單選題(當前11/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是( )。

　　A 報告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

　　B 報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　C 監(jiān)管機構(gòu)在評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查

　　D 監(jiān)管機構(gòu)在評估報告后，認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構(gòu)可以給予銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

　　正確答案：C

　　報告應至少包括以下內(nèi)容：(1)評估 主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。(2)評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險 的建議。 ICAAP報告有兩方面的作用，一方面作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制，實現(xiàn)資本管理與風險管理密切結(jié) 合的重要參考文件。另一方面，ICAAP報告作為銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)文件，當監(jiān)管機構(gòu)在評估后認為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構(gòu)可 以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。

　　單選題(當前12/136題，0.5分)

　　根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和巴塞爾新資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行可采用( )來計量市場風險資本。

　　A 基本指標法

　　B 內(nèi)部評級法

　　C 內(nèi)部模型法

　　D 高級計量法

　　正確答案：C

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(行試)》規(guī) 定商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法計量市場風險資本要求。未經(jīng)銀監(jiān)會核準，商業(yè)銀行不得變更市場風險資本計量方法。經(jīng)銀監(jiān)會核準，商業(yè)銀行可組合采用 內(nèi)部模型法和標準法計量市場風險資本要求，但銀行集團內(nèi)部同一機構(gòu)不得對同一種市場風險采用不同方法計量市場風險資本要求�；�本指標法、標準法和高級計量 法是操作風險的計量方法。

　　單選題(當前13/136題，0.5分)

　　下列對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當?shù)氖? )。

　　A 通常情況下，資產(chǎn)的久期小于負債的久期

　　B 通常情況下，資產(chǎn)與負債的久期相等

　　C 通常情況下，資產(chǎn)與負債的久期缺口為零

　　D 通常情況下，資產(chǎn)的久期大于負債的久期

　　正確答案：D

　　在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。

　　單選題(當前14/136題，0.5分)

　　計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為( )。

　　A VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

　　B 壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

　　C 壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

　　正確答案：A

　　在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，所計算的風險價值為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合在1天后的發(fā)生1萬美元以上損失的可能性不會超過1%。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實損失;VaR也不意味著可能發(fā)生的最大損失。VAR可在95%、99%等置信區(qū)間內(nèi)進行計量。

　　單選題(當前15/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于( )類別。

　　A 流動性風險

　　B 法律風險

　　C 操作風險

　　D 市場風險

　　正確答案：C

　　該商業(yè)銀行如果未在授信管理規(guī)定中明確“先落實抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，則屬于該商業(yè)銀行流程缺失、設(shè)計不完善，屬于操作風險中的內(nèi)部流程風險。

　　單選題(當前16/136題，0.5分)

　　一個美式股票買入期權(quán)(CALL OPTION)在期限內(nèi)某時刻的期權(quán)報價是$3.5，期權(quán)的執(zhí)行價格是$10，股票價格為$12.5，則該期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別是( )。

　　A 內(nèi)在價值為$2.5，時間價值為$3.5

　　B 內(nèi)在價值為$0，時間價值為$1

　　C 內(nèi)在價值為$3.5，時間價值為$0

　　D 內(nèi)在價值為$2.5，時間價值為$1

　　正確答案：D

　　CALL OPTION是指看漲期權(quán)，期權(quán)價格=內(nèi)在價值+時間價值，該期權(quán)內(nèi)在價值為12.5-10=2.5，時間價值為3.5-2.5=1。

　　單選題(當前17/136題，0.5分)

　　按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于( )業(yè)務條線。

　　A 代理服務

　　B 公司金融

　　C 資產(chǎn)管理

　　D 零售銀行

　　正確答案：D

　　零售銀行業(yè)務包括零售業(yè)務、私人銀行業(yè)務、銀行卡業(yè)務。

　　單選題(當前18/136題，0.5分)

　　一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬美元的貸款，當前匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商( )，以對沖市場風險。

　　A 在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　B 在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　C 在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　D 在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　正確答案：A

　　出口商是三個月后將收到美元現(xiàn)貨(多頭)，耽心到時美元貶值下跌(日元升值)，所以現(xiàn)在需要賣出美元期貨(空頭)，用期貨市場的盈利對沖現(xiàn)貨的下跌。