一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1�迸c綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同，專項風險報告主要是( )。

　　A�睂ΤＲ�(guī)信息進行定期報告

　　B�敝辽倜磕隃蕚湟淮�

　　C�眱H對影響信用機構的重大風險事件進行報告

　　D�倍ㄆ趫蟾娴�

　　2�崩�率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和( )。

　　A�逼谙藿Y構風險B�逼跈嘈燥L險C�绷鲃有燥L險D�眱r格風險

　　3��()是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。

　　A�毙庞蔑L險識別B�毙庞蔑L險計量C�毙庞蔑L險監(jiān)控D�毙庞蔑L險報告

試題來源:[2019年銀行從業(yè)(中級)考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)中級取證班，送VIP題庫 無基礎通關 教材精講班+考點強化班+�？碱A測班+習題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢

　　4��2004年中國銀監(jiān)會制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細的要求，下面表述不正確的是( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設立董事會的，由行長負責

　　B�辟Y本充足率的信息披露，主要包括以下四個方面內容：風險管理目標和政策、資本、資本充足率、信用風險和市場風險

　　C�鄙虡I(yè)銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后四個月內。因特殊原因不能按時披露的，應至少提前15個工作日向銀監(jiān)會申請延遲

　　D�鄙虡I(yè)銀行資本充足率信息在披露前應報送銀監(jiān)會

　　5�辈僮黠L險識別與評估方法包括( )。

　　A�弊晕以u估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖

　　B�弊晕以u估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

　　C�币蚬�分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

　　D�绷鞒虉D、自我評估法、因果分析模型

　　6�痹谟嬃啃庞蔑L險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括( )。

　　A�边^分依賴于外部評級

　　B�睕]有考慮到不同資產(chǎn)間的相關性

　　C�睂τ谌狈ν獠吭u級的公司類債權統(tǒng)一給予100%的風險權重，缺乏敏感性

　　D�迸c1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風險敏感性

　　7�惫善盨的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票�，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為( )元。

　　A��5

　　B��7

　　C��-1.8

　　D��0

　　8�毕铝嘘P于超額備付金率的說法，正確的是( )。

　　A�蓖鈳懦�額備付金率不得低于3%

　　B�蓖鈳懦�額備付金率：(在中國人民銀行超額外匯準備金存款+存入同業(yè)外匯款項+外匯現(xiàn)金)÷外幣各項存款期末余額×100%

　　C�痹谥袊�人民銀行超額準備金存款是指銀行存入中央銀行的全部存款

　　D�比嗣駧懦�額準備金率不得低于3%

　　9�苯�立( )數(shù)據(jù)庫是對操作風險進行定量分析的基礎。

　　A�憋L險誘因B�睔v史損失C�辟Y本模型D�憋L險指標

　　10�毕铝嘘P于商業(yè)銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法中，不正確的是 ( )。

　　A�北ｋU是西方商業(yè)銀行操作風險管理的重要工具

　　B�睂τ谏虡I(yè)銀行內部欺詐、員工過失、自然災害、黑客攻擊等風險，都可以通過購買保險來緩釋

　　C�蹦壳斑�沒有一種保險產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風險

　　D�鄙虡I(yè)銀行應該為各業(yè)務線盡可能全面地購買保險

　　11�鄙虡I(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務到期時履約的能力。

　　A�卑踩�性B�绷鲃有訡�笔找嫘訢�憋L險性

　　12�贝罘e木法在計算銀行的市場風險時，首先按照特定的準則計算資產(chǎn)組合分別暴露于五種風險下的資本要求，再進行加總，也稱為( )。

　　A�睒藴驶�方法B�苯M合法C�眱炔磕Ｐ头―�备呒売嬃糠�

　　13�痹陲L險度量中，關于VaR，內容不正確的是 ( )。

　　A�盫aR是指在一定的持有期△t內和給定的置信水平α下，利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構造成的潛在最大損失

　　B�痹赩aR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期Δt和預測損失水平△p，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義

　　C�宝�p為金融資產(chǎn)在持有期Δt內的損失

　　D�痹摲椒ㄍ耆�是一種基于統(tǒng)計分析基礎上的風險度量技術

　　14�毕铝嘘P于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風險量化的說法，不正確的是 ( )。

　　A�碧岢隽诵庞蔑L險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法

　　B�泵鞔_最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

　　C�蓖獠吭u級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法

　　D�睒嫿�了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　15�鄙虡I(yè)銀行通過購買保險或者業(yè)務外包等措施來管理和控制的操作風險屬于( ) 。

　　A�笨梢�(guī)避的操作風險B�笨山档偷牟僮黠L險

　　C�笨删忈尩牟僮黠L險D�睉�承擔的操作風險

　　16�毕铝嘘P于事件的說法，不正確的是( )。

　　A�备怕拭枋龅氖桥既皇录�，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

　　B�辈淮_定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知

　　C�贝_定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結果也是相同的

　　D�痹诿看坞S機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結果稱為隨機事件

　　17�北O(jiān)管部門對內部控制評價的內容不包括( )。

　　A�眱炔靠刂骗h(huán)境評價B�毙畔⑴�露評價

　　C�眱炔靠刂拼胧┰u價D�毙畔⒔涣髋c反饋評價

　　18�蹦壳捌毡檎J為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括( )。

　　A�睖p少營業(yè)網(wǎng)點 B�睆娀�聲譽風險管理培訓

　　C�贝_保及時處理投訴和批評D�睆耐对V和批評中積累早期預警經(jīng)驗

　　19�睆慕^對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指( )。

　　A�毕鄬τ跓o風險利率的差額

　　B�眱煞N信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值

　　C�眱煞N對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差

　　D�毕鄬τ跓o風險利率的比率

　　20��( )是通過有效地授權審批和監(jiān)督機制來防范法律風險并采取適當?shù)拇胧﹣斫档椭卮蠓�律風險的過程。

　　A�狈�律風險的評估B�狈�律風險的識別

　　C�狈�律風險的監(jiān)測D�狈�律風險的控制和緩釋