多選題(當(dāng)前108/136題，1分)

　　下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的有( )。

　　A 市場風(fēng)險敏感度

　　B 管理水平和內(nèi)部控制

　　C 資產(chǎn)質(zhì)量

　　D 流動性

　　E 風(fēng)險狀況和資本充足性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險敏感度。

　　多選題(當(dāng)前109/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的描述，正確的有( )。

　　A 戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

　　B 戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

　　C 良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　您的答案：

　　戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理，并且能夠給商業(yè)銀行帶來較大的收益。

　　多選題(當(dāng)前110/136題，1分)

　　商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括( )。

　　A 單一客戶限額

　　B 區(qū)域限額

　　C 集團(tuán)客戶限額

　　D 國別風(fēng)險限額

　　E 行業(yè)限額

　　正確答案：A,B,C,D

　　您的答案：

　　限額管理體系不包括行業(yè)限額。

　　多選題(當(dāng)前113/136題，1分)

　　衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。

　　A 大額負(fù)債依賴度

　　B 資本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常貸款遷徙率

　　E 不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　您的答案：

　　D和E項屬于這種動態(tài)變化指標(biāo)。

　　多選題(當(dāng)前111/136題，1分)

　　下列業(yè)務(wù)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動有( )。

　　A 客戶提前償還房屋貸款

　　B 客戶提取活期存款

　　C 銀行將投資債券回售給發(fā)行人

　　D 銀行提前終止理財產(chǎn)品

　　E 投資債券被發(fā)行人提前贖回

　　正確答案：A,E

　　您的答案：

　　期權(quán)可以是單獨的金融工具，如場內(nèi) (交易所)交易的期權(quán)和場外的期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是 在對期權(quán)持有者有利時執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險，被稱為期權(quán)性風(fēng)險。

　　多選題(當(dāng)前112/136題，1分)

　　依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的有( )。

　　A 風(fēng)險暴露類指標(biāo)

　　B 風(fēng)險遷延類指標(biāo)

　　C 風(fēng)險識別類指標(biāo)

　　D 風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　E 風(fēng)險水平類指標(biāo)

　　正確答案：B,D,E

　　您的答案：

　　風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)和風(fēng)險遷徙類指標(biāo)。

　　多選題(當(dāng)前113/136題，1分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為( )。

　　A 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

　　B 2.5%儲備資本要求和0~2.5%逆周期資本要求

　　C 若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本

　　D 核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

　　E 系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

　　正確答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　1.最低資本要求，核心一級資本充足 率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%; 2.儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0～2.5%的逆周期資本要求; 3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%; 4.以及針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。 2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5% 和10.5%。

　　多選題(當(dāng)前114/136題，1分)

　　衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。

　　A 大額負(fù)債依賴度

　　B 資本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常貸款遷徙率

　　E 不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　您的答案：

　　僅D項和E項屬于動態(tài)指標(biāo)。

　　多選題(當(dāng)前115/136題，1分)

　　商業(yè)銀行在建立和完善市場風(fēng)險管理體系的實踐過程中，應(yīng)當(dāng)確保( )。

　　A 市場風(fēng)險管理人員充分了解本行與市場風(fēng)險有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔(dān)的市場風(fēng)險

　　B 市場風(fēng)險管理人員掌握所需的風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)

　　C 市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴(yán)格分離

　　D 各職能部門具有明確的職責(zé)分工

　　E 市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確 的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺、后臺嚴(yán)格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、 交易結(jié)算和款項收付，必要時可設(shè)置中臺監(jiān)控機(jī)制。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供 獨立的市場風(fēng)險報告，并且具備履行市場風(fēng)險管理職責(zé)所需要的人力、物力資源。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，并充分了解本行與 市場風(fēng)險有關(guān)的業(yè)務(wù)、所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險，以及相應(yīng)的風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)。