多選題(當(dāng)前92/136題，1分)

　　下列哪些要求符合巴塞爾新資本協(xié)議對交易賬戶頭寸的規(guī)定( )。

　　A 監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

　　B 至少逐月重新估值

　　C 設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控

　　D 超過限額時，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

　　E 至少逐日重新估值

　　正確答案：A,C,E

　　您的答案：

　　課本4.1.3

　　多選題(當(dāng)前93/136題，1分)

　　商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險，評估內(nèi)容主要包括( )。

　　A 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境

　　C 情景分析

　　D 內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

　　E 內(nèi)部控制因素

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　(老教材內(nèi)容)操作風(fēng)險評估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個方面。

　　多選題(當(dāng)前94/136題，1分)

　　商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，其中包括( )。

　　A 集中度風(fēng)險

　　B 信用風(fēng)險

　　C 操作風(fēng)險

　　D 市場風(fēng)險

　　E 銀行賬戶利率風(fēng)險

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　課本8.3.1。資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，包括但不限于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中度風(fēng)險。

　　多選題(當(dāng)前95/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行信用風(fēng)險貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險識別中應(yīng)關(guān)注( )。

　　A 銀行客戶的地區(qū)集中度

　　B 銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

　　C 主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢

　　D 區(qū)域開放度

　　E 銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性

　　正確答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　課本3.1.4

　　多選題(當(dāng)前96/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理中，內(nèi)部評級結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于( )。

　　A 貸款定價

　　B 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效考核

　　C 授信審批和限額管理

　　D 信用風(fēng)險監(jiān)測

　　E 經(jīng)濟資本分配

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　課本3.5.2

　　多選題(當(dāng)前97/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的描述，正確的有( )。

　　A 戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

　　B 戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

　　C 良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　您的答案：

　　課本1.2.8

　　多選題(當(dāng)前98/136題，1分)

　　衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。

　　A 大額負(fù)債依賴度

　　B 資本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常貸款遷徙率

　　E 不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　您的答案：

　　課本3.3.2風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。

　　多選題(當(dāng)前99/136題，1分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險管理，因為相對于一般企業(yè)而言，商業(yè)銀行( )。

　　A 承擔(dān)與管理風(fēng)險是其基本職能之一

　　B 必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險不危及公眾利益與市場信心

　　C 只有通過全面風(fēng)險管理消除風(fēng)險，才能實現(xiàn)股東收益最大化

　　D 所提供的金融產(chǎn)品的價值具有較強的波動性和不確定性

　　E 在獲取利潤的同時，承擔(dān)著維護經(jīng)濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)

　　正確答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　全面風(fēng)險管理也無法消除全部風(fēng)險。

　　多選題(當(dāng)前100/136題，1分)

　　已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決 股份分別為35%、55% 、20%。2011年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保;B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保;C公司向L銀行申請一筆 3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔(dān)保。則下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 銀行L應(yīng)根據(jù)A、B、C三家公司自身風(fēng)險狀況分別授信

　　B 該企業(yè)集團對A、B、C三家公司均形成控制關(guān)系

　　C 銀行L對A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)

　　D 銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團所提供財務(wù)報表的真實性

　　E A、B、C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保

　　正確答案：A,C,D,E

　　您的答案：

　　商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風(fēng)險的過程中，應(yīng)當(dāng)對成員分別授信，單獨管理并進行匯總。該企業(yè)集團對A、C公司未形成控制關(guān)系。

　　多選題(當(dāng)前101/136題，1分)

　　下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)越高越好的有( )。

　　A 行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?biāo)

　　B 資本積累率是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?biāo)

　　C 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

　　D 勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)

　　E 行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)

　　正確答案：A,B,C,D

　　您的答案：

　�、傩袠I(yè)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈 資產(chǎn)×100%，該指標(biāo)是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好。②行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個數(shù)/行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額 /(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)，該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)，數(shù)值越低風(fēng)險越小。③資本積累率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)年末所有者權(quán) 益增長額總和/行業(yè)內(nèi)年初企業(yè)所有者權(quán)益總和×100%，該指標(biāo)是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?biāo)，越高越好。④行業(yè)銷售利潤率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售利潤總和 /行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售收入總和×100%，該指標(biāo)越高越好。該指標(biāo)越高，說明行業(yè)產(chǎn)品附加值高，市場競爭力強，發(fā)展?jié)摿Υ�。⑤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率=行業(yè)產(chǎn)品銷售量 /行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量×100%，該指標(biāo)越高越好。該指標(biāo)越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有市場規(guī)模還可進一步擴大。⑥勞動生產(chǎn)率=(截至當(dāng)月累計工業(yè)增加值總 額x 12)/(行業(yè)職工平均人數(shù)×累計月數(shù))×100%，該指標(biāo)在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平，該指標(biāo)越高表明其生產(chǎn)技術(shù)越先進，單位員工產(chǎn)出越 多。