C 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D 風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　正確答案：B

　　擔(dān)保是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的一種。

　　單選題(當(dāng)前32/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖?).

　　A 將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動(dòng)性的證券

　　B 銀行實(shí)際上將資產(chǎn)所有權(quán)售予證券投資者

　　C 為信貸市場和資本市場搭建了橋梁

　　D 銀行作為“潛在擔(dān)保人”，當(dāng)資金池的部分現(xiàn)金流中斷時(shí)由銀行承擔(dān)損失

　　正確答案：B

　　資產(chǎn)證券化是將資產(chǎn)所有權(quán)售予特殊目的機(jī)構(gòu)，而不是證券的投資者。

　　單選題(當(dāng)前33/136題，0.5分)

　　甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級低于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對甲企業(yè)的貸款利率高于對乙企業(yè)的貸款利率。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　B 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D 風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　正確答案：A

　　提高利率是風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)囊环N方式。

　　單選題(當(dāng)前34/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法初級法時(shí)，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是( )。

　　A 2年

　　B 3年

　　C 2.5年

　　D 5年

　　正確答案：C

　　商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限為2.5年。

　　單選題(當(dāng)前35/136題，0.5分)

　　在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估中，在正常市場條件下，下列哪種情況僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析的結(jié)果準(zhǔn)確度一般來說相對最高( )。

　　A 某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天

　　B 某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天

　　C 某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)期期限60天

　　D 某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天

　　正確答案：D

　　如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、預(yù)期期限較長(如180天、360天)，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。

　　單選題(當(dāng)前36/136題，0.5分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求在資本規(guī)劃中，商業(yè)銀行應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充( )。

　　A 核心一級資本

　　B 儲備資本

　　C 二級資本

　　D 其他一級資本

　　正確答案：A

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。

　　單選題(當(dāng)前37/136題，0.5分)

　　過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　B 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

　　C 該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

　　D 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

　　正確答案：C

　　一般而言，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少和融資現(xiàn)金流急劇放大的情況意味著短期償債能力出現(xiàn)問題。

　　單選題(當(dāng)前38/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口的短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是( )。

　　A 150

　　B 440

　　C 140

　　D 450

　　正確答案：B

　　累計(jì)總敞口的值最大，為440。

　　單選題(當(dāng)前39/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)表述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障

　　B 與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺的相關(guān)部門的需求

　　C 銀行不同部門對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致

　　D 交易對手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

　　正確答案：C

　　不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)一致。

　　單選題(當(dāng)前40/136題，0.5分)

　　在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A 資產(chǎn)收益率

　　B 盈利能力

　　C 資本充足率

　　D 資本收益率

　　正確答案：C

　　在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　單選題(當(dāng)前41/136題，0.5分)

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。

　　A 央行票據(jù)

　　B 資本充足率

　　C 存款準(zhǔn)備金

　　D 經(jīng)濟(jì)資本

　　正確答案：D

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。