下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有( )。

　　A 主要債權(quán)人集中要求提前兌付

　　B 每日存款余額顯著低于歷史同期水平

　　C 所發(fā)行的股票人價格持續(xù)下跌

　　D 大量的居民儲蓄流入證券、保險、房地產(chǎn)等領(lǐng)域

　　E 所發(fā)行的債券交易出現(xiàn)異常波動

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　流動性風(fēng)險在發(fā)生之前，通常會表現(xiàn)為 各種內(nèi)、外部指標(biāo)/信號的明顯變化：①內(nèi)部指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo) 變化。例如，某項或多項業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降，快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等。② 外部指標(biāo)/信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。例如，市場上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮�，外部評級下降，客戶大量求證不利 于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價格下跌，以及所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴(kuò)大，甚至出現(xiàn)交易/經(jīng)紀(jì)商不愿買賣債券而 迫使銀行尋求熟悉的交易/經(jīng)紀(jì)商支持等。③融資指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如，存款大量流失，債權(quán)人(包括存款人)提 前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，融資交易對手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長期融資，愿意提供融資的對手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯 著上升，被迫從市場上購回已發(fā)行的債券等。

　　多選題(當(dāng)前106/136題)

　　商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險的有( )。

　　A 臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

　　B 未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　C 未能正確識別假鈔

　　D 無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

　　E 未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　正確答案：B,C,D,E

　　解析：

　　柜臺業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險類別有： ?未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)?未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù) ?無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù) ?未能識別而收入本外幣假鈔或變造鈔 ?離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙求妥善保管 ?外部人員采取化整為零手段，通過其他商業(yè)銀行相互間、賬戶間頻繁存取現(xiàn)金，進(jìn)行洗錢活動等。

　　多選題(當(dāng)前107/136題)

　　下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險的有( )。

　　A 借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困境

　　B 自動取款機(jī)(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易

　　C 即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割

　　D 借款人的外部信用評級從AA級降為A級

　　E 保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任

　　正確答案：A,C,D,E

　　解析：

　　自動取款機(jī)(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易，屬于信息科技系統(tǒng)導(dǎo)致的操作風(fēng)險。

　　多選題(當(dāng)前108/136題)

　　期貨市場的基本經(jīng)濟(jì)功能包括( )。

　　A 吸引更多市場參與者的功能

　　B 投機(jī)牟取暴利的功能

　　C 價格發(fā)現(xiàn)的功能

　　D 造市的功能

　　E 套期保值，規(guī)避市場風(fēng)險的功能

　　正確答案：C,E

　　解析：

　　期貨市場的經(jīng)濟(jì)功能即對沖市場風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)功能。

　　多選題(當(dāng)前109/136題)

　　已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決 股份分別為35%、55%、20%、2011年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保;B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān) 保;C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。由下列分析恰當(dāng)?shù)挠? )。

　　A 該企業(yè)集團(tuán)對A、B、C三家公司均形成控制關(guān)系

　　B 銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財務(wù)報表的真實性

　　C 銀行L對A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)

　　D A、B、C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保

　　E 銀行L應(yīng)根據(jù)A、B、C三家公司自身風(fēng)險狀況分別授信

　　正確答案：B,C,D,E

　　解析：

　　商業(yè)銀行在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險的過程中，應(yīng)當(dāng)對成員分別授信，單獨管理并進(jìn)行匯總。該企業(yè)集團(tuán)對A、C公司未形成控制關(guān)系。

　　多選題(當(dāng)前110/136題)

　　假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有( )。

　　A 銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高

　　B 銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低

　　C 銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越高

　　D 銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高

　　E 銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動性風(fēng)險越低

　　正確答案：A,B,E

　　解析：

　　現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存 款)/總資產(chǎn)：該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)：對同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動性也相 對較好。貸款總額與總資產(chǎn)的比率=貸款總額/總資產(chǎn)：比率較高暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差，而比率較低則反映商業(yè)銀行具有較大的貸款增長潛力。大額負(fù)債 依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)：大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際銀行的流動性風(fēng)險，負(fù)債依賴度越高，流動性風(fēng)險越 高。易變負(fù)債(敏感負(fù)債)與總資產(chǎn)的比率=易變負(fù)債/總資產(chǎn)：易變負(fù)債(敏感負(fù)債)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場發(fā)生對商業(yè)銀行不 利的變動時，這部分資金來源容易流失。在其他條件相同的情況下，該比率越大則流動性風(fēng)險越高。