二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，只有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。)

　　81.個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在(　)。

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B.借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握，尤其是無(wú)固定職業(yè)者和自由職業(yè)者

　　C.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

　　D.貸款購(gòu)買的商品質(zhì)量有問(wèn)題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

　　E.抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:個(gè)人零售貸款，可以分為汽車消費(fèi)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款、留學(xué)貸款、助業(yè)貸款等。其風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在：借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握，尤其是無(wú)固定職業(yè)者和自由職業(yè)者;借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學(xué)生等);貸款購(gòu)買的商品質(zhì)量有問(wèn)題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約;抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難。經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

　　82.一般來(lái)說(shuō)，設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限值時(shí)，通�？紤]以下(　)因素。

　　A.銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性與預(yù)期

　　C.對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)期

　　D.其他非流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　E.過(guò)往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:一般來(lái)說(shuō)，設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限值時(shí)，通常考慮以下七個(gè)因素：①銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好;②銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋能力;③銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率;④流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性與預(yù)期;⑤對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)期;⑥其他非流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)暴露;⑦過(guò)往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　83.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為( )。

　　A.區(qū)域市場(chǎng)發(fā)生重大改革

　　B.區(qū)域經(jīng)營(yíng)規(guī)模出現(xiàn)變化

　　C.區(qū)域政策法規(guī)的重大變化

　　D.區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化

　　E.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)問(wèn)題

　　正確答案:C,D,E

　　解析:區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為以下三個(gè)方面。①政策法規(guī)發(fā)生重大變化。②區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化。③區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　84.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的有(　)。

　　A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程

　　D.除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求

　　正確答案:B,C

　　解析:壓力測(cè)試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來(lái)衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。選項(xiàng)B進(jìn)行壓力測(cè)試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。選項(xiàng)C在評(píng)估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測(cè)試過(guò)程。

　　85.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng) ()。

　　A.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等,設(shè)置不同的登錄級(jí)別

　　B.對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄,以便為意外事件提供證據(jù)

　　C.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng),防止外部非法入侵

　　D.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔,但不用定期進(jìn)行檢測(cè)

　　E.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng): (1)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等,設(shè)置不同的登錄級(jí)別;

　　(2)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志,并定期更換登錄密碼或磁卡;

　　(3)對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄,以便為意外事件提供證據(jù);

　　(4)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng),防止外部非法入侵;

　　(5)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔,定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄;

　　(6)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序;

　　(7)建立錯(cuò)誤承受程序,以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí),仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。

　　考點(diǎn)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理IT系統(tǒng)

　　86.操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為七類，以下說(shuō)法正確的是(　)。

　　A.監(jiān)管罰沒(méi)即因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰

　　B.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接損壞或價(jià)值的減少是資產(chǎn)損失

　　C.賬面減值由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動(dòng)等操作風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價(jià)值直接減少

　　D.由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對(duì)外的賠償是追索失敗

　　E.由于操作風(fēng)險(xiǎn)事件引起的其他損失統(tǒng)稱其他損失

　　正確答案:A,B,C,E

　　87.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由(　)三個(gè)層次組成。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B.風(fēng)險(xiǎn)模型

　　C.制度

　　D.知識(shí)

　　E.內(nèi)部控制

　　正確答案:A,C,D

　　解析:選項(xiàng)B風(fēng)險(xiǎn)模型一般是用來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的，選項(xiàng)E內(nèi)部控制是管理風(fēng)險(xiǎn)的重要體系。風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理的靈魂，一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、制度、知識(shí)三個(gè)層次構(gòu)成。

　　88.下列關(guān)于計(jì)算VAR值參數(shù)選擇的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組和變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

　　正確答案:A,B,C

　　解析:選項(xiàng)D中變動(dòng)頻繁時(shí)間間隔應(yīng)該短，選項(xiàng)E，時(shí)間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。

　　89.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則不包括( )。

　　A.統(tǒng)一性原則

　　B.及時(shí)性原則

　　C.審慎性原則

　　D.有效性原則

　　E.統(tǒng)籌性原則

　　正確答案:B,C

　　解析:新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括五點(diǎn)：1.統(tǒng)一性原則;2.全面性原則;3.適應(yīng)性原則;4.有效性原則;5.統(tǒng)籌性原則。 考點(diǎn)

　　新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則

　　90.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法中，正確的有( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序

　　B.理想狀態(tài)下，商業(yè)銀行所采取的任何行為都應(yīng)當(dāng)有利于全部利益持有者

　　C.實(shí)踐中，利益權(quán)衡更為普遍

　　D.關(guān)鍵在于理解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事件中的利益持有者對(duì)商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)作何反應(yīng)

　　E.理想狀態(tài)下，商業(yè)銀行所采取的任何行為都應(yīng)當(dāng)有利于商業(yè)銀行的收益

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析:考察聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的知識(shí)。 考點(diǎn)

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法

　　91.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括( )。

　　A.及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　B.增加對(duì)客戶、公眾的透明度

　　C.對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理

　　D.制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃

　　E.與媒體保持良好接觸

　　正確答案:A,B,D,E

　　解析:有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施有：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強(qiáng)客戶/公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)、保持與媒體的良好接觸、制定危機(jī)管理規(guī)劃。C項(xiàng)，應(yīng)確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　92.商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用( )方式來(lái)緩釋。

　　A.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)�；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

　　B.購(gòu)買保險(xiǎn)

　　C.制定應(yīng)急計(jì)劃和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　D.改變市場(chǎng)定位

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　正確答案:B,C,E

　　解析:商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，往往很難規(guī)避和降低，但可以通過(guò)制定應(yīng)急計(jì)劃和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式來(lái)緩釋。

　　93.資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括( )所形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　A.銀行持有資產(chǎn)支持證券

　　B.提供信用增級(jí)

　　C.流動(dòng)性支持

　　D.開(kāi)展利率互換

　　E.信用衍生工具

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露是指銀行在參與資產(chǎn)證券化交易過(guò)程中形成的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括但不限于：銀行持有資產(chǎn)支持證券、提供信用增級(jí)、流動(dòng)性支持、開(kāi)展利率互換、貨幣互換或信用衍生工具以及進(jìn)行分檔次抵補(bǔ)的擔(dān)保形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　94.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)具有某種預(yù)期而持有的外幣頭寸

　　B.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即軋平的外幣頭寸

　　C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

　　D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約

　　E.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配

　　正確答案:A,B,E

　　解析:匯率風(fēng)險(xiǎn)大致分為以下兩類：①外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。銀行的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。②外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。是因?yàn)殂y行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的會(huì)計(jì)處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣，因匯率變動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。C、D兩項(xiàng)均屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的范疇。

　　95.完整的資本充足率評(píng)估程序包括( )方面。

　　A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督

　　B.健全的資本評(píng)估

　　C.風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估

　　D.完善的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)

　　E.健全的內(nèi)部控制檢查

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:完整的資本充足率評(píng)估程序包括五個(gè)方面：①董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督;②健全的資本評(píng)估;③風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估;④完善的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng);⑤健全的內(nèi)部控制檢查。

　　96.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括( )。

　　A.流動(dòng)性比例

　　B.資本充足率

　　C.超額備付金比率

　　D.流動(dòng)性缺口比率

　　E.核心負(fù)債比例

　　正確答案:A,C,D,E

　　解析:B項(xiàng)是安全性監(jiān)管指標(biāo)。

　　97.商業(yè)銀行的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括( )。

　　A.重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

　　B.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

　　C.重大利率風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

　　D.重大突發(fā)性事件

　　E.重大法律風(fēng)險(xiǎn)事件

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:

　　98.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　正確答案:C,D,E

　　解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　99.以下屬于高質(zhì)量的金融工具有( )。

　　A.中央政府發(fā)行的債券

　　B.政策性銀行發(fā)行的票據(jù)

　　C.AA一級(jí)以上國(guó)家政府發(fā)行的債券

　　D.黃金

　　E.銀行存單

　　正確答案:A,B,C

　　解析:D、E兩項(xiàng)屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)。

　　100.經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標(biāo)有( )。

　　A.利潤(rùn)總額

　　B.稅后凈利潤(rùn)

　　C.凈資本

　　D.預(yù)期損失

　　E.非預(yù)期損失

　　正確答案:B,D,E

　　解析:計(jì)算公式如下：RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。