三、判斷題

　　1. 遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動結(jié)合在一起。 ( )

　　2. 假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買人期限較短的金融產(chǎn)品。( )

　　3. 馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架。 ( )

　　4. 巴塞爾委員會規(guī)定成數(shù)因子的值不得低于 2。 ( )

　　5. 商業(yè)銀行交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按歷史成本計(jì)價。 ( )

　　6. 投資組合理論，投資組合的整體 VaR 大于其所包含的每個金融產(chǎn)品的 VaR 值之和。 ( )

　　7. 貨幣互換明確了利率的支付方式，不能確定匯率。 ( )

　　8. 巴塞爾委員會采用的計(jì)算銀行總敞口頭寸的短邊法是將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。 ( )

　　9. 銀行賬戶中的項(xiàng)目通常是按市場價值計(jì)價。 ( )

　　10.遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括即期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。 ( )

　　三、判斷題參考答案及解析

　　1. × [解析]遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動是分離的。

　　2. ×[解析]假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。

　　3. √[解析]馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論與投資實(shí)踐的主流方法。

　　4. × [解析]巴塞爾委員會規(guī)定成數(shù)因子的值不得低于 3。

　　5. × [解析]商業(yè)銀行交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按市場價格計(jì)價。

　　6. × [解析]投資組合理論，投資組合的整體 VaR 小于等于其所包含的每個金融產(chǎn)品的’VaR值之和。

　　7. ×[解析]本題考查的是對交易產(chǎn)品互換�；�換分為利率互換和貨幣互換，貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率。

　　8. ×[解析]短邊法是將空頭總額與多頭總額中較大的一個視為銀行的總敞口頭寸。

　　9. × [解析]銀行賬戶的項(xiàng)目通常是按歷史成本計(jì)價。

　　10.× [解析]遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括遠(yuǎn)期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。