41.下列不屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測實(shí)力類指標(biāo)的是()

　　A.人力資源

　　B.資質(zhì)等級

　　C.成本管理

　　D.管理層素質(zhì)

　　D (P111)實(shí)力類指標(biāo)包括資金實(shí)力、技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級、運(yùn)營效率、成本管理、重大投資影響、對外擔(dān)保因素影響等。D項(xiàng)屬于品質(zhì)類指標(biāo)。

　　42.按照2001年我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貨款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，次級、可疑和損失三類合稱為()

　　A.一般貸款

　　B.不良貸款

　　C.優(yōu)質(zhì)貸款

　　D.惡劣貸款

　　B (P112)2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。

　　43.如果某家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款10億元，次級類貸款15億元，可疑類貸款5億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()

　　A.27.7%

　　B.21.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　A (P114)不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%=(15+5+3)/(50+10+15+5+3)×100%=27.7%。

　　44.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序是()

　　A.信用信息的收集和傳遞—風(fēng)險(xiǎn)分析—風(fēng)險(xiǎn)處置—后評價(jià)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分析—信用信息的收集和傳遞―后評價(jià)—風(fēng)險(xiǎn)處置

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分析—后評價(jià)—信用信息的收集和傳遞—風(fēng)險(xiǎn)處置

　　D.信用信息的收集和傳遞—后評價(jià)—風(fēng)險(xiǎn)分析—風(fēng)險(xiǎn)處置

　　A (P118)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序：信用信息的收集和傳遞—風(fēng)險(xiǎn)分析—風(fēng)險(xiǎn)處置—后評價(jià)。

　　45.假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元和5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()

　　A.20%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.120%

　　D (P117)不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(40+15+5)/(35+10+5)=120%。

　　46.下列選項(xiàng)中，屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素的是()

　　A.經(jīng)濟(jì)周期因素

　　B.財(cái)政貨幣政策

　　C.國家產(chǎn)業(yè)政策

　　D.產(chǎn)業(yè)成熟度

　　D (P120)行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況和行業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況。

　　47.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在()

　　A.保證對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

　　C.傳遞中央銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)容和注意事項(xiàng)

　　A (P125)

　　48.對單一客戶進(jìn)行授信限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作是要確定該客戶的()

　　A.最高債務(wù)承受額

　　B.最低債務(wù)承受額

　　C.平均債務(wù)承受額

　　D.短期債務(wù)承受額

　　A (P131)對單一客戶進(jìn)行授信限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。

　　49.下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法中，正確的是()

　　A.我國區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　B.國外銀行一般會(huì)對一個(gè)國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.在我國，區(qū)域限額管理和國家限額管理基本一致

　　D.在我國，在一定時(shí)期內(nèi)，實(shí)施區(qū)域限額管理是有必要的

　　D (P133)我國區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額一般是作為指導(dǎo)性的彈性限額，但遇到某些情況，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額會(huì)被嚴(yán)格地、剛性地加以控制，故A錯(cuò);國外銀行一般不對某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，一般只是對較大的跨國區(qū)域進(jìn)行區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，故B錯(cuò);區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理和國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有所區(qū)別的，故C錯(cuò)。我國由于幅員遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，現(xiàn)階段進(jìn)行區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有必要的，故D正確。

　　50.可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在某一行業(yè)的限額管理類別是()

　　A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.組合限額

　　C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.以上都對

　　B (P134)通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　51.某銀行2008年的資本為1 000億元，計(jì)劃2009年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則電子行業(yè)以資本表示的組合限額為()億元。

　　A.5

　　B.45

　　C.50

　　D.55

　　D (P136)以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重。2008年的資本為1 000億元加上計(jì)劃2009年投入的100億元，可得電子行業(yè)的以資本表示的組合限額=(1 000+100)×5%=55(億元)。故選D項(xiàng)。

　　52.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指()

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對

　　A (P143)貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是指預(yù)期損失。

　　53.下列選項(xiàng)中，屬于經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對象的是()

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)

　　B.固定資產(chǎn)

　　C.存放與拆放同業(yè)

　　D.無形資產(chǎn)

　　C (P158)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對象為表內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)，包括貸款、存放與拆放同業(yè)、抵債資產(chǎn)、其他應(yīng)收款、承兌、擔(dān)保和信用證等。

　　54.最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是()

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　A (P162)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

　　55.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里所述的商品不包括()

　　A.農(nóng)產(chǎn)品

　　B.石油

　　C.銅

　　D.黃金

　　D (P166)

　　56.債務(wù)人購買遠(yuǎn)期利率合約的目的是()

　　A.鎖定未來放款成本

　　B.鎖定未來借款成本

　　C.減少貨幣頭寸

　　D.對沖未來外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　B (P167)債務(wù)人購買遠(yuǎn)期利率合約就是擔(dān)心未來利率會(huì)上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。

　　57.下列關(guān)于期權(quán)的說法中，錯(cuò)誤的是()

　　A.期權(quán)的價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

　　C.對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零

　　D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

　　C (P170)期權(quán)的價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成，所以A項(xiàng)正確;當(dāng)期權(quán)為價(jià)外期權(quán)或平價(jià)期權(quán)時(shí)，由于期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，則期權(quán)價(jià)值即為時(shí)間價(jià)值，所以在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值，B項(xiàng)正確;對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;由于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格次于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格，所以價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，D項(xiàng)正確。

　　58.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值是指()

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.市值重估

　　A (P177)名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。國際評估準(zhǔn)則委員會(huì)將市場價(jià)值定義為：在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價(jià)值。

　　59.公允價(jià)值的計(jì)量方式不包括()

　　A.直接使用可獲得的市場價(jià)格

　　B.實(shí)際支付價(jià)格

　　C.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)

　　D.賬面價(jià)值

　　D (P177)ABC三項(xiàng)均為公允價(jià)值的計(jì)量方式，除此之外還包括使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格。

　　60.根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()

　　A.非交易性外匯敞口

　　B.單幣種敞口

　　C.結(jié)構(gòu)性敞口

　　D.非結(jié)構(gòu)性敞口

　　A (P179)根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為以下兩類：交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。