三、判斷題(共15題,每小題1分,共15分。請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷,正確選A,錯(cuò)誤選 B)

　　1. 操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。 ( )

　　2. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 ( )

　　3. 培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”,而是階段性工作。 ( )

　　4. 內(nèi)部審計(jì)部門可以為商業(yè)銀行提供最直接的第一手資料和記錄。 ( )

　　5. 違約概率和違約頻率通常是相等的。 ( )

　　6. 杠桿比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力,也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力,主要有資產(chǎn)負(fù)債率、有形凈值債務(wù)率和流動(dòng)比率。 ( )

　　7. 操作風(fēng)險(xiǎn)影響是指操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生后對(duì)銀行造成的負(fù)面影響,其僅僅包括無法用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)量化的非財(cái)務(wù)影響。 ( )

　　8. 計(jì)量違約損失率的方法包括市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。 ( )

　　9. 收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系,它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷,以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果。 ( )

　　10.在風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管框架中,現(xiàn)場(chǎng)檢查是風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管最核心的步驟。( )

　　11.威廉·夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型是在華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命中提出的。( )

　　12.商業(yè)銀行只能通過風(fēng)險(xiǎn)分散來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 ( )

　　13.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的航標(biāo)燈,指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何到達(dá)目的地。 ( )

　　14.監(jiān)事會(huì)的職責(zé)為確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn),并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。 ( )

　　15.集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)以及債務(wù)重組屬于縱向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。 ( )