61.下列關(guān)于久期的說(shuō)法中，正確的是()

　　A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　C.久期缺口的絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口的絕對(duì)值的大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

　　A (P183)久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量也就越大，因而銀行最終面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　62.()承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.股東大會(huì)

　　B.董事會(huì)

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.董事長(zhǎng)

　　B (P191)董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　63.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以()

　　A.10.5

　　B.15.5

　　C.6.5

　　D.12.5

　　D (P208)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以12.5。

　　64.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有高級(jí)法和()兩種。

　　A.簡(jiǎn)易法

　　B.加權(quán)法

　　C.累計(jì)法

　　D.平均法

　　A (P207)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有兩種方法，一種為簡(jiǎn)易法，另一種為高級(jí)法(得爾塔+，Delta-Plus)。簡(jiǎn)易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)，得爾塔+法適合同時(shí)存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。

　　65.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是()

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由歐洲的巴塞爾委員會(huì)倡導(dǎo)的概念

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)包括策略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)采用的是巴塞爾委員會(huì)在新資本協(xié)議中提出的定義

　　C (P223)操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　66.操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)不包括()

　　A.內(nèi)生性

　　B.轉(zhuǎn)化性

　　C.集中性

　　D.差異性

　　C (P224)操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)：(1)具體性。(2)分散性。(3)差異性。(4)復(fù)雜性。(5)內(nèi)生性。(6)轉(zhuǎn)化性。

　　67.內(nèi)部欺詐是指()

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

　　B.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　B (P230)欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個(gè)選項(xiàng)都是造成操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素，只有B是內(nèi)部欺詐的含義。

　　68.下列失職違規(guī)的行為中，不屬于員工越權(quán)行為的內(nèi)容是()

　　A.違規(guī)操作

　　B.濫用職權(quán)

　　C.對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)

　　D.支配超出其權(quán)限的資金額度

　　A (P232)員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　69.計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒屬于()風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)

　　B.系統(tǒng)安全

　　C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　B (P237)系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒以及第三方程序欺詐的防護(hù)等。

　　70.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)備階段不包括()

　　A.確認(rèn)評(píng)估對(duì)象

　　B.繪制流程圖

　　C.提出優(yōu)化方案

　　D.收集整理操作風(fēng)險(xiǎn)信息

　　C (P251)C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段的內(nèi)容。

　　71.()是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　A.租賃業(yè)務(wù)

　　B.貸款業(yè)務(wù)

　　C.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　D.存款業(yè)務(wù)

　　C (P258)柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過(guò)商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　72.可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)的是()

　　A.法人信貸業(yè)務(wù)

　　B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　D (P264)從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看,可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)。

　　73.下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則的是()

　　A.重要性原則

　　B.及時(shí)性原則

　　C.統(tǒng)一性原則

　　D.謹(jǐn)慎性原則

　　B (P271)損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則有重要性原則、準(zhǔn)確性原則、統(tǒng)一性原則和謹(jǐn)慎性原則。

　　74.下列關(guān)于基本指標(biāo)法的說(shuō)法中，正確的是()

　　A.基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和

　　B.基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之差

　　C.基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入和的二分之一

　　D.基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入差的二分之一

　　A (P276)基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。

　　75.操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為()

　　A.15%

　　B.18%

　　C.19%

　　D.21%

　　B (P279)操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。

　　76.AMA是指()

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.流程分析法

　　C (P280)高級(jí)計(jì)量法(Advanced Measurement Approach,AMA),是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。

　　77.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()

　　A.當(dāng)商業(yè)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無(wú)法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，極端情況下會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)肯定是來(lái)自市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面影響

　　D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)越低

　　C (P286)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)既可能來(lái)自商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等其他類別風(fēng)險(xiǎn)向流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化，也可能來(lái)自市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面影響，即由于外部融資市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，導(dǎo)致商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)以合理價(jià)格變現(xiàn)或抵押資產(chǎn)以獲得流動(dòng)性支持。

　　78.下列選項(xiàng)中，不屬于我國(guó)銀行業(yè)的“三性原則”的是()

　　A.安全性

　　B.流動(dòng)性

　　C.保密性

　　D.效益性

　　C (P291)我國(guó)銀行的“三性原則”是指安全性、流動(dòng)性和效益性。

　　79.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　B.核心存款/貸款總額

　　C.貸款總額/核心存款

　　D.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　A (P293)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，對(duì)同類商業(yè)銀行而言，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。

　　80.下列關(guān)于流動(dòng)性覆蓋率的說(shuō)法中，正確的是()

　　A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于70%

　　B.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于80%

　　C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于90%

　　D.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%

　　D (P294)商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。