21.( )是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。

　　A.已造成損失 B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失 D.災(zāi)難性損失

　　22.當(dāng)發(fā)生規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失時,商業(yè)銀行可以通過( )的方式來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.提取損失準(zhǔn)備金 B.沖減利潤

　　C.購買商業(yè)保險(xiǎn) D.嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　23.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因,巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　24.下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)集中 B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　25.馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為,只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為( ),分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

　　A.0.5 B.0.9

　　C.1 D.1.1

　　26.以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是( )。

　　A.資本為銀行提供融資 B.吸收和消化損失

　　C.化解所有風(fēng)險(xiǎn) D.維持市場信心

　　27.資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。這里的資本就是( )。

　　A.賬面資本 B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.一級資本 D.監(jiān)管資本

　　28.下列選項(xiàng)中,關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是( )。

　　A.核心一級資本充足率最低資本要求為3%

　　B.核心一級資本充足率最低資本要求為5%

　　C.一級資本充足率最低資本要求為8%

　　D.資本充足率最低資本要求為10%

　　29.百分比收益率的數(shù)學(xué)公式為( )。

　　A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100%

　　B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100%

　　C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100%

　　D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100%

　　30.商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

　　D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

　　31.假設(shè)某銀行在2014會計(jì)年度結(jié)束時,其正常類貸款為30億元人民幣,關(guān)注類貸款為15億元人民幣,次級類貸款為5億元人民幣,可疑類貸款為2億元人民幣,損失類貸款為1億元人民幣,則其不良貸款率約為( )。

　　A.15% B.12%

　　C.45% D.25%

　　32.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類。次級類貸款為6億元,可疑類貸款為2億元,損失類貸款為3億元,商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億元,特種準(zhǔn)備是4億元,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

　　A.0.25 B.0.83

　　C.0.82 D.0.3

　　33.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,清償優(yōu)先性屬于( )。

　　A.行業(yè)因素 B.項(xiàng)目因素

　　C.地區(qū)因素 D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　34.關(guān)于 CreditMetrics模型的說法錯誤的是( )。

　　A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的

　　B.CreditMetrics模型的原理是信用等級變化分析

　　C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用

　　D.CreditMetrics模型組合的違約率服從泊松分布

　　35.不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的是( )。

　　A.假按揭 B.汽車消費(fèi)信貸

　　C.信用卡消費(fèi)信貸 D.違約概率

　　36.下列關(guān)于敏感性分析的說法,錯誤的是( )。

　　A.敏感性分析計(jì)算簡單

　　B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解

　　C.敏感性分析在市場風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用

　　D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合,敏感性分析無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化

　　37.下列說法不正確的是( )。

　　A.信用評分模型分析首先模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

　　B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型更具優(yōu)越性

　　C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率

　　38.( )是指對基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。

　　A.頭寸限額 B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

　　C.止損限額 D.敏感度限額

　　39.以下說法中不正確的是( )。

　　A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測

　　40.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%,1年期信用等級為 B的零息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理,上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為( )。

　　A.2.5% B.5%

　　C.10% D.15%