A 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,C,D

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操 作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。信用風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增 加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中銀行資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(投機(jī)行為)可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組 合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中，該銀行信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：制定/實(shí)施新戰(zhàn)略(如開發(fā)/推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù))之前，應(yīng)合 理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況/資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響，避免戰(zhàn)略決策錯(cuò)誤可能造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如本題中，某 商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。

　　多選題(當(dāng)前95/136題，1分)

　　下列可能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有( )。

　　A 商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

　　B 商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

　　C 商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感

　　D 商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

　　E 商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　所有選項(xiàng)均有可能影響到商業(yè)銀行的聲譽(yù)。

　　多選題(當(dāng)前96/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法能夠( )。

　　A 衡量投資組合遭受的最小損失

　　B 比較不同交易部門和交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C 對(duì)面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

　　D 衡量投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)

　　E 用來計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本

　　正確答案：B,D,E

　　VaR衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，衡量投資組合可能遭受的最大損失。

　　多選題(當(dāng)前97/136題，1分)

　　商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括( )。

　　A 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　C 情景分析

　　D 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　E 內(nèi)部控制因素

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　(老教材內(nèi)容)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。

　　多選題(當(dāng)前98/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有( )。

　　A 銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)

　　B 銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求

　　C 銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性

　　D 銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)

　　E 銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　多選題(當(dāng)前99/136題，1分)

　　在全球范圍內(nèi)，各國(guó)對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因?yàn)? )。

　　A 銀行對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響

　　B 銀行業(yè)的壟斷和競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)保持適度均衡

　　C 銀行具有很強(qiáng)的公眾性

　　D 銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　E 銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特殊性質(zhì)決定了要對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入。

　　多選題(當(dāng)前100/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有( )。

　　A 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

　　B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

　　C 良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理，并且能夠給商業(yè)銀行帶來較大的收益。

　　多選題(當(dāng)前111/136題，1分)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為( )。

　　A 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

　　B 2.5%儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%逆周期資本要求

　　C 若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長(zhǎng)過快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超額資本

　　D 核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

　　E 系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

　　正確答案：A,B,D,E

　　1.最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%; 2.儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0～2.5%的逆周期資本要求; 3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%; 4.以及針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。 2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。