多選題(當(dāng)前79/136題，1分)

　　銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有( )。

　　A 風(fēng)險評估結(jié)果

　　B 壓力測試結(jié)果

　　C 資本監(jiān)管要求

　　D 未來資本需求

　　E 資本可獲得性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃和流動性管理計劃應(yīng)考慮壓力測試結(jié)果，并將其作為制定本行風(fēng)險偏好和設(shè)定風(fēng)險暴露限額的重要依據(jù)之一，為商業(yè)銀行中長期戰(zhàn)略發(fā)展提供決策參考。

　　多選題(當(dāng)前80/136題，1分)

　　在金融衍生產(chǎn)品中，利率互換的主要作用有( )

　　A 降低融資成本

　　B 降低違約風(fēng)險

　　C 豐富融資渠道

　　D 管理利率風(fēng)險

　　E 管理匯率風(fēng)險

　　正確答案：A,D

　　利率互換主要有以下作用：一是規(guī)避利率波動的風(fēng)險，二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本。

　　多選題(當(dāng)前81/136題，1分)

　　根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，下列債務(wù)人可被商業(yè)銀行視為違約的情形有( )。

　　A 債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，商業(yè)銀行核銷貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備

　　B 債務(wù)人對銀行集團(tuán)的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過60天

　　C 銀行停止對貸款計息

　　D 債務(wù)人申請破產(chǎn)或已經(jīng)破產(chǎn)，由此將不履行或延期履行償付商業(yè)銀行債務(wù)

　　E 銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失

　　正確答案：A,C,D,E

　　債務(wù)人被視為違約的情形：1、信貸債務(wù)逾期90天以上;2、貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算;3、銀行核銷了貸款或已計提貸款損失準(zhǔn)備;4、銀行將貸款出售;5、銀行同意進(jìn)行消極重組，對借款合同條款作出調(diào)整;6、債務(wù)人被列為破產(chǎn)企業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)狀態(tài)。

　　多選題(當(dāng)前82/136題，1分)

　　商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有( )。

　　A 合格凈額結(jié)算

　　B 限額管理

　　C 抵押

　　D 保證

　　E 質(zhì)押

　　正確答案：A,C,D,E

　　課本3.4.2信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險.

　　多選題(當(dāng)前83/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施的表述，正確的有( )。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險的信貸業(yè)務(wù)

　　B 資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性

　　C 貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風(fēng)險對沖

　　D 限額管理是管理貸款集中度的重要手段

　　E 貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　正確答案：A,B,D,E

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施包括：1、 限額管理(限額管理是管理貸款集中度的重要手段)。2、信用風(fēng)險緩釋。3、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制(貸款定價，貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移)。4、資產(chǎn) 證券化與信用衍生產(chǎn)品(資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性)。經(jīng)濟(jì)資本配置可以確定每一業(yè)務(wù)、項目上的經(jīng)濟(jì)資本配置量，是一項風(fēng)險 控制的手段。能夠有效地實現(xiàn)信用風(fēng)險對沖的是信用衍生產(chǎn)品而不是貸款定價。

　　多選題(當(dāng)前84/136題，1分)

　　商業(yè)銀行通�？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險( )。

　　A 限額管理

　　B 資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

　　C 配置經(jīng)濟(jì)資本

　　D 加強(qiáng)信貸審批

　　E 加強(qiáng)貸后管理

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行通常可以管理信用風(fēng)險的手段有：限額管理、信用風(fēng)險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。配置經(jīng)濟(jì)資格屬于限額管理中的步驟之一，加強(qiáng)信貸審批、加強(qiáng)貸后管理都屬于關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制。

　　多選題(當(dāng)前85/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有( )。

　　A 使不同的市場風(fēng)險之間可以進(jìn)行比較和匯總

　　B 使銀行各類風(fēng)險之間進(jìn)行比較和匯總

　　C 使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險可以進(jìn)行比較和匯總

　　D 將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示

　　E 將不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示

　　正確答案：A,C,D,E

　　與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)分析的市場風(fēng)險計量方法相比，市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點是可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值VAR來表示，是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險計量方法。

　　多選題(當(dāng)前86/136題，1分)

　　商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下列做法恰當(dāng)?shù)挠? )。

　　A 保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

　　B 關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

　　C 根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合

　　D 適度分散客戶種類和資金到期日

　　E 制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本6.1.2.3

　　多選題(當(dāng)前87/136題，1分)

　　X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有( )。

　　A 業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險

　　B 外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行

　　C X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

　　D 外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上

　　E 業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險

　　正確答案：B,C,D,E

　　課本5.3.2業(yè)務(wù)外包

　　多選題(當(dāng)前88/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的是( )。

　　A 操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險

　　B 外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險等屬于外部風(fēng)險

　　C 輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險

　　D 內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

　　E 監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險

　　正確答案：A,B,D

　　輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于內(nèi)部流程風(fēng)險;監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件風(fēng)險。

　　多選題(當(dāng)前89/136題，1分)

　　下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的有( )。

　　A 市場風(fēng)險敏感度

　　B 管理水平和內(nèi)部控制

　　C 業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　D 資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況

　　E 風(fēng)險狀況和資本充足性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險敏感度。

　　多選題(當(dāng)前90/136題，1分)

　　為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用( )指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。

　　A 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)

　　B 經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)

　　C 風(fēng)險價值(VaR)

　　D 資產(chǎn)收益率(ROA)

　　E 資本充足率(CAR)

　　正確答案：A,B

　　采用RAROC和EVA這兩項指標(biāo)來度量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險管理意識，并鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險投機(jī)行為。

　　多選題(當(dāng)前91/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括( )等方面的內(nèi)容。

　　A 制定在危機(jī)情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

　　B 明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

　　C 如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象

　　D 如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

　　E 彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　流動性危機(jī)處理方案。規(guī)定各部門溝通 或傳輸信息的程序，明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機(jī)情況下資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施。危機(jī)處理方案還應(yīng)當(dāng)考慮如何處理與利益持有者 (如債權(quán)人、債務(wù)人、表外業(yè)務(wù)交易對手等)的關(guān)系。危機(jī)時刻，商業(yè)銀行必須犧牲某些利益持有者的局部利益以換取整體所必需的流動性。因此，有必要事先劃分 利益持有者的重要程度，以決定在危機(jī)的不同階段應(yīng)當(dāng)重點保障哪些利益持有者的需求。此外，維持良好的公共關(guān)系將有利于樹立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更 糟。

　　多選題(當(dāng)前92/136題，1分)

　　下列哪些要求符合巴塞爾新資本協(xié)議對交易賬戶頭寸的規(guī)定( )。

　　A 監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

　　B 至少逐月重新估值

　　C 設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　D 超過限額時，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

　　E 至少逐日重新估值

　　正確答案：A,C,E

　　課本4.1.3

　　多選題(當(dāng)前93/136題，1分)

　　商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險，評估內(nèi)容主要包括( )。

　　A 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境

　　C 情景分析

　　D 內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

　　E 內(nèi)部控制因素

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　(老教材內(nèi)容)操作風(fēng)險評估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個方面。

　　多選題(當(dāng)前94/136題，1分)

　　商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，其中包括( )。

　　A 集中度風(fēng)險

　　B 信用風(fēng)險

　　C 操作風(fēng)險

　　D 市場風(fēng)險

　　E 銀行賬戶利率風(fēng)險

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本8.3.1。資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，包括但不限于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中度風(fēng)險。

　　多選題(當(dāng)前95/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行信用風(fēng)險貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險識別中應(yīng)關(guān)注( )。

　　A 銀行客戶的地區(qū)集中度

　　B 銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

　　C 主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢

　　D 區(qū)域開放度

　　E 銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性

　　正確答案：A,B,D,E

　　課本3.1.4

　　多選題(當(dāng)前96/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理中，內(nèi)部評級結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于( )。

　　A 貸款定價

　　B 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效考核

　　C 授信審批和限額管理

　　D 信用風(fēng)險監(jiān)測

　　E 經(jīng)濟(jì)資本分配

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　多選題(當(dāng)前97/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的描述，正確的有( )。

　　A 戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

　　B 戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

　　C 良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　多選題(當(dāng)前98/136題，1分)

　　衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。

　　A 大額負(fù)債依賴度

　　B 資本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常貸款遷徙率

　　E 不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　課本3.3.2風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。

　　多選題(當(dāng)前99/136題，1分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險管理，因為相對于一般企業(yè)而言，商業(yè)銀行( )。

　　A 承擔(dān)與管理風(fēng)險是其基本職能之一

　　B 必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險不危及公眾利益與市場信心

　　C 只有通過全面風(fēng)險管理消除風(fēng)險，才能實現(xiàn)股東收益最大化

　　D 所提供的金融產(chǎn)品的價值具有較強(qiáng)的波動性和不確定性

　　E 在獲取利潤的同時，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)

　　正確答案：A,B,D,E

　　全面風(fēng)險管理也無法消除全部風(fēng)險。

　　多選題(當(dāng)前100/136題，1分)

　　已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決 股份分別為35%、55% 、20%。2011年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保;B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保;C公司向L銀行申請一筆 3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 銀行L應(yīng)根據(jù)A、B、C三家公司自身風(fēng)險狀況分別授信

　　B 該企業(yè)集團(tuán)對A、B、C三家公司均形成控制關(guān)系

　　C 銀行L對A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)

　　D 銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財務(wù)報表的真實性

　　E A、B、C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保

　　正確答案：A,C,D,E

　　商業(yè)銀行在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險的過程中，應(yīng)當(dāng)對成員分別授信，單獨管理并進(jìn)行匯總。該企業(yè)集團(tuán)對A、C公司未形成控制關(guān)系。