正確答案：B,C,D,E

　　解析：

　　應(yīng)是更多借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計(jì)。

　　多選題(當(dāng)前80/136題)

　　商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有( )。

　　A 債券買賣

　　B 債券回購

　　C 期貨交易

　　D 遠(yuǎn)期交易

　　E 即期外匯買賣

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　巴塞爾委員會認(rèn)為對未結(jié)算的證券、商 品和外匯交易，從交易日開始都會面臨交易對手風(fēng)險(xiǎn)，特別是交易對手的信用風(fēng)險(xiǎn)。交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：場外衍生工 具交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)和與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前81/136題)

　　在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B 公司業(yè)務(wù)部門

　　C 內(nèi)部審計(jì)部門

　　D 信貸審批部門

　　E 合規(guī)管理部門

　　正確答案：A,E

　　解析：

　　第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。除 了審慎且負(fù)責(zé)任的前臺業(yè)務(wù)人員，商業(yè)銀行還需具備高效、高素質(zhì)且受到尊重的風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理要對對業(yè)務(wù)及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有清 晰的理解，從而對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門開展業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)提供專業(yè)支持，并對業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行識別、計(jì)量、監(jiān)控、報(bào)告，控制業(yè)務(wù)部門過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。第 一道防線——前臺業(yè)務(wù)部門(風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門)。第三道防線——內(nèi)部審計(jì)。

　　多選題(當(dāng)前82/136題)

　　商業(yè)銀行采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)進(jìn)行業(yè)績評估有助于( )。

　　A 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置

　　B 管理層正確判斷當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)水平和未來發(fā)展的可持續(xù)性

　　C 業(yè)務(wù)部門理解因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益是有成本的

　　D 提高資本充足率

　　E 從根本上改變輕風(fēng)險(xiǎn)、重利潤的經(jīng)營方式

　　正確答案：A,B,C,E

　　解析：

　　采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率進(jìn)行業(yè)績評估的優(yōu)勢不包括提高資本充足率。

　　多選題(當(dāng)前83/136題)

　　商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)需要多方面的企業(yè)數(shù)據(jù)，下列( )屬于內(nèi)部評級系統(tǒng)中經(jīng)計(jì)量后的結(jié)果數(shù)據(jù)。

　　A 企業(yè)的稅收數(shù)據(jù)

　　B 企業(yè)的違約概率

　　C 企業(yè)的工商登記數(shù)據(jù)

　　D 債項(xiàng)的違約損失率

　　E 企業(yè)所在國家主權(quán)評級數(shù)據(jù)

　　正確答案：B,D

　　解析：

　　多選題(當(dāng)前84/136題)

　　制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于商業(yè)銀行( )。

　　A 追求財(cái)務(wù)利潤、發(fā)展速度和經(jīng)營規(guī)模

　　B 清楚地認(rèn)識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)

　　D 明確表達(dá)對待風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的態(tài)度

　　E 避免內(nèi)部各管理層級、各業(yè)務(wù)條線對風(fēng)險(xiǎn)胃口迥異，各自為政

　　正確答案：B,C,D,E

　　解析：

　　制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于商業(yè)銀行 更清楚地認(rèn)識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，明確表達(dá)對待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，同時(shí)也有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)。如果沒有明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，商業(yè)銀行 可能盲目追求財(cái)務(wù)利潤、發(fā)展速度和經(jīng)營規(guī)模而過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致經(jīng)營發(fā)展不可持續(xù);也可能過于謹(jǐn)慎保守，片面規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而只能獲取過低的收益，甚至喪失發(fā)展 機(jī)遇;或者在銀行內(nèi)部造成董事會、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　多選題(當(dāng)前85/136題)

　　下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施有( )。

　　A 加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動(dòng)監(jiān)控要點(diǎn)

　　B 完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊

　　C 強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)

　　D 加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　E 解雇缺乏操作經(jīng)驗(yàn)的柜員

　　正確答案：A,B,C,D

　　解析：

　　操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施有：1、完善規(guī)章制 度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并 在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息。3、加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平， 同時(shí)培養(yǎng)柜員崗位安全意識和自我保護(hù)意識。4、強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指 導(dǎo)、檢查和督促作用。

　　多選題(當(dāng)前86/136題)

　　下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有( )。

　　A 貸款償還

　　B 貸款發(fā)放

　　C 基準(zhǔn)利率變化

　　D 資金交易

　　E 每日客戶存取款

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

　　多選題(當(dāng)前87/136題)

　　現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式具有的顯著優(yōu)勢包括( )。

　　A 更加注重決策的科學(xué)化和管理的精細(xì)化