21.下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法中，正確的有()

　　A.歷史模擬法的透明度高、直觀

　　B.使用歷史模擬法計算出的VaR值準確性較低

　　C.歷史模擬法對系統(tǒng)要求相對較低

　　D.歷史模擬法對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感

　　E.歷史模擬法是基于全定價估值的模擬方法

　　ACDE (P189)使用歷史模擬法計算出的VaR值準確性較高。

　　22.一般市場風(fēng)險的資本要求包含()

　　A.凈空頭資本要求

　　B.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的垂直資本要求

　　C.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的橫向資本要求

　　D.整個交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應(yīng)的資本要求

　　E.多頭資本要求

　　BCD (P205～206)一般市場風(fēng)險的資本要求包含以下三部分：(1)每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的垂直資本要求。(2)不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的橫向資本要求。(3)整個交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應(yīng)的資本要求。

　　23.操作風(fēng)險主要是巴塞爾委員的監(jiān)管規(guī)則，相關(guān)文件主要有()

　　A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

　　B.《操作風(fēng)險管理》

　　C.《操作風(fēng)險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健辦法》

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　E.《有效銀行監(jiān)管標準》

　　ABCD (P228)操作風(fēng)險主要是巴塞爾委員的監(jiān)管規(guī)則，主要有《有效銀行監(jiān)管的核心原則》《操作風(fēng)險管理》《操作風(fēng)險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健辦法》《巴塞爾新資本協(xié)議》等文件。

　　24.在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主要原因有()

　　A.財會制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

　　D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　ABC (P234)財務(wù)/會計錯誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤，主要原因是財會制度不完善、管理流程不清晰、財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

　　25.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的種類包括()

　　A.技術(shù)外包

　　B.處理程序外包

　　C.業(yè)務(wù)營銷外包

　　D.專業(yè)性服務(wù)外包

　　E.后勤性事務(wù)外包

　　ABCDE (P257)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的種類有技術(shù)外包、處理程序外包、業(yè)務(wù)營銷外包、專業(yè)性服務(wù)外包和后勤性事務(wù)外包。

　　26.從資金交易業(yè)務(wù)的流程來看，可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算/清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算/清算需注意的操作風(fēng)險點主要包括()

　　A.交易定價模型或定價機制錯誤

　　B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

　　C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

　　D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

　　E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)

　　CDE (P264)A項屬于前臺交易需注意的操作風(fēng)險點;B項屬于中臺風(fēng)險管理需注意的操作風(fēng)險點。

　　27.實質(zhì)上，流動性風(fēng)險是()長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險

　　E.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　ABCDE (P291)流動性風(fēng)險是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　28.流動性比率/指標法是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法之一。下列比率/指標的公式中，正確的有()

　　A.現(xiàn)金頭寸指標=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　B.核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)

　　C.貸款總額與核心存款的比率=貸款總額/核心存款

　　D.大額負債依賴度=(大額負債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)

　　E.大額負債依賴度=(大額負債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)+短期投資)

　　BCD (P293)測量流動性狀況的比率/指標包括：(1)現(xiàn)金頭寸指標。(2)核心存款指標。(3)貸款總額與總資產(chǎn)的比率。(4)貸款總額與核心存款的比率。(5)流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率。(6)易變負債與總資產(chǎn)的比率。(7)大額負債依賴度。其中，現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，大額負債依賴度=(大額負債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)。

　　29.我國目前對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的主要指標中，不屬于在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中首次提出的有()

　　A.流動性覆蓋率

　　B.凈穩(wěn)定資金比例

　　C.存貸比

　　D.流動性比例

　　E.信貸比系數(shù)

　　CD (P294)目前,我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用四項主要指標中,流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例是在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中首次提出,是國際監(jiān)管層面針對危機中銀行流動性問題反思的最新成果。

　　30.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部預(yù)警信號包括()

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.盈利水平下降

　　C.外部評級下降

　　D.所發(fā)行的股票價格下跌

　　E.資產(chǎn)或負債過于集中

　　ABE (P301)C、D項屬于流動性風(fēng)險的外部預(yù)警信號。

　　31.國別風(fēng)險的計量與評估的等級有()

　　A.低

　　B.較低

　　C.中

　　D.較高

　　E.高

　　ABCDE (P314)國別風(fēng)險應(yīng)當至少劃分為低、較低、中、較高和高五個等級，風(fēng)險暴露較大的機構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評級體系。

　　32.商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽風(fēng)險事件包括()

　　A.隨時了解各類利益持有者所關(guān)注的問題

　　B.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

　　C.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

　　D.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息/事件

　　E.影響客戶或公眾的政策性變化

　　BCDE (P321)商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽風(fēng)險事件包括：(1)市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期。(2)商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益。(3)監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息/事件。(4)影響客戶或公眾的政策性變化。

　　33.在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險可以從()進行識別。

　　A.宏觀戰(zhàn)略層面

　　B.中觀管理層面

　　C.微觀執(zhí)行層面

　　D.全局管理層面

　　E.戰(zhàn)術(shù)管理層面

　　ABC (P327)

　　34.商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標有()

　　A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

　　B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)

　　C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　D.確保風(fēng)險管理水平不斷提高

　　E.確保資本的完整和正確

　　ABC (P334～335)商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)以下目標：(1)確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告。(2)確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)。(3)確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。

　　35.國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估，在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持的基本原則有()

　　A.符合監(jiān)管要求

　　B.符合銀行實際

　　C.保證一定的前瞻性

　　D.符合評價的要求

　　E.保持方法的先進性

　　ABC (P336)國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估，在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實際和保證一定的前瞻性。

　　36.內(nèi)部資本充足評估報告應(yīng)至少包括()

　　A.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響

　　B.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

　　C.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議

　　D.提出導(dǎo)致風(fēng)險發(fā)生的原因

　　E.提出防范風(fēng)險的具體辦法

　　ABC (P344)商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：(1)評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。(2)評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議。根據(jù)重要性和報告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內(nèi)容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。

　　37.銀行監(jiān)管的基本原則有()

　　A.獨立原則

　　B.依法原則

　　C.公開原則

　　D.公正原則

　　E.效率原則

　　BCDE (P349)銀行監(jiān)管的基本原則包括：(1)依法原則。(2)公開原則。(3)公正原則。(4)效率原則。

　　38.風(fēng)險抵補類指標用于衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，主要包括()

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.核心負債比率

　　D.盈利能力

　　E.準備金充足程度

　　BDE (P352)風(fēng)險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，包括盈利能力、準備金充足程度和資本充足程度三個方面。A項不良貸款遷徙率屬于風(fēng)險遷徙類指標;C項核心負債比率屬于風(fēng)險水平類指標中的流動性風(fēng)險指標。

　　39.根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構(gòu)的市場準入包括()

　　A.機構(gòu)準入

　　B.業(yè)務(wù)準入

　　C.高級管理人員準入

　　D.資金準入

　　E.雇員準入

　　ABC (P355)市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準入關(guān)是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構(gòu)的市場準入包括機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和高級管理人員準入三個方面。

　　40.信息披露的目的有()

　　A.從監(jiān)管的角度來看，起到配合監(jiān)管機構(gòu)、強化銀行外部監(jiān)督的作用

　　B.從銀行自身的角度來看，提升銀行自身資本管理和風(fēng)險管理水平

　　C.從投資者等利益相關(guān)方的角度來看，有利于利益相關(guān)方作出決策并保障他們的利益

　　D.提高商業(yè)銀行的聲譽

　　E.提高投資者的信息化

　　ABC (P373)