單選題(當(dāng)前62/136題，0.5分)

　　巴塞爾委員會認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的( )。

　　A 內(nèi)部控制

　　B 外部監(jiān)管

　　C 員工培訓(xùn)

　　D 職責(zé)分工

　　正確答案：A

　　課本5.1.3

　　單選題(當(dāng)前63/136題，0.5分)

　　投資組合的整體VaR與其中包含的每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和的關(guān)系是( )。

　　A 兩者之間不存在必然聯(lián)系

　　B 投資組合的整體VaR小于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和

　　C 投資組合的整體VaR等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和

　　D 投資組合的整體VaR大于等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和

　　正確答案：B

　　課本4.4.3根據(jù)投資組合原理，由于投資組合的整體VaR小于其所包含的每個(gè)單體VaR之和，因此，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本分配比例時(shí)應(yīng)當(dāng)對單體VaR進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)調(diào)整。

　　單選題(當(dāng)前64/136題，0.5分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括( )。

　　A 全部的匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B 交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C 全部的商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D 銀行賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：D

　　《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，即交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)、全部(交易賬戶和銀行賬戶)的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題(當(dāng)前65/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行對( )變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

　　A 市場收益率

　　B 票據(jù)貼現(xiàn)率

　　C 存貸款基準(zhǔn)利率

　　D 存款準(zhǔn)備金率

　　正確答案：C

　　課本1.1.2商業(yè)銀行的負(fù)債一般由 浮動(dòng)利率負(fù)債(如短期儲蓄)和固定利率負(fù)債(如大額儲蓄存單)組成，資產(chǎn)包括浮動(dòng)利率資產(chǎn)(如浮動(dòng)利率貸款、短期債券)和固定利率資產(chǎn)(如固定利率貸款、 長期債券)，利率風(fēng)險(xiǎn)顯然是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中至關(guān)重要的風(fēng)險(xiǎn)。利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，合理匹配資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)，或利用利率衍生工具對沖風(fēng)險(xiǎn)，有助于 降低利率風(fēng)險(xiǎn)敞口，降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性，穩(wěn)定商業(yè)銀行收入水平，降低稅收負(fù)擔(dān)，減少經(jīng)營成本。

　　單選題(當(dāng)前66/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家 積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2000-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。 2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果、

　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　B 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C 信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D 市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操 作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。信用風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增 加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中銀行資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。市場風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過高的市場風(fēng)險(xiǎn)(投機(jī)行為)可能因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組 合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中，該銀行2000-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：制定/實(shí)施新戰(zhàn)略(如開發(fā)/推 廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù))之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響，避免戰(zhàn)略決策錯(cuò)誤可能造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動(dòng)性狀況 產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如本題中，某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。

　　單選題(當(dāng)前67/136題，0.5分)

　　針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。

　　A 企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

　　B 企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　C 企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　D 企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款

　　正確答案：D

　　課本3.1.1針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同。對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。

　　單選題(當(dāng)前68/136題，0.5分)

　　在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A 資產(chǎn)收益率

　　B 盈利能力

　　C 資本充足率

　　D 資本收益率

　　正確答案：C

　　課本9.1.2在監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

　　單選題(當(dāng)前69/136題，0.5分)

　　下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的是( )。

　　A 負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行價(jià)值評估