報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：(1)評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響。(2)評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。

　　單選題(當(dāng)前10/136題，0.5分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》對(duì)國(guó)內(nèi)銀行2013年前已發(fā)行的不合格資本工具給予( )的過(guò)渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正確答案：C

　　《管理辦法》指出，允許商業(yè)銀行將超額貸款損失準(zhǔn)備計(jì)入銀行資本，并對(duì)國(guó)內(nèi)銀行已發(fā)行的不合格資本工具給予10年過(guò)渡期。

　　單選題(當(dāng)前11/136題，0.5分)

　　如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)( )。

　　A 不變

　　B 降低

　　C 負(fù)相關(guān)

　　D 增加

　　正確答案：B

　　若信貸資產(chǎn)分散投資于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的行業(yè)，則總體風(fēng)險(xiǎn)會(huì)降低。

　　單選題(當(dāng)前12/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗(yàn)是用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值數(shù)據(jù)與( )進(jìn)行比較。

　　A 壓力測(cè)試結(jié)果

　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

　　C 壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D 每日損益

　　正確答案：D

　　返回檢驗(yàn)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

　　單選題(當(dāng)前13/136題，0.5分)

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是( )。

　　A 資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平

　　B 資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C 盈利能力和流動(dòng)性管理水平

　　D 盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　正確答案：B

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平是兩個(gè)決定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的重要因素。

　　單選題(當(dāng)前14/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述中，正確的是( )。

　　A 驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性

　　B 驗(yàn)證工作應(yīng)隨著銀行風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化而調(diào)整

　　C 驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

　　D 各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

　　正確答案：B

　　驗(yàn)證因商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境而異，沒(méi)有普遍適用的驗(yàn)證方法。

　　單選題(當(dāng)前15/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行的( )有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來(lái)控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 業(yè)務(wù)部門(mén)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　C 高級(jí)管理層

　　D 董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　正確答案：C

　　高級(jí)管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來(lái)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題(當(dāng)前16/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。

　　A 2.5%

　　B 2%

　　C 2.94%

　　D 3.33%

　　正確答案：C

　　預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露=2.94%。

　　單選題(當(dāng)前17/136題，0.5分)

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。

　　A 資本充足率

　　B 經(jīng)濟(jì)資本

　　C 央行票據(jù)

　　D 存款準(zhǔn)備金

　　正確答案：B

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　單選題(當(dāng)前18/136題，0.5分)

　　假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1700億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從4%上升到4.5%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值( )。

　　A 減少33.02億元

　　B 增加33.02億元

　　C 減少33.17億元

　　D 增加33.17億元

　　正確答案：C

　　資產(chǎn)價(jià)值變化=-62000(4.5%-4%)/(1+4%)=-57.69;負(fù)債價(jià)值變化=-31700(4.5%-4%)/(1+4%)=-24.52，總價(jià)值=-57.69-(-24.52)=-33.17

　　單選題(當(dāng)前19/136題，0.5分)

　　2005年12月8日，瑞穗證券交易員 接到客戶以61萬(wàn)日元(約合4.19萬(wàn)元人民幣)的價(jià)格賣(mài)出1股JCom公司的股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價(jià)格賣(mài)出61萬(wàn)股。這 時(shí)操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這一警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由 于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機(jī)構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股912萬(wàn)日元的價(jià)格實(shí)施強(qiáng)制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司 的損失達(dá)到了400多億日元。在該操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失的原因有( )。①人員因素 ②內(nèi)部流程 ③系統(tǒng)缺陷 ④外部事件

　　A ①③④

　　B ①③

　　C ①②

　　D ①②③④

　　正確答案：D