單選題(當(dāng)前21/136題，0.5分)

　　國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是( )。

　　A 國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動中

　　B 國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險

　　C 國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移

　　D 國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的

　　正確答案：C

　　國別風(fēng)險也可以通過保險轉(zhuǎn)移或非保險轉(zhuǎn)移(擔(dān)保、備用信用證)等方式予以風(fēng)險轉(zhuǎn)移。

　　單選題(當(dāng)前22/136題，0.5分)

　　假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%代表( )。

　　A 違約損失率

　　B 不良貸款率

　　C 違約概率

　　D 違約頻率

　　正確答案：D

　　與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，即通常所稱的違約率。假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，該評級對應(yīng)的平均違約概率為l%;第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有2個客戶違約，則2/100=2%就是違約頻率。

　　單選題(當(dāng)前23/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行下列資金來源中，( )對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

　　A 居民儲蓄

　　B 公共事業(yè)費(fèi)收入

　　C 證券業(yè)存款

　　D 政府稅款

　　正確答案：C

　　公司/機(jī)構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。

　　單選題(當(dāng)前24/136題，0.5分)

　　假設(shè)外匯交易部門年度收益/損失等數(shù)據(jù)如下所示，則該交易部門當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA )為( )。 稅后凈利潤100萬元;經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)12，5;VaR(250天，99%)800萬元;資本預(yù)期收益率15%。

　　A 880萬元

　　B 150萬元

　　C 200萬元

　　D -500萬元

　　正確答案：D

　　1000-800*12.5*15%=-500

　　單選題(當(dāng)前25/136題，0.5分)

　　對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是( )。

　　A 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)

　　B 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

　　C 小企業(yè)公司治理受股東影響較大

　　D 小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

　　正確答案：A

　　小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動受市場影響較大。

　　單選題(當(dāng)前26/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人 的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露(EAD)為 20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為( )億元。

　　A 5

　　B 2.5

　　C 1.5

　　D 1

　　正確答案：D

　　預(yù)期損失等于違約概率違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積。20*10%*50%=1

　　單選題(當(dāng)前27/136題，0.5分)

　　下列對于行業(yè)風(fēng)險的理解，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險低的行業(yè)

　　B 某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險高

　　C 行業(yè)風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險的表現(xiàn)形式之一

　　D 所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄�等的信貸投放

　　正確答案：D

　　單選題(當(dāng)前28/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　B 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險

　　C 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作是與客戶/公眾溝通的良好時機(jī)

　　D 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某 些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀 行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險才是真正有價值的收獲。

　　單選題(當(dāng)前29/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保( )對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

　　A 高級管理層

　　B 監(jiān)事會

　　C 董事會

　　D 員工

　　正確答案：C

　　單選題(當(dāng)前30/136題，0.5分)

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A 非現(xiàn)場監(jiān)管

　　B 現(xiàn)場檢查

　　C 信息披露

　　D 市場準(zhǔn)入

　　正確答案：D

　　課本9.1.2

　　單選題(當(dāng)前31/136題，0.5分)

　　若利率變動對存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種情形屬干( )。

　　A 期權(quán)性風(fēng)險

　　B 基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C 重新定價風(fēng)險

　　D 收益率曲線風(fēng)險

　　正確答案：A

　　期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng) 險，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)持有者有利時執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征 而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險，被稱為期權(quán)性風(fēng)險。例如，若利率變動對存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能會選擇重新安排貸款，從 而影響銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值。

　　單選題(當(dāng)前32/136題，0.5分)

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的最重要因素是( )。

　　A 資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平

　　B 資本金規(guī)模和流動性管理水平

　　C 盈利能力和流動性管理水平

　　D 盈利能力和風(fēng)險管理水平

　　正確答案：A

　　課本1.1.3在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理 過程中，有兩個至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，因?yàn)橘Y本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險損失，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接 受相對高風(fēng)險、高收益的項(xiàng)目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競爭力;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險的潛力，而 其所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

　　單選題(當(dāng)前33/136題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為( )。

　　A 1

　　B 1.2

　　C 0.9

　　D 0.7

　　正確答案：B

　　課本3.3.2貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%,(5+7)*100%/10=120%。

　　單選題(當(dāng)前34/136題，0.5分)

　　目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計(jì)算的。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本

　　B 監(jiān)管資本

　　C 會計(jì)資本

　　D 賬面資本

　　正確答案：B

　　以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險承擔(dān)行為、保障市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。

　　單選題(當(dāng)前35/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來度量和評價自身的流動性狀況。下列關(guān)于比率法的描述錯誤的是( )。

　　A 比率法的前提是將流動性資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量

　　B 我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%

　　C 比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來時點(diǎn)的流動性

　　D 商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

　　正確答案：C

　　流動性比率法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動性狀況;缺點(diǎn)是屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進(jìn)行評估和預(yù)測。

　　單選題(當(dāng)前36/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行在從事跨國投資和貸款業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注交易對方所在國家的風(fēng)險狀況。據(jù)此，下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 分析和評估借款人所在國家的風(fēng)險狀況

　　B 對國外借款客戶進(jìn)行正常的信用風(fēng)險評估

　　C 將國別風(fēng)險評估優(yōu)于交易對方的信用風(fēng)險評估

　　D 若所在國家的風(fēng)險很高，但借入方信用風(fēng)險很低，則應(yīng)執(zhí)行該貸款

　　正確答案：D

　　單選題(當(dāng)前37/136題，0.5分)

　　( )代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

　　A 負(fù)債風(fēng)險管理

　　B 資產(chǎn)風(fēng)險管理

　　C 全面風(fēng)險管理

　　D 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理

　　正確答案：C

　　單選題(當(dāng)前38/136題，0.5分)

　　下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險( )。

　　A 代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

　　B 業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

　　C 客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

　　D 委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　正確答案：A

　　單選題(當(dāng)前39/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括( )。

　　A 市場需求出現(xiàn)明顯下降

　　B 行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

　　C 行業(yè)一般企業(yè)出現(xiàn)虧損

　　D 金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

　　正確答案：B

　　單選題(當(dāng)前40/136題，0.5分)

　　下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是( )。

　　A 黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

　　B 不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

　　C 交易員超限額交易

　　D 信貸人員來經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)

　　正確答案：C

　　行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素包括：行業(yè)整體衰退;出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變;經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī)，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響;產(chǎn)能明顯過剩;市場需求出現(xiàn)明顯下降;行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。