單選題(當前1/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關(guān)注的重點可不包括( )。

　　A 銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

　　B 銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

　　C 銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

　　D 銀行不同客戶的行業(yè)集中度

　　正確答案：A

　　A項屬于單一客戶的信用風險分析

　　單選題(當前2/136題，0.5分)

　　根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中( )風險敏感度最高。

　　A 高級計量法

　　B 內(nèi)部評級法

　　C 標準法

　　D 替代標準法

　　正確答案：A

　　基本指標法、標準法和高級計量法的復雜程度和風險敏感度逐漸增強。

　　單選題(當前3/136題，0.5分)

　　假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行資產(chǎn)負債所面臨的最主要的市場風險是( )。

　　A 期權(quán)性風險

　　B 重新定價風險

　　C 基準風險

　　D 收益率曲線風險

　　正確答案：B

　　此題中，商業(yè)銀行屬于明顯的期限錯配，期限錯配風險也叫做重新定價風險。

　　單選題(當前4/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%、則三年到期后，貸款會全部歸還的概率是( )。

　　A 92.547%

　　B 96.026%

　　C 95.757%

　　D 98.562%

　　正確答案：C

　　1000(1-0.8%)(1-1.4%)(1-2.1%)=957.57，故全部歸還概率為95.757%。

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　　單選題(當前5/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行過去籌資的資金由于受到內(nèi)外部因素的影響而發(fā)生不規(guī)則波動，從而對商業(yè)銀行的價值產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性被稱為( )。

　　A 資本折價風險

　　B 負債流動性風險

　　C 資產(chǎn)減值風險

　　D 投資風險

　　正確答案：B

　　籌集資金發(fā)生的波動，屬于商業(yè)銀行的融資流動性風險，故B正確。

　　單選題(當前6/136題，0.5分)

　　根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務有( )。

　　A 外幣債券投資

　　B 交易性人民幣債券投資

　　C 人民幣貸款

　　D 外幣貸款和外匯交易

　　正確答案：C

　　我國監(jiān)管規(guī)定，第一支柱下市場風險資 本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險。第二支柱下銀行賬戶利率風險采用內(nèi)部資本充足評估程序 (ICCAP)評估資本附加要求。而銀行賬戶下的股票風險，通過第一支柱信用風險資本要求覆蓋。因此，C項人民幣貸款不需要計提市場風險資本。

　　單選題(當前7/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值(VaR)值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有( )天交易賬戶的損失超過780萬元。

　　A 2

　　B 3.5

　　C 3

　　D 2.5

　　正確答案：D

　　風險價值(VaR)值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%，持有期為1天，表明未來250個交易日內(nèi)，該交易賬戶發(fā)生780萬美元以上損失的可能性不會超過1%，也就是2.5天。

　　單選題(當前8/136題，0.5分)

　　按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于( )業(yè)務條線。

　　A 代理服務

　　B 公司金融

　　C 資產(chǎn)管理

　　D 零售銀行

　　正確答案：D

　　零售銀行業(yè)務包括零售業(yè)務、私人銀行業(yè)務、銀行卡業(yè)務。

　　單選題(當前9/136題，0.5分)

　　根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中( )風險敏感度最高。

　　A 高級計量法

　　B 內(nèi)部評級法

　　C 標準法

　　D 替代標準法

　　正確答案：A

　　基本指標法、標準法和高級計量法的復雜程度和風險敏感度逐漸增強。

　　單選題(當前10/136題，0.5分)

　　2008年初，法國興業(yè)銀行因為來授權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風險的表述錯誤的是( )。

　　A 金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性降低了潛在的操作風險

　　B 最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

　　C 必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風險敞口

　　D 必須對所有的業(yè)務活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風險管理部門

　　正確答案：A

　　2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授 權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，是繼美國巴林銀行之后，又一家因金融衍生產(chǎn)品交易而遭受重創(chuàng)的國際大型銀行。法國興業(yè)銀行官方聲明，此次重大損失是 銀行內(nèi)部人員違規(guī)操作而不是銀行自身運作出現(xiàn)問題。但實際上，金融衍生產(chǎn)品交易潛在的巨大風險及豐厚利潤的誘惑，與交易是否得到授權(quán)已經(jīng)沒有密切關(guān)系�？� 以想象，如果法國興業(yè)銀行的員工在此違規(guī)操作中獲得巨額收益，則其很可能繼續(xù)違規(guī)操作此類業(yè)務，甚至獲得管理層的嘉獎，但終將難逃損失慘重的厄運。 此違規(guī)事件同時也印證了金融機構(gòu)所面臨的風險交錯復雜，通常被認為是簡單的操作風險事件，卻可能引發(fā)聲譽風險和戰(zhàn)略風險的連鎖反應。