單選題(當(dāng)前19/136題，0.5分)

　　如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會( )。

　　A 不變

　　B 降低

　　C 負(fù)相關(guān)

　　D 增加

　　正確答案：B

　　若投資于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種客戶，總體風(fēng)險明顯會降低。

　　單選題(當(dāng)前20/136題，0.5分)

　　針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。

　　A 企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　B 企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

　　C 企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

　　D 企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　正確答案：C

　　針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同。對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款;對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。

　　單選題(當(dāng)前21/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔(dān)保，此商業(yè)銀行運(yùn)用了( )策略。

　　A 風(fēng)險規(guī)避

　　B 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C 風(fēng)險分散

　　D 風(fēng)險對沖

　　正確答案：B

　　擔(dān)保屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移。

　　單選題(當(dāng)前22/136題，0.5分)

　　( )是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險。

　　A 操作風(fēng)險

　　B 市場風(fēng)險

　　C 國家風(fēng)險

　　D 流動性風(fēng)險

　　正確答案：A

　　內(nèi)部程序、人員因素、信息系統(tǒng)和外部事件都屬于操作風(fēng)險的范疇。

　　單選題(當(dāng)前23/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作 外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu),并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報告,與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟(jì)形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn) 其抵押物價值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險事件中，( )應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險損失的最終責(zé)任。

　　A 商業(yè)銀行

　　B 專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

　　C 貸款審批人

　　D 貸款企業(yè)

　　正確答案：A

　　從本質(zhì)上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但最終責(zé)任并未被“包”出去。

　　單選題(當(dāng)前24/136題，0.5分)

　　銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

　　A 關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

　　B 財務(wù)報表檢查

　　C 會計資料規(guī)范性

　　D 銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

　　正確答案：D

　　通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險控制的分析和評價;外部審計則側(cè)重于財務(wù)報表審計，關(guān)注財務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。但隨著銀行經(jīng)營管理的發(fā)展，外部審計也逐步向風(fēng)險管理領(lǐng)域擴(kuò)延。

　　單選題(當(dāng)前25/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行在采用方差-協(xié)方差法計算單筆交易頭寸的VaR值時，一個重要假設(shè)是該交易頭寸收益率的( )。

　　A 方差服從正態(tài)分布

　　B 自身服從正態(tài)分布

　　C 協(xié)方差服從正態(tài)分布

　　D 均值服從正態(tài)分布

　　正確答案：A

　　方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)。

　　單選題(當(dāng)前26/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險

　　B 風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心

　　C 風(fēng)險管理主要是事后管理

　　D 風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

　　正確答案：D

　　風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風(fēng)險，風(fēng)險管理水平越高，其控制風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)收益的能力就越強(qiáng)。因此，遵循該理念的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)致力于提高自身風(fēng)險管理能力，在明確的風(fēng)險偏好前提下，保持風(fēng)險與收益的平衡。

　　單選題(當(dāng)前27/136題，0.5分)

　　在操作風(fēng)險資本計量的方法中，( )是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 高級計量法

　　C 內(nèi)部評級法

　　D 標(biāo)準(zhǔn)法

　　正確答案：D

　　標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)化為九類產(chǎn)品線。

　　單選題(當(dāng)前28/136題，0.5分)

　　下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標(biāo)的是( )。

　　A 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益

　　B 每股收益增長率

　　C 收益波動率

　　D 資本充足率

　　正確答案：D

　　收益類指標(biāo)反映銀行收益水平，主要有：收益波動、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益、每股收益增長率等。D項(xiàng)屬于資本類指標(biāo)。

　　單選題(當(dāng)前29/136題，0.5分)

　　張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正常回收。此操作風(fēng)險事件屬于( )。

　　A 內(nèi)部欺詐

　　B 未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易