41.在持有期為1天、置信水平為97%的情況下,若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元,則表明該銀行的資產(chǎn)組合為( )。

　　A.在1天中的損失有97%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　B.在1天中的損失有97%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　C.在1天中的收益有97%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　D.在1天中的收益有97%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　42.期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類,以下關(guān)于它們的表述,不正確的是( )。

　　A.在美式期權(quán)中,買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物

　　B.在歐式期權(quán)中,期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期權(quán)合約

　　C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的

　　D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的

　　43.某進(jìn)口公司持有美元,但要求對(duì)外支付的貨幣是日元,可以通過(guò)( ),賣出美元,買入日元,滿足對(duì)外日元的需求。

　　A.期貨交易 B.即期外匯交易

　　C.遠(yuǎn)期外匯交易 D.期權(quán)交易

　　44.以下關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是( )。

　　A.就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言,信用風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的

　　45.下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法,不正確的是( )。

　　A.收益率曲線的形狀是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

　　B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài):正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線

　　C.正向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng),收益率越高

　　D.反向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng),收益率越高

　　46.關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值,以下說(shuō)法不正確的是( )。

　　A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日,買賣雙方在自愿的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C.與市場(chǎng)價(jià)值相比,公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下,公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值

　　47.下列關(guān)于總敞口頭寸的理解,不正確的是( )。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

　　B.總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

　　D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　48.若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100,美元負(fù)債500,銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為

　　400,買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300,持有的期權(quán)敞口頭寸為100,則美元的敞口頭寸為( )。

　　A.多頭650 B.空頭650

　　C.多頭600 D.空頭600

　　49.零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí),銀行不需自行估計(jì)的是( )。

　　A.違約概率 B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.違約損失率 D.有效期限

　　50.頭寸拆分看待產(chǎn)品的角度是( )。

　　A.歷史成本 B.重置成本

　　C.現(xiàn)金流 D.可變現(xiàn)凈值

　　51.銀行資本在銀行清算條件下吸收損失發(fā)揮的功能是( )。

　　A.為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù) B.為高級(jí)債權(quán)人和股東提供保護(hù)

　　C.彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失 D.彌補(bǔ)銀行清算過(guò)程中發(fā)生的損失

　　52.風(fēng)險(xiǎn)是指( )。

　　A.損失的大小 B.損失的分布

　　C.未來(lái)結(jié)果的不確定性 D.收益的分布

　　53.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括( )。

　　A.自覺(jué)管理 B.系統(tǒng)管理

　　C.微觀管理 D.非系統(tǒng)管理

　　54.對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的( )。

　　A.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估 B.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D.具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　55.假設(shè)一位投資者將10000元存入銀行,1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元,投資的絕對(duì)收益是( )。

　　A.1000元 B.100元

　　C.9.9% D.10%

　　56.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式不包括( )。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　57.強(qiáng)調(diào)通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來(lái)提高商業(yè)銀行安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段是( )。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　58.壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營(yíng)和( )的特征。

　　A.收益 B.流動(dòng)

　　C.期限 D.風(fēng)險(xiǎn)

　　59.將許多類似的、但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮,從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償,屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　60.下列選項(xiàng)中,( )是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償