一、單項(xiàng)選擇題

　　1. ( )是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn) C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　2. 某銀行用 1 年期英鎊存款作為 1 年期美元貸款的融資來(lái)源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。 銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn) B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　3. 1 年期的 2 億人民幣的定期存款利率為 4%，目前，1 年期人民幣貸款的利率為 8%，銀行將獲得 4%的正利差，1 年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為 10%，該銀行將 1 億元人民幣用于人民幣貸款，而另外 1 億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為( )。

　　A.2% B.4% C.5% D.8%

　　4. 下列不屬于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品 B.礦產(chǎn)品 C.股票 D.黃金

　　5. 即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成?( )

　　A.一個(gè) B.兩個(gè) C.三個(gè) D.當(dāng)日

　　6. ( )是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

　　A.美式期權(quán) B.買方期權(quán) C.歐式期權(quán) D.平價(jià)期權(quán)

　　7. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照( )定價(jià)。

　　A.歷史成本 B.市場(chǎng)估值 C.模型 D.公允價(jià)值

　　8. ( )是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格比現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格差。

　　A.價(jià)內(nèi)期權(quán) B.價(jià)外期權(quán) C.平價(jià)期權(quán) D.賣方期權(quán)

　　9. 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。

　　A.匯率 B.利率 C.商品價(jià)格 D.股票價(jià)格

　　10.一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭 100，澳大利亞元多頭 200，英鎊多頭 150，瑞士法郎空頭 120，歐元空頭 280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A.200 B.400 C.800 D.850

　　一、單項(xiàng)選擇題參考答案及解析

　　1. C[解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2. B[解析]某銀行用 1 年期英鎊存款作為 1 年期美元貸款的融資來(lái)源，所以 D 項(xiàng)正確;該筆美元貸款為可提前償還的貸款，所以 C 項(xiàng)正確;由于匯率的不利變動(dòng)，貸款和存款也會(huì)發(fā)生變動(dòng)，所以 A 項(xiàng)正確。故本題答案為 B。

　　3. C[解析]銀行的資產(chǎn)加權(quán)收益率：50%×10%+50%×8%=9%，9%-4%=5%，同銀行的定期存款利息成本相比，銀行產(chǎn)生了 5%的正利差，所以答案為 C。

　　4.D[解析]商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中不包括黃金這種貴金屬，黃金是被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)類考慮的。

　　5. B[解析]即期交易中的交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。

　　6. C[解析]歐式期權(quán)是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

　　7. C[解析]商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照模型定價(jià)，所以 C 項(xiàng)正確。

　　8. B[解析]價(jià)外期權(quán)是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格比現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格差，所以答案是 B。

　　9. B[解析]缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，久期分析也是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一，所以 B 項(xiàng)正確。

　　10.D[解析]累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，即100+200+150+120+280=850，所以 D 項(xiàng)正確。