單項選擇題

　　1.在實踐中，金融風(fēng)險可能造成的損失不包括(　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.災(zāi)難性損失

　　D.系統(tǒng)損失

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險與損失。在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。

　　2.對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，應(yīng)當采取(　)加以規(guī)避。

　　A.沖減利潤

　　B.提取損失準備金

　　C.購買商業(yè)保險

　　D.限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險與損失。對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險轉(zhuǎn)移風(fēng)險;對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當采取嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

　　3.在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于(　)的風(fēng)險管理方法。

　　A.風(fēng)險補償

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險規(guī)避。風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。

　　4.商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生實質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進行(　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險補償

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險補償。風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生實質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。

　　5.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是指(　)。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險。操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。

　　6.下列風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是(　)。

　　A.流動性風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。

　　7.由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險是指(　)。

　　A.違法風(fēng)險

　　B.違規(guī)風(fēng)險

　　C.監(jiān)管風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查監(jiān)管風(fēng)險。監(jiān)管風(fēng)險是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險。

　　8.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本不包括(　)。

　　A.核心一級資本

　　B.其他一級資本

　　C.二級資本

　　D.一級資本

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查監(jiān)管資本的構(gòu)成。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。

　　9.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是(　)。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險。操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。

　　10.因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰是(　)。

　　A.法律成本

　　B.監(jiān)管罰沒

　　C.資產(chǎn)損失

　　D.對外賠償

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險的分類。監(jiān)管罰沒：因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰。

　　11.在統(tǒng)計操作風(fēng)險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險損失事件進行重點關(guān)注和確認，這體現(xiàn)了在損失事件收集工作中應(yīng)堅持的(　)原則。

　　A.重要性

　　B.及時性

　　C.統(tǒng)一性

　　D.謹慎性

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查損失事件收集。重要性，即在統(tǒng)計操作風(fēng)險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險損失事件進行重點關(guān)注和確認。

　　12.“針對操作風(fēng)險事件的相關(guān)信息，進行數(shù)據(jù)收集、內(nèi)容分析、整改分析設(shè)計與執(zhí)行、損失分配、內(nèi)外部報告等程序。”——描述的是以下哪一種操作風(fēng)險管理工具?(　)

　　A.風(fēng)險與控制自我評估

　　B.損失數(shù)據(jù)收集

　　C.關(guān)鍵風(fēng)險指標

　　D.行動計劃

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險管理工具。損失數(shù)據(jù)收集是銀行對操作風(fēng)險引起的損失事件進行收集、報告并管理的相關(guān)工作。

　　13.監(jiān)控工作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險隱患，反映全行操作風(fēng)險的主要特征，這體現(xiàn)了關(guān)鍵風(fēng)險指標體系設(shè)計的(　)原則。

　　A.整體性

　　B.重要性

　　C.敏感性

　　D.可靠性

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險管理工具。重要性：監(jiān)控工作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險隱患，反映全行操作風(fēng)險的主要特征。

　　14.商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動是(　)。

　　A.法人信貸業(yè)務(wù)

　　B.個人信貸業(yè)務(wù)

　　C.資金業(yè)務(wù)

　　D.代理業(yè)務(wù)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查資金業(yè)務(wù)。資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動。

　　15.確定外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督的是(　)。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.股東大會

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理。高級管理層負責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;制定外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度;確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排;確定外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督。

　　16.按照巴塞爾委員會的分類，(　)屬于流動性最差的資產(chǎn)。

　　A.短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查市場流動性風(fēng)險。流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)、如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。

　　17.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系通常包括六個關(guān)鍵要素，這些管理要素的核心是(　)。

　　A.政策制度

　　B.管理流程

　　C.內(nèi)部控制

　　D.危機處理

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險管理的作用。商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系通常包括六個關(guān)鍵要素，這些管理要素的核心是流動性風(fēng)險的管理流程。

　　18.商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率是(　)。

　　A.流動性比例

　　B.流動性覆蓋率

　　C.超額備付金率

　　D.存貸比

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查短期流動性風(fēng)險計量。超額備付金率是指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。

　　19.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100%。

　　20.商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期不低于(　)。

　　A.一個月

　　B.三個月

　　C.六個月

　　D.一年

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制。商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期不低于一個月。