二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

　　1�毙庞蔑L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括( )。

　　A�辈涣假J款撥備覆蓋率B�眴我豢蛻�(hù)授信集中度

　　C�弊畲笫畱�(hù)存款比例 D�辟J款損失準(zhǔn)備金率

　　E�辈涣假Y產(chǎn)率

　　2�痹诜ㄈ丝蛻�(hù)評(píng)級(jí)模型中，ZETA模型采用的指標(biāo)包括( )。

　　A�绷鲃�(dòng)性指標(biāo) B�绷阆�債券收益率指標(biāo)

　　C�边呺H死亡率指標(biāo)D�辟Y產(chǎn)收益率指標(biāo)

　　E�逼跈�(quán)費(fèi)指標(biāo)

　　3�卑腿麪栁瘑T會(huì)在《核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括( )。

　　A�痹u(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性

　　B�痹u(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況

　　C�痹u(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　D�痹u(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度

　　E�痹u(píng)價(jià)管理層的能力

　　4�便y監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)包括( )。

　　A�贝龠M(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B�迸�力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力

　　C�睂�(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

　　D�眻�(jiān)定不移地?cái)U(kuò)大我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

　　E�备咝�、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　5�毕铝嘘P(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的說(shuō)法，不正確的是()。

　　A�庇芯用穹慨a(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予75%的權(quán)重

　　B�北硗庑刨J資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C�鄙虡I(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　D�睙o(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予25%的權(quán)重

　　E�鄙虡I(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

　　6�币韵履男┦锹曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容?( )

　　A�泵鞔_商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B�庇忻鞔_記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

　　C�鄙钊肜斫獠煌�利益持有者對(duì)自身的期望值

　　D�庇忻鞔_記載的危機(jī)處理/決策流程

　　E�苯ㄔO(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　7�蔽覈�(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括( )。

　　A�薄躲y行業(yè)監(jiān)督管理法》B�薄吨袊�(guó)人民銀行法》

　　C�薄渡虡I(yè)銀行法》 D�薄缎姓�許可法》

　　E�薄栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》

　　8�毕铝嘘P(guān)于期貨的說(shuō)法正確的是( )。

　　A�逼谪浗灰子兄�于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

　　B�必泿牌谪浭沁m應(yīng)各國(guó)從事對(duì)外貿(mào)易和金融業(yè)務(wù)的需要而產(chǎn)生的，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C�必泿牌谪浛梢杂脕�(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D�惫善敝笖�(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算

　　E�爆F(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)

　　9�敝袊�(guó)銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》主要內(nèi)容包括哪些方面?()

　　A�备叨戎匾暦婪恫僮黠L(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè)

　　B�鼻袑�(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)

　　C�奔訌�(qiáng)對(duì)基層行的合規(guī)性監(jiān)督

　　D�眻�(jiān)持相關(guān)的行務(wù)公開(kāi)制度

　　E�苯�立和實(shí)施基層主管輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度，并納入各級(jí)人事管理制度

　　10�蹦軌蜣D(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)B�鄙虡I(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)

　　C�蔽词跈�(quán)交易保險(xiǎn) D�贝婵畋ｋU(xiǎn)

　　E�卞e(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)

　　11�毙刨J資產(chǎn)證券化目前主要可以分為哪幾類(lèi)?( )

　　A�辟Y產(chǎn)支持債券 B�弊》康盅嘿J款證券

　　C�毕�費(fèi)貸款支持債券D�逼髽I(yè)貸款支持債券

　　E�逼渌�貸款支持債券

　　12�鄙虡I(yè)銀行對(duì)交易賬戶(hù)進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有( )。

　　A�倍⒆∈袌�(chǎng)價(jià)格，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值B�卑凑沼嘘P(guān)模型計(jì)算價(jià)值

　　C�笔褂霉�允價(jià)值 D�笔褂觅Y產(chǎn)獲得時(shí)歷史價(jià)值

　　E�备鶕�(jù)賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整

　　13�泵商乜�洛模擬法計(jì)量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A�笨梢蕴幚矸蔷�(xiàn)性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題

　　B�庇�(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

　　C�碑a(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D�奔词巩a(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確

　　E�笨梢酝ㄟ^(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

　　14�睂�(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是( )。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)分散B�憋L(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C�憋L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D�憋L(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E�憋L(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　15�辈僮黠L(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面?( )

　　A�睌�(shù)據(jù)/信息質(zhì)量 B�边`反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C�毕到y(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D�毕到y(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性和適宜性

　　E�毕到y(tǒng)開(kāi)發(fā)，維護(hù)成本過(guò)高

　　16�毕到y(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為( )。

　　A�睌�(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

　　B�毕到y(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問(wèn)題

　　C�碑a(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D�边`反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　E�卞e(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告

　　17�鄙虡I(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括( )。

　　A�本W(wǎng)絡(luò)中心 B�毕�費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶(hù)身份的核對(duì)

　　C�便y行卡營(yíng)銷(xiāo)D�狈�律事務(wù)

　　E�辟~戶(hù)系統(tǒng)

　　18�辈僮黠L(fēng)險(xiǎn)涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個(gè)方面來(lái)進(jìn)行識(shí)別。從內(nèi)部因素來(lái)看，包括( )引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A�蓖獠科墼pB�绷鞒藽�毕到y(tǒng)D�苯M織結(jié)構(gòu)

　　E�苯�(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全性

　　19�毕铝嘘P(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A�痹诮�(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　B�痹趩喂P業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　C�痹谫Y產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　D�苯�(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　E�笔褂媒�(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　20�毕铝袑儆谑袌�(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A�崩�率風(fēng)險(xiǎn)B�惫善憋L(fēng)險(xiǎn)C�边`約風(fēng)險(xiǎn)D�眳R率風(fēng)險(xiǎn)

　　E�鄙唐凤L(fēng)險(xiǎn)