41�鄙虡I(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理不包括( )。

　　A�睂⒘鲃有怨芾頇�(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B�睂⒆罱K的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C�敝朴喐鲙欧N的流動性管理策略

　　D�敝朴喭鈪R融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃

　　42�毕铝嘘P(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是( )。

　　A�苯�(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一

　　B�睉�(zhàn)略風(fēng)險獨(dú)立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨(dú)存在

　　C�憋L(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D�鄙虡I(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

　　43�鄙虡I(yè)銀行最高風(fēng)險管理、決策機(jī)構(gòu)是( )。

　　A�倍�事會B�北O(jiān)事會C�憋L(fēng)險管理部門D�必攧�(wù)控制部門

　　44�痹诜ㄈ丝蛻粼u級模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。

　　A�盇ltman的Z計分模型

　　B�盧isk Calc模型

　　C�盋redit Monitor模型

　　D�彼劳雎誓Ｐ�

　　45�笨蛻粜庞迷u級中，違約概率的估計包括( )兩個層面。

　　A�眴我唤杩钊说倪`約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B�眴我唤杩钊说倪`約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C�蹦骋恍庞玫燃壦�有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D�眴我唤杩钊说倪`約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　46�毕铝嘘P(guān)于留置的說法，不正確的是( )。

　　A�绷糁眠@一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

　　B�绷糁脫�(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

　　C�绷糁玫膫鶛�(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D�绷糁檬菫榱司S護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

　　47�币阎猘項目的投資半年收益率為5%，b項目的年收益率為7%，c項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益率排序為：( )。

　　A�盿>b>cB�盿>c>bC�眂>a>bD�眀>a>c

　　48�奔僭O(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VaR為()萬元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)

　　A��3.92

　　B��1.96

　　C��-3.92

　　D��-1.96

　　49�毕铝嘘P(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A�焙侠淼臉I(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

　　B�鄙虡I(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

　　C�睒I(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤�或服�?wù)協(xié)議

　　D�币恍╆P(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

　　50�蹦炽y行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELS綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于( )。

　　A�本C合評級1級B�本C合評級2級 C�本C合評級3級D�本C合評級4級

　　51�痹诜治鰢�家風(fēng)險的方法中，( )是將有關(guān)的各種指標(biāo)和變量系統(tǒng)地排列成清單，各個項目還可以根據(jù)其重要性加以權(quán)數(shù)，然后進(jìn)行比較、分析，評定分?jǐn)?shù)，一般包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、經(jīng)濟(jì)增長率和國際清償能力三方面的內(nèi)容。

　　A�苯Y(jié)構(gòu)定性分析B�蓖耆�定性分析C�鼻鍐畏治鯠�倍�量分析

　　52�备鶕�(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對單一客戶授信集中度中集團(tuán)客戶特征的表述，下面選項中不正確的一項是( )。

　　A�痹诠蓹�(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法人控制的

　　B�惫餐�被第三方企事業(yè)法人所控制的

　　C�敝饕�投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接控制或間接控制的

　　D�贝嬖谄渌�關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的

　　53�卑凑铡栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系( )。

　　A�蓖耆�等同于內(nèi)部評級法

　　B�笔倾y行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

　　C�敝饕獋�(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主

　　D�笔菍�(shí)施內(nèi)部評級法的唯一必備條件

　　54��()屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。

　　A�杯h(huán)境安全B�痹O(shè)備安全C�泵浇榘踩獶�睉�(yīng)用系統(tǒng)安全

　　55�庇嘘P(guān)Credit MetricsTM，下列說法錯誤的是( )。

　　A�痹撃Ｐ偷暮诵乃枷胧墙M合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響

　　B�痹撃Ｐ屯ㄟ^度量信用資產(chǎn)組合價值大小來確定信用風(fēng)險大小，并由此來判定一個機(jī)構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險的能力

　　C�痹撃Ｐ蛯�組合價值的分布有兩種處理方法：正態(tài)分布假定下的解法和蒙特卡洛模擬法

　　D�痹撃Ｐ蛯儆谝粋�典型的有條件組合風(fēng)險模型

　　56�痹趯�貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考查范圍的是( )。

　　A�北ＷC人的資格

　　B�北ＷC人的貸款規(guī)模

　　C�北ＷC人的法律責(zé)任

　　D�北ＷC人的財務(wù)實(shí)力

　　57��()假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進(jìn)行計算風(fēng)險價值。

　　A�睔v史模擬法

　　B�狈讲睢�—協(xié)方差法

　　C�泵商乜�洛模擬法

　　D�睒�(biāo)準(zhǔn)法

　　58�憋L(fēng)險評估的方法中不包括( )。

　　A�弊晕以u估法B�币蚬�模型法C�眴柧碚{(diào)查法D�惫ぷ鹘涣鞣�

　　59�笔袌鲲L(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為( )。

　　A�币荒闎�卑肽闏�币患径菵�倍�年

　　60�备鶕�(jù)ERM框架，其中企業(yè)目標(biāo)的內(nèi)容包括( )。

　　A�睉�(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)

　　B�睉�(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險目標(biāo)和盈利目標(biāo)

　　C�睉�(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和盈利目標(biāo)

　　D�睉�(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和風(fēng)險目標(biāo)