險的管理情況負有直接責(zé)任。

　　多選題(當(dāng)前79/136題)

　　在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有( )。

　　A 更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，減輕檢查負擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率

　　B 把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上

　　C 通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風(fēng)險特點設(shè)計檢查和監(jiān)管方案

　　D 明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度

　　E 明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密