判斷題(當前119/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行市場風險管理中，缺口分析只考慮了重新定價風險，未考慮基準風險，而久期分析同時考慮重新定價風險和基準風險。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　課本4、2.2缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對利率變動的長期影響進行評估，并且更為準確地計量利率風險敞口。

　　判斷題(當前120/136題，0.5分)

　　當商業(yè)銀行內(nèi)部模型的事后檢驗結果不滿足監(jiān)管當局的要求時，監(jiān)管當局可以將商業(yè)銀行市場風險資本計算公式中的附加因子調(diào)高。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　監(jiān)管當局應根據(jù)事后檢驗的結果決定是 否通過設定附加因子來提高市場風險的監(jiān)管資本要求。附加因子設定在最低乘數(shù)因子(巴塞爾委員會規(guī)定為3)之上，取值在0～1之間。如果監(jiān)管當局對模型的事 后檢驗結果比較滿意，模型也滿足了監(jiān)管當局規(guī)定的其他定量和定性標準，就可以將附加因子設為0，否則，可以設為0～l之間的一個數(shù)，即通過增大VaR值的 乘數(shù)因子，對內(nèi)部模型存在缺陷的銀行提出更高的監(jiān)管資本要求。

　　判斷題(當前121/136題，0.5分)

　　資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動性風險、提高資產(chǎn)流動性的重要方式之一。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　課本3.4.4

　　判斷題(當前122/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行采用信用風險資本計量高級方法一定能夠降低監(jiān)管資本要求。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　課本9.1.2商業(yè)銀行董事會作為決 策機構在制定商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略的同時，要制定清晰的、切實可行的資本規(guī)劃，滿足銀行持續(xù)經(jīng)營和應急性資本補充需要。高級管理層應根據(jù)董事會的總體戰(zhàn)略要 求，健全資本充足率管理的相關制度安排和組織體系，并確保制度的執(zhí)行，滿足最低資本要求。

　　判斷題(當前123/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行的信用風險經(jīng)濟資本主要用來抵御預期損失，預期損失越高，所需配置的經(jīng)濟資本越多。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　課本3.5.3經(jīng)濟資本配置是指在理 論上或形式上計算支持一項業(yè)務所需要的經(jīng)濟資本額，再對全行經(jīng)濟資本的總體水平進行評估，綜合考慮信用評級、監(jiān)管當局規(guī)定、股東收益和經(jīng)營中承擔的風險等 因素，在資本充足率和資本回報要求的總體規(guī)劃之下，制定經(jīng)濟資本目標，運用限額管理、組合管理以及經(jīng)風險調(diào)整后的資本收益率管理等手段，將資本在各個分支 機構、產(chǎn)品線和業(yè)務條線等不同層面進行有效配置，使業(yè)務發(fā)展與銀行的資本充足水平相適應。因此預期損失并不是經(jīng)濟資本所需配置的唯一條件。

　　判斷題(當前124/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行應當制定外幣流動性應急計劃，通常可以使用該外幣的備用資源，但不可通過外匯市場將本幣轉(zhuǎn)換為外幣來補充外幣流動性。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　課本6.3.4商業(yè)銀行應當制定外匯 融資能力受損時的流動性應急計劃，通常采用兩種方式：(1)使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。例如，根據(jù)商業(yè)銀行利用外 匯市場和衍生產(chǎn)品市場的能力，可以由總行以本幣為所有外幣提供流動性。(2)管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用 流動性安排。

　　判斷題(當前125/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)應當既包括已經(jīng)真實發(fā)生的操作風險損失數(shù)據(jù)，也包括預期損失數(shù)據(jù)。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　課本5.5.3 商業(yè)銀行內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)應當是客觀已發(fā)生的操作風險的損失數(shù)據(jù)，而非預期的損失數(shù)據(jù)。

　　判斷題(當前126/136題，0.5分)

　　作為為交易雙方提供清算的中間媒介，中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風險敞口。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　課本4.5.1中央交易對手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易雙方的交易對手而存在的機構。中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風險敞口。

　　判斷題(當前127/136題，0.5分)

　　經(jīng)濟資本是監(jiān)管部門設定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定 的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失(即非預期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī) 定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預期損失出現(xiàn)時隨時可用。

　　判斷題(當前128/136題，0.5分)

　　在商業(yè)銀行信用風險管理中，專項準備是根據(jù)《貸款風險分類指導原則》，對不同類別的不良貸款，按每筆貸款損失程度計提的用于彌補不良貸款專項報失的準備。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　課本3.3.2專項準備是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備;

　　判斷題(當前129/136題，0.5分)

　　某國政府因經(jīng)濟狀況惡化而拒付外債，這種風險屬于國別風險。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　課本7.1.1國別風險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

　　判斷題(當前130/136題，0.5分)

　　在商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法中，客戶評級可通過對應計量借款人的違約損失率來實現(xiàn)，債項評級可通過對應計量借款人的違約概率來實現(xiàn)。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　課本3.5.3 商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險;第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風險要素。

　　判斷題(當前131/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行操作風險的起因多種多樣，而且后果也并非都是一些數(shù)據(jù)性結果，因此操作風險很難通過數(shù)學模型進行定量分析。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　課本5.1.1操作風險是指由不完善 或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。不同類型的操作風險具有各自具體的特性，難以用一種方法對各類操作風險進行準確的 識別和計量，原因在于操作風險中的風險因素主要存在于銀行的業(yè)務操作中，幾乎涵蓋了銀行的所有業(yè)務，操作風險事件前后之間有關聯(lián)，但是單個的操作風險因素 與操作性損失之間并不存在可以定量界定的數(shù)量關系，個體性較強。

　　判斷題(當前132/136題，0.5分)

　　從商業(yè)銀行風險監(jiān)管的實質(zhì)來看，風險監(jiān)管實際上是對合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)展而不是否定，合規(guī)監(jiān)管是風險監(jiān)管的重要組成部分。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　判斷題(當前133/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行從本質(zhì)上講是經(jīng)營風險的特殊企業(yè)，因此風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭能力。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　課本2.1.3風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核。動競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)意義上經(jīng)營貨幣的金融機構，而是經(jīng)營風險的特殊企業(yè)。

　　判斷題(當前134/136題，0.5分)

　　風險計量模型所采用的數(shù)據(jù)源必須具備真實性、準確性和充足性，才能夠使模型真實反映商業(yè)銀行的風險狀況。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　判斷題(當前135/136題，0.5分)

　　當某行業(yè)發(fā)展形勢良好時，商業(yè)銀行應該向該行業(yè)企業(yè)集中大量放貸以提高經(jīng)營業(yè)績。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　判斷題(當前136/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行保持適度的流動性有助于維持盈利性與安全性之間的良好平衡。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《銀行管理(初級)》考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)初級無基礎取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點強化班+模考預測班+習題班，助力通關！掃描二維碼或直接咨詢