多選題(當前111/136題)

　　下列業(yè)務活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風險的業(yè)務活動有( )。

　　A 客戶提前償還房屋貸款

　　B 客戶提取活期存款

　　C 銀行將投資債券回售給發(fā)行人

　　D 銀行提前終止理財產(chǎn)品

　　E 投資債券被發(fā)行人提前贖回

　　正確答案：A,E

　　解析：

　　期權(quán)可以是單獨的金融工具，如場內(nèi) (交易所)交易的期權(quán)和場外的期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標準化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是 在對期權(quán)持有者有利時執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風險，被稱為期權(quán)性風險。

　　多選題(當前112/136題)

　　依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有( )。

　　A 風險暴露類指標

　　B 風險遷延類指標

　　C 風險識別類指標

　　D 風險抵補類指標

　　E 風險水平類指標

　　正確答案：B,D,E

　　解析：

　　風險監(jiān)管核心指標包括風險水平類指標、風險抵補類指標和風險遷徙類指標。

　　多選題(當前113/136題)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為( )。

　　A 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

　　B 2.5%儲備資本要求和0~2.5%逆周期資本要求

　　C 若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本

　　D 核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

　　E 系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

　　正確答案：A,B,D,E

　　解析：

　　1.最低資本要求，核心一級資本充足 率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%; 2.儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0～2.5%的逆周期資本要求; 3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%; 4.以及針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。 2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5% 和10.5%。

　　多選題(當前114/136題)

　　衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有( )。

　　A 大額負債依賴度

　　B 資本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常貸款遷徙率

　　E 不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　解析：

　　僅D項和E項屬于動態(tài)指標。

　　多選題(當前115/136題)

　　商業(yè)銀行在建立和完善市場風險管理體系的實踐過程中，應當確保( )。

　　A 市場風險管理人員充分了解本行與市場風險有關(guān)的業(yè)務以及所承擔的市場風險

　　B 市場風險管理人員掌握所需的風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)

　　C 市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴格分離

　　D 各職能部門具有明確的職責分工

　　E 市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　商業(yè)銀行應當確保各職能部門具有明確 的職責分工、相關(guān)職能被恰當分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。交易部門應當將前臺、后臺嚴格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認、對賬、重新估值、 交易結(jié)算和款項收付，必要時可設置中臺監(jiān)控機制。負責市場風險管理的部門應當職責明確，與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供 獨立的市場風險報告，并且具備履行市場風險管理職責所需要的人力、物力資源。負責市場風險管理的工作人員應當具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，并充分了解本行與 市場風險有關(guān)的業(yè)務、所承擔的各類市場風險，以及相應的風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)。

　　多選題(當前116/136題)

　　下列商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有( )。

　　A 交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失

　　B 財務部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務報告，受到監(jiān)管機構(gòu)處罰

　　C 數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊

　　D 營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀

　　E 理財業(yè)務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應賠償

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　地震等自然不可抗力屬于操作風險中的環(huán)境要素。

　　判斷題(當前117/136題)

　　根據(jù)監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)風險狀況既包括銀行整體并表基礎上的總體風險水平，還包括其單一或部分分支機構(gòu)的風險水平。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　解析：

　　風險監(jiān)管的主要內(nèi)容監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)自身的風險狀況。其中，銀行機構(gòu)風險狀況既包括銀行整體并表基礎上的總體風險水平，還包括其單一或部分分支機構(gòu)的風險水平。

　　判斷題(當前118/136題)

　　商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的返回檢驗的突破次數(shù)如果遠多于預期，則模型一定存在缺陷。

　　A 正確

　　B 錯誤