多選題(當(dāng)前95/136題)

　　下列可能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有( )。

　　A 商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

　　B 商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

　　C 商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感

　　D 商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

　　E 商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　所有選項(xiàng)均有可能影響到商業(yè)銀行的聲譽(yù)。

　　多選題(當(dāng)前96/136題)

　　在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法能夠( )。

　　A 衡量投資組合遭受的最小損失

　　B 比較不同交易部門(mén)和交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C 對(duì)面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

　　D 衡量投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)

　　E 用來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本

　　正確答案：B,D,E

　　解析：

　　VaR衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，衡量投資組合可能遭受的最大損失。

　　多選題(當(dāng)前97/136題)

　　商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括( )。

　　A 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　C 情景分析

　　D 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　E 內(nèi)部控制因素

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　(老教材內(nèi)容)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。

　　多選題(當(dāng)前98/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有( )。

　　A 銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)

　　B 銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求

　　C 銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性

　　D 銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)

　　E 銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　多選題(當(dāng)前99/136題)

　　在全球范圍內(nèi)，各國(guó)對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因?yàn)? )。

　　A 銀行對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響

　　B 銀行業(yè)的壟斷和競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)保持適度均衡

　　C 銀行具有很強(qiáng)的公眾性

　　D 銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)

　　E 銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　商業(yè)銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特殊性質(zhì)決定了要對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入。

　　多選題(當(dāng)前100/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有( )。

　　A 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失

　　B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

　　C 良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　解析：

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理，并且能夠給商業(yè)銀行帶來(lái)較大的收益。

　　多選題(當(dāng)前101/136題)

　　商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將( )作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

　　A 區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

　　B 區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

　　C 區(qū)域法律法規(guī)重大調(diào)整

　　D 區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

　　E 區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括中政策法規(guī)出現(xiàn)重大變化、區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化以及區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素等。

　　多選題(當(dāng)前102/136題)

　　商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　C 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前103/136題)

　　商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，可以作為合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的有( )。

　　A 公司上市交易股票

　　B 銀行承兌匯票

　　C 原始期限不超過(guò)一年的應(yīng)收賬款

　　D 限制流通的法人股

　　E 依法有權(quán)處分的商用房地產(chǎn)

　　正確答案：B,E

　　解析：

　　股票不能作為信用緩釋工具，原始期限不超過(guò)一年的應(yīng)收賬款，如果從屬于證券化的應(yīng)收賬款就不能作為信用緩釋工具。

　　多選題(當(dāng)前104/136題)

　　商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用( )方式來(lái)控制。

　　A 購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)

　　B 制定應(yīng)急計(jì)劃和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　C 改變市場(chǎng)定位

　　D 調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)�；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

　　E 業(yè)務(wù)外包

　　正確答案：A,B,E

　　解析：

　　可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　多選題(當(dāng)前105/136題)