C 行業(yè)一般企業(yè)出現(xiàn)虧損

　　D 金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

　　正確答案：B

　　單選題(當(dāng)前40/136題，0.5分)

　　下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是( )。

　　A 黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

　　B 不當(dāng)言論造成銀行聲譽受損

　　C 交易員超限額交易

　　D 信貸人員來經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)

　　正確答案：C

　　行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素包括：行業(yè)整體衰退;出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變;經(jīng)濟環(huán)境變化，如經(jīng)濟蕭條或出現(xiàn)金融危機，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響;產(chǎn)能明顯過剩;市場需求出現(xiàn)明顯下降;行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。

　　單選題(當(dāng)前41/136題，0.5分)

　　假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為( )。

　　A 小于473萬美元

　　B 等于631萬美元

　　C 大于631萬美元

　　D 小于631萬美元

　　正確答案：D

　　VaR總值小于所有市場風(fēng)險VaR值總和。

　　單選題(當(dāng)前42/136題，0.5分)

　　通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標(biāo)準(zhǔn)差為250個基點。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )之間。

　　A 1.615~1.665美元

　　B 1.565~1.750美元

　　C 1.590~1.690美元

　　D 1.540~1.740美元

　　正確答案：C

　　標(biāo)準(zhǔn)差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性處于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。

　　單選題(當(dāng)前43/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A -0.05~0.25%

　　B -0.2%~0.4%

　　C -0.05%~0.1%

　　D 0.1%~0.25%

　　正確答案：B

　　P(μ-2σ

　　單選題(當(dāng)前44/136題，0.5分)

　　一般意義上，商業(yè)銀行可能通過信貸資產(chǎn)證券化將( )的信貸資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券。

　　A 既缺乏流動性也缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流

　　B 具有流動性但無現(xiàn)金流

　　C 具有流動性但缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流

　　D 缺乏流動性但具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流

　　正確答案：D

　　一般資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，但缺乏流動性。

　　單選題(當(dāng)前45/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行2010年度營業(yè)總收入為8億元，2011年度營業(yè)總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1.5億元;2012年度營業(yè)總收入為7億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2013年應(yīng)持有的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本為( )。

　　A 1.325億元

　　B 1.5億元

　　C 1.25億元

　　D 1億元

　　正確答案：C

　　商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以總收入為基礎(chǔ)計量操作風(fēng)險資本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25

　　單選題(當(dāng)前46/136題，0.5分)

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A 非現(xiàn)場監(jiān)管

　　B 現(xiàn)場檢查

　　C 信息披露

　　D 市場準(zhǔn)入

　　正確答案：D

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)即市場準(zhǔn)入。

　　單選題(當(dāng)前47/136題，0.5分)

　　做遠期外匯買賣時，最不可能面臨的風(fēng)險是( )。

　　A 結(jié)算風(fēng)險

　　B 利率風(fēng)險

　　C 匯率風(fēng)險

　　D 商品價格風(fēng)險

　　正確答案：D

　　遠期外匯交易是由雙方約定在未來某個特定日期，依交易時所約定的幣種、匯率和金額進行交割的外匯交易。遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠期外匯交易是最常用的對沖匯率風(fēng)險，鎖定外匯成本的方法。

　　單選題(當(dāng)前48/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險

　　B 風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心

　　C 風(fēng)險管理主要是事后管理

　　D 風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

　　正確答案：D

　　風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風(fēng)險，風(fēng)險管理水平越高，其控制風(fēng)險、實現(xiàn)收益的能力就越強。因此，遵循該理念的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)致力于提高自身風(fēng)險管理能力，在明確的風(fēng)險偏好前提下，保持風(fēng)險與收益的平衡。

　　單選題(當(dāng)前49/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是( )。

　　A 久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系

　　B 久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系

　　C 久期缺口的絕對值越大，利率風(fēng)險越高

　　D 久期缺口的絕對值越小，利率風(fēng)險越高

　　正確答案：C

　　久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行 流動性沒有影響。在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加 的幅度大，銀行的市場價值將增加;如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。 資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。