21�蹦壳皩�(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括( )。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)管理文化B�蓖獠繑�(shù)據(jù)

　　C�鄙虡I(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境D�眱�(nèi)部控制因素

　　E�辟J款人信用記錄

　　22�鄙虡I(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有( )。

　　A�眱�(nèi)部控制環(huán)境B�憋L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　C�眱�(nèi)部控制措施D�毙畔⒔涣髋c反饋

　　E�北O(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

　　23�鄙虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括()。

　　A�遍_發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

　　B�北O(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)

　　C�北O(jiān)測(cè)各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)

　　D�眻�(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果

　　E�闭{(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

　　24�辟Y金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括( )。

　　A�苯灰锥▋r(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤

　　B�蔽醇皶r(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

　　C�币蛳到y(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位

　　D�币蜾浫脲e(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金

　　E�蔽绰男斜O(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)

　　25�卑凑振R柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有( )。

　　A�笔袌�(chǎng)上的投資者都是理性的

　　B�笔袌�(chǎng)上的投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的

　　C�贝嬖谝粋�(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D�睙o差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　E�崩硇酝顿Y者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　26�毕铝蟹椒ㄖ校�( )被應(yīng)用于違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證(校正)。

　　A�盋AP曲線與AR值B�倍�項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　C�盞S檢驗(yàn) D�笨ǚ椒植紮z驗(yàn)

　　E�闭龖B(tài)分布檢驗(yàn)

　　27�绷鲃�(dòng)性比率/指標(biāo)是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，常用的比率/指標(biāo)包括()。

　　A�爆F(xiàn)金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　B�焙诵拇婵畋壤�=核心存款/總資產(chǎn)

　　C�辟J款與核心存款的比率=借款總額/總資產(chǎn)÷核心存款/總資產(chǎn)

　　D�贝箢~負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)

　　E�贝箢~負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)

　　28�毕铝嘘P(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )。

　　A�比绻�模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B�比绻�模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C�比绻�模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D�比绻�模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

　　E�比绻�模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

　　29�毕铝嘘P(guān)于VaR的說法，正確的有( )。

　　A�本�值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

　　B�本�值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

　　C�绷阒礦aR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

　　D�绷阒礦aR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

　　E�盫aR只用做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

　　30�便y行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循( )原則。

　　A�睖�(zhǔn)確性B�奔皶r(shí)性C�背掷m(xù)性D�北Ｃ苄�

　　E�睂�(shí)質(zhì)重于形式

　　31�鄙虡I(yè)銀行附屬資本包括( )。

　　A�焙诵馁Y本B�币话銣�(zhǔn)備C�庇�余公積D�蔽捶峙淅麧�(rùn)

　　E�遍L(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)

　　32�便y行監(jiān)管方法包括( )。

　　A�辟Y本監(jiān)管B�笔袌�(chǎng)準(zhǔn)入C�憋L(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D�北O(jiān)督檢查

　　E�蓖獠繉徲�(jì)

　　33�鄙虡I(yè)銀行核心資本包括( )。

　　A�逼胀ü葿�辟Y本公積C�眱�(yōu)先股D�笨赊D(zhuǎn)換債券

　　E�币话銣�(zhǔn)備

　　34�鼻逦�的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。

　　A�甭曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B�蓖獠繉徲�(jì)C�甭曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D�北O(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　E�眱�(nèi)部審計(jì)

　　35�边`約的發(fā)生主要是由于哪些原因?( )

　　A�眰鶆�(wù)人自身原因，經(jīng)營(yíng)不善、決策失誤B�毙袠I(yè)不景氣

　　C�焙暧^經(jīng)濟(jì)因素影響 D�眰鶆�(wù)人故意欺詐

　　E�辟J款定價(jià)不合理

　　36�毕铝秀y行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A�睘榭蛻籼峁┩鈪R即期交易B�睘榭蛻籼峁┩鈪R遠(yuǎn)期交易

　　C�睘榭蛻籼峁┩鈪R期貨交易D�边M(jìn)行自營(yíng)外匯交易

　　E�蔽�收外幣存款

　　37�毕铝嘘P(guān)于期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有( )。

　　A�逼谪浗灰姿�是一個(gè)公開、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)的交易場(chǎng)所

　　B�逼谪浗灰姿鶎⒈姸嘤绊懝┣箨P(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)

　　C�逼谪浗灰姿�通過公開競(jìng)價(jià)，形成一個(gè)公正的交易價(jià)格

　　D�逼谪浗灰變r(jià)格被作為該商品價(jià)值的基準(zhǔn)價(jià)格

　　E�比藗兛梢岳�用期貨交易價(jià)格信息來進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)決策

　　38�毕铝嘘P(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架

　　B�鄙虡I(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件

　　C�鄙虡I(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法符合與信用風(fēng)險(xiǎn)IRB法相當(dāng)?shù)姆�(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)

　　D�鄙虡I(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序

　　E�比魏尾僮黠L(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)

　　39�蹦壳皩�(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括( )。

　　A�眱�(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B�蓖獠繑�(shù)據(jù)

　　C�鄙虡I(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境D�眱�(nèi)部控制因素

　　E�辟J款人信用記錄

　　40�比�面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括( )。

　　A�笔录�識(shí)別B�憋L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C�笨刂苹顒�(dòng)D�眱�(nèi)部環(huán)境

　　E�毙畔⒑徒涣�