單選題(當(dāng)前71/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的( )。

　　A 預(yù)期損失

　　B 非預(yù)期損失

　　C 極端損失

　　D 違約損失

　　正確答案：A

　　貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。其中，資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的經(jīng)濟(jì)資本的機(jī)會成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積。

　　單選題(當(dāng)前72/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口的短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是( )。

　　A 150

　　B 440

　　C 140

　　D 450

　　正確答案：B

　　累計(jì)總敞口的值最大，為440。

　　單選題(當(dāng)前73/136題，0.5分)

　　當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將( )。

　　A 增強(qiáng)

　　B 無法確定

　　C 減弱

　　D 保持不變

　　正確答案：A

　　若久期缺口為正，市場利率下降會使流動性增強(qiáng)。

　　單選題(當(dāng)前74/136題，0.5分)

　　完善的( )和有效的內(nèi)部控制是商業(yè)銀行防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的重要基石。

　　A 管理體制建設(shè)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)

　　C 風(fēng)險(xiǎn)控制程序

　　D 公司治理結(jié)構(gòu)

　　正確答案：D

　　完善的公司治理結(jié)構(gòu)和有效的內(nèi)部控制商業(yè)銀行防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的重要基石。

　　單選題(當(dāng)前75/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型( )。

　　A 只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動的敏感性

　　B 置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求

　　C 未能涵蓋價(jià)格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

　　D 不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：C

　　壓力測試就是計(jì)量小概率事件對銀行造成的損失。

　　單選題(當(dāng)前76/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計(jì)算獲得在95%的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門( )。

　　A 預(yù)期在未來的1年中有95天至少損失500萬元

　　B 預(yù)期在未來的100個(gè)交易日中有5天至多損失500萬元

　　C 預(yù)期在未來的252個(gè)交易日中有12.6天至多損失500萬元

　　D 預(yù)期在未來的252個(gè)交易日中有12.6天至少損失500萬元

　　正確答案：B

　　即預(yù)期未來在100個(gè)交易日中有5天至多損失500萬元。

　　單選題(當(dāng)前77/136題，0.5分)

　　在流動性風(fēng)險(xiǎn)評估中，在正常市場條件下，下列哪種情況僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析的結(jié)果準(zhǔn)確度一般來說相對最高( )。

　　A 某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天

　　B 某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天

　　C 某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)期期限60天

　　D 某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天

　　正確答案：D

　　如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、預(yù)期期限較長(如180天、360天)，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。

　　單選題(當(dāng)前78/136題，0.5分)

　　( )是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu);( )承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

　　A 董事會;高級管理層

　　B 股東大會;董事會

　　C 股東大會;監(jiān)事會

　　D 董事會;董事會

　　正確答案：D

　　董事會向股東大會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，并是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任承擔(dān)者

　　多選題(當(dāng)前79/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有( )。

　　A 重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對流動性造成顯著影響

　　B 市場風(fēng)險(xiǎn)會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動

　　C 制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評估其可能對流動性造成的影響

　　D 良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性

　　E 承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,B,C,D

　　承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有可能增加流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前80/136題，1分)

　　甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺會計(jì)主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有( )。

　　A 甲乙密碼互相不知悉

　　B 甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密

　　C 乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

　　D 甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

　　E 乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時(shí)自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

　　正確答案：A,B,D

　　加強(qiáng)柜員管理，柜員密碼嚴(yán)格保密并定期或不定期更換，主管授權(quán)密碼嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁主管自授權(quán)，嚴(yán)禁主管利用本人和他人的身份或密碼辦理業(yè)務(wù)。

　　多選題(當(dāng)前81/136題，1分)

　　根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，下列債務(wù)人可被商業(yè)銀行視為違約的情形有( )。

　　A 債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，商業(yè)銀行核銷貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備