21.流動性的資產(chǎn)管理不包括(　)。

　　A.資產(chǎn)到期日管理

　　B.流動性資產(chǎn)組合管理

　　C.抵押品管理

　　D.資產(chǎn)出售管理

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測與控制。流動性的資產(chǎn)管理包括三個方面：資產(chǎn)到期日管理、流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理。

　　22.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計(jì)量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)，并至少(　)一次向股東大會報(bào)告董事會及高級管理層的履職情況。

　　A.半年

　　B.一年

　　C.兩年

　　D.三年

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查監(jiān)事會�！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計(jì)量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)，并至少每年一次向股東大會報(bào)告董事會及高級管理層的履職情況。

　　23.風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)中的第二道防線是(　)。

　　A.業(yè)務(wù)條線部門

　　B.內(nèi)部審計(jì)和合規(guī)部門

　　C.內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查三道防線。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線。

　　24.下列不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額的是(　)。

　　A.敏感度限額

　　B.止損限額

　　C.產(chǎn)品或組合敞口限額

　　D.行業(yè)限額

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)限額的種類和限額設(shè)定。市場風(fēng)險(xiǎn)限額，例如交易賬戶VaR限額，產(chǎn)品或組合敞口限額、敏感度限額、止損限額。

　　25.由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)是指(　)。

　　A.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

　　B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.傳染風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查國別風(fēng)險(xiǎn)類型。貨幣風(fēng)險(xiǎn)指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　26.在國別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評估中，低國別風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)不包括(　)。

　　A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策(無論在經(jīng)濟(jì)繁榮期還是蕭條期)被證明有效且正確

　　B.不存在任何外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力

　　C.對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能無法收回，或只能收回極少部分

　　D.目前及未來可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，不存在導(dǎo)致對該國家或地區(qū)投資遭受損失的國別風(fēng)險(xiǎn)事件

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查國別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評估。在國別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評估中，低國別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策(無論在經(jīng)濟(jì)繁榮期還是蕭條期)被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力。目前及未來可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，不存在導(dǎo)致對該國家或地區(qū)投資遭受損失的國別風(fēng)險(xiǎn)事件，或即便事件發(fā)生，也不會影響該國或地區(qū)的償債能力或造成其他損失。

　　27.在日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測渠道中，通過外部評級機(jī)構(gòu)可以搜集到的數(shù)據(jù)信息不包括(　)。

　　A.GDP增長率

　　B.外部評級降級

　　C.國家違約

　　D.信用違約掉期報(bào)價(jià)大幅上升

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查國別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測。在日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測渠道中，通過外部評級機(jī)構(gòu)可以搜集到的數(shù)據(jù)信息包括：外部評級降級、國家違約、信用違約掉期報(bào)價(jià)大幅上升等。

　　28.以下關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的說法，錯誤的是(　)。

　　A.國別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟(jì)資本限額

　　B.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)

　　C.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額

　　D.國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會兩個因素確定

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理。國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會和國家(地區(qū))重要性三個因素確定。

　　29.建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，不包括(　)。

　　A.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

　　B.最大限度地降低利潤增長能力

　　C.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力

　　D.強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理。建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，包括：(1)招募和保留最佳雇員;(2)確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平;(3)減少進(jìn)入新市場的阻礙;(4)維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度;(5)創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境;(6)增進(jìn)和投資者的關(guān)系;(7)強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心;(8)吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力;(9)最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。

　　30.關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法，表述錯誤的是(　)。

　　A.無論對利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)，如果因各種原因無法實(shí)現(xiàn)承諾，則必須作出明確、誠懇的解釋

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　C.商業(yè)銀行的良好聲譽(yù)源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業(yè)銀行和這些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶

　　D.產(chǎn)品和業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法�？蛻魬�(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動接受者。

　　31.傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是(　)。

　　A.“以柔克剛”

　　B.“化敵為友”

　　C.“平衡調(diào)和”

　　D.“強(qiáng)勢壓制”

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃。傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時(shí)性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。

　　32.以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，表述錯誤的是(　)。

　　A.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南

　　B.總經(jīng)理對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任

　　C.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理/規(guī)劃部門

　　D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　33.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為(　)。

　　A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、提高銀行管理水平，提高銀行知名度

　　B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

　　C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、維護(hù)良好的客戶關(guān)系

　　D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理。銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用：最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。

　　34.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則不包括(　)。

　　A.有效性原則

　　B.統(tǒng)籌性原則

　　C.全面性原則

　　D.公平性原則

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則主要有：(1)統(tǒng)一性原則;(2)全面性原則;(3)適應(yīng)性原則;(4)有效性原則;(5)統(tǒng)籌性原則。

　　35.在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)類型中，新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，這是指(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)類型中，市場風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　36.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為(　)。

　　A.一部門主管、多部門配合

　　B.橫向監(jiān)督管理體系

　　C.垂直管理體系

　　D.集中統(tǒng)一管理體系

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查反洗錢管理。我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。

　　37.根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理方面的主要職責(zé)不包括(　)。

　　A.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

　　B.進(jìn)行客戶身份識別

　　C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度

　　D.實(shí)行督察長負(fù)責(zé)制

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查反洗錢管理。根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要有以下職責(zé)：(1)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。(2)建立客戶身份識別制度。(3)通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施。(4)進(jìn)行客戶身份識別，必要時(shí)可以向公安、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。(5)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。(6)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度。(7)建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法。(8)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

　　38.銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是(　)。

　　A.監(jiān)督檢查

　　B.資本監(jiān)管

　　C.市場準(zhǔn)入

　　D.市場約束

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管。資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

　　39.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，其中儲備資本要求為(　)。

　　A.1.5%

　　B.2.5%

　　C.3.5%

　　D.4.5%

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管。《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，其中包括2.5%的儲備資本要求和0-2.5%的逆周期資本要求。

　　40.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于(　)。

　　A.3.5%和2.5%

　　B.8.5%和6.5%

　　C.10.5%和9.5%

　　D.11.5%和10.5%

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管。《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。