多選題(當(dāng)前101/136題，1分)

　　下列可能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有( )。

　　A 商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

　　B 商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

　　C 商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感

　　D 商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

　　E 商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品用民務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本1.2.6

　　多選題(當(dāng)前102/136題，1分)

　　根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠( )。

　　A 由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　B 做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

　　C 確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立

　　D 由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付

　　E 由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況

　　正確答案：B,C,E

　　銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 管理工作，負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán) 格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付;必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制。

　　多選題(當(dāng)前103/136題，1分)

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化是由( )組成的。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C 內(nèi)部控制體系

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　E 公司治理原則

　　正確答案：A,B,D

　　課本2.1.3風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素，比起知識(shí)和制度來(lái)說，它對(duì)員工的行為具有更直接和長(zhǎng)效的影響力。

　　多選題(當(dāng)前104/136題，1分)

　　商業(yè)銀行在計(jì)量客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括下列哪些報(bào)失項(xiàng)( )。

　　A 清收費(fèi)用

　　B 損失的時(shí)間價(jià)值

　　C 未收回的利息

　　D 機(jī)會(huì)成本

　　E 未收回的本金

　　正確答案：A,B,C,E

　　課本3.2.3

　　多選題(當(dāng)前105/136題，1分)

　　在風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B 公司業(yè)務(wù)部門

　　C 內(nèi)部審計(jì)部門

　　D 信貸審批部門

　　E 合規(guī)管理部門

　　正確答案：A,E

　　第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。除 了審慎且負(fù)責(zé)任的前臺(tái)業(yè)務(wù)人員，商業(yè)銀行還需具備高效、高素質(zhì)且受到尊重的風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理要對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有清 晰的理解，從而對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門開展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供專業(yè)支持，并對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控、報(bào)告，控制業(yè)務(wù)部門過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。第 一道防線——前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門)。第三道防線——內(nèi)部審計(jì)。

　　多選題(當(dāng)前106/136題，1分)

　　在全球范圍內(nèi)，各國(guó)對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因?yàn)? )。

　　A 銀行對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響

　　B 銀行業(yè)的壟斷和競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)保持適度均衡

　　C 銀行具有很強(qiáng)的公眾性

　　D 銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　E 銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本9.1

　　多選題(當(dāng)前107/136題，1分)

　　下列屬于商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的有( )。

　　A 盈余公積

　　B 資本公積可計(jì)入部分

　　C 實(shí)收資本或普通股

　　D 損失準(zhǔn)備缺口

　　E 長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)

　　正確答案：A,B,C

　　核心一級(jí)資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下無(wú)條件用來(lái)吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。核心一級(jí)資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

　　多選題(當(dāng)前108/136題，1分)

　　在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有( )。

　　A 更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率

　　B 把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上

　　C 通過事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案

　　D 明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度

　　E 明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

　　正確答案：B,C,D,E

　　應(yīng)是更多借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計(jì)。

　　多選題(當(dāng)前109/136題，1分)

　　下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施有( )。

　　A 加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動(dòng)監(jiān)控要點(diǎn)

　　B 完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)

　　C 強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)

　　D 加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　E 解雇缺乏操作經(jīng)驗(yàn)的柜員

　　正確答案：A,B,C,D

　　柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)為：①完善 規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)。②加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處 理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息。③加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水 平，同時(shí)培養(yǎng)柜員崗位安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。④強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專業(yè)部門的 指導(dǎo)、檢查和督促作用。⑤嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定。

　　多選題(當(dāng)前110/136題，1分)

　　如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　C 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,C,D,E

　　除了國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行都有可能面臨。

　　多選題(當(dāng)前111/136題，1分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為( )。

　　A 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

　　B 2.5%儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%逆周期資本要求

　　C 若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長(zhǎng)過快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超額資本

　　D 核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

　　E 系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

　　正確答案：A,B,D,E

　　1.最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%; 2.儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0～2.5%的逆周期資本要求; 3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%; 4.以及針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。 2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

　　多選題(當(dāng)前112/136題，1分)

　　流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力，其基本因素包括( )。

　　A 業(yè)務(wù)種類

　　B 成本

　　C 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

　　D 資金數(shù)量

　　E 時(shí)間

　　正確答案：B,D,E

　　課本6商業(yè)銀行的流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。

　　多選題(當(dāng)前113/136題，1分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)恰當(dāng)把握和控制( )等流動(dòng)性比率/指標(biāo)，一旦這些指標(biāo)超過警戒線，處置不當(dāng)則可能失去清償能力，并最終導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)。

　　A 現(xiàn)金頭寸

　　B 貸款總額與核心存款的比率

　　C 大額負(fù)債依賴度

　　D 核心存款比例

　　E 易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　6.2.1

　　多選題(當(dāng)前114/136題，1分)

　　關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，下列表述正確的有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　C 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

　　E 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效，需要良好的IT架構(gòu)和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。

　　多選題(當(dāng)前115/136題，1分)

　　甲乙兩人在某銀行從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺(tái)會(huì)計(jì)主管，甲為普通柜臺(tái)人員。工作中兩人關(guān)系密切、無(wú)話不談，在密碼管理中正確的做法有( )。

　　A 甲乙密碼互相不知悉

　　B 甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

　　C 乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時(shí)自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

　　D 乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

　　E 甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密

　　正確答案：A,B,E

　　課本5.3.3

　　多選題(當(dāng)前116/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有( )。

　　A 客戶評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　B 債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　C 同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　D 同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　E 它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　正確答案：A,C,E

　　課本3.2.3客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng) 級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆 債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　多選題(當(dāng)前117/136題，1分)

　　商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)是18%( )。

　　A 公司金融

　　B 代理業(yè)務(wù)

　　C 零售銀行業(yè)務(wù)

　　D 交易和銷售

　　E 支付和結(jié)算

　　正確答案：A,D,E

　　課本5.5.2公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。

　　判斷題(當(dāng)前118/136題，0.5分)

　　對(duì)于在不同國(guó)家設(shè)立附屬機(jī)構(gòu)的銀行集團(tuán)來(lái)說，需要針對(duì)不同國(guó)家的監(jiān)管要求制定不同的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A