單選題(當(dāng)前42/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失

　　B 越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有助于實(shí)現(xiàn)股東收益率最大化

　　C 合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求

　　D 科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　正確答案：C

　　經(jīng)濟(jì)資本是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念，是用 于抵御非預(yù)期損失的虛擬資本，在數(shù)值上等于在一定時(shí)間和一定置信區(qū)間商業(yè)銀行非預(yù)期損失的倍數(shù)。經(jīng)濟(jì)資本不是真正的銀行資本，并且銀行選擇的置信區(qū)間不 同，經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)值也不同。 經(jīng)濟(jì)資本≥監(jiān)管資本：如果監(jiān)管資本大于經(jīng)濟(jì)資本，則商業(yè)銀行會(huì)采取資本套利行為，從而在不降低真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)的情況下大大降低監(jiān)管資本要求。

　　單選題(當(dāng)前43/136題，0.5分)

　　假設(shè)商業(yè)銀行資金交易部門年度收益/損失等數(shù)據(jù)如下所示，則該交易部門當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )。稅后凈利潤(rùn)2000萬(wàn);VaR1000萬(wàn);資本20%

　　A 1800萬(wàn)元

　　B 1000萬(wàn)元

　　C 1900萬(wàn)元

　　D 400萬(wàn)元

　　正確答案：A

　　EVA=2000-100020%=1800

　　單選題(當(dāng)前44/136題，0.5分)

　　根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是( )。

　　A 信息披露

　　B 資本規(guī)劃

　　C 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D 壓力測(cè)試

　　正確答案：A

　　信息披露屬于第三支柱。

　　單選題(當(dāng)前45/136題，0.5分)

　　假設(shè)某商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)按照基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，最近三年的總收入分別為60億元、20億元和-10億元，則該機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求為( )。

　　A 3.5億元

　　B 5.25億元

　　C 6.0億元

　　D 4.0億元

　　正確答案：C

　　(60+20)0.15/2=6

　　單選題(當(dāng)前46/136題，0.5分)

　　下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是( )。

　　A 某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)期限一年的循環(huán)授信

　　B 單筆不超過(guò)100萬(wàn)授信的個(gè)人信用卡

　　C 某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)，期限1年的微小企業(yè)貸款

　　D 以汽車抵押而發(fā)放的30萬(wàn)信用卡專項(xiàng)分期付款

　　正確答案：B

　　合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款。

　　單選題(當(dāng)前47/136題，0.5分)

　　目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計(jì)算的。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本

　　B 監(jiān)管資本

　　C 會(huì)計(jì)資本

　　D 賬面資本

　　正確答案：B

　　以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制商業(yè)銀行過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為、保障市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。

　　單選題(當(dāng)前48/136題，0.5分)

　　在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A 資產(chǎn)收益率

　　B 盈利能力

　　C 資本充足率

　　D 資本收益率

　　正確答案：C

　　在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　單選題(當(dāng)前49/136題，0.5分)

　　國(guó)內(nèi)某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近一家公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。

　　A 有資格提供擔(dān)保

　　B 如有足夠資金可以提供擔(dān)保

　　C 經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

　　D 無(wú)資格提供擔(dān)保

　　正確答案：D

　　幼兒園等公立機(jī)構(gòu)無(wú)資格提供擔(dān)保。

　　單選題(當(dāng)前50/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A 中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確這一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可以通過(guò)開(kāi)發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)量化模型以及引入和應(yīng)用必要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行控制

　　B 代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

　　C 建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

　　D 實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

　　正確答案：D

　　解析：后臺(tái)結(jié)算/清算人員應(yīng)及時(shí)與前臺(tái)核對(duì)交易明細(xì)，防止前后臺(tái)賬務(wù)長(zhǎng)期不符等。

　　單選題(當(dāng)前51/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。

　　A 資本金管理和負(fù)債管理

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核

　　C 流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

　　D 資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　正確答案：B

　　單選題(當(dāng)前52/136題，0.5分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A 中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確這一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可以通過(guò)開(kāi)發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)量化模型以及引入和應(yīng)用必要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行控制

　　B 代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

　　C 建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

　　D 實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

　　正確答案：D