多選題(當(dāng)前112/136題，1分)

　　流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力，其基本因素包括( )。

　　A 業(yè)務(wù)種類

　　B 成本

　　C 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

　　D 資金數(shù)量

　　E 時(shí)間

　　正確答案：B,D,E

　　課本6商業(yè)銀行的流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。

　　多選題(當(dāng)前113/136題，1分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)恰當(dāng)把握和控制( )等流動(dòng)性比率/指標(biāo)，一旦這些指標(biāo)超過警戒線，處置不當(dāng)則可能失去清償能力，并最終導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)。

　　A 現(xiàn)金頭寸

　　B 貸款總額與核心存款的比率

　　C 大額負(fù)債依賴度

　　D 核心存款比例

　　E 易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　6.2.1

　　多選題(當(dāng)前114/136題，1分)

　　關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，下列表述正確的有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　C 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

　　E 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效，需要良好的IT架構(gòu)和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。

　　多選題(當(dāng)前115/136題，1分)

　　甲乙兩人在某銀行從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺(tái)會(huì)計(jì)主管，甲為普通柜臺(tái)人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有( )。

　　A 甲乙密碼互相不知悉

　　B 甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

　　C 乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時(shí)自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

　　D 乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

　　E 甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密

　　正確答案：A,B,E

　　課本5.3.3

　　多選題(當(dāng)前116/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有( )。

　　A 客戶評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　B 債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　C 同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　D 同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　E 它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　正確答案：A,C,E

　　課本3.2.3客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng) 級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆 債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　多選題(當(dāng)前117/136題，1分)

　　商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)是18%( )。

　　A 公司金融

　　B 代理業(yè)務(wù)

　　C 零售銀行業(yè)務(wù)

　　D 交易和銷售

　　E 支付和結(jié)算

　　正確答案：A,D,E

　　課本5.5.2公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。

　　判斷題(當(dāng)前118/136題，0.5分)

　　對(duì)于在不同國(guó)家設(shè)立附屬機(jī)構(gòu)的銀行集團(tuán)來說，需要針對(duì)不同國(guó)家的監(jiān)管要求制定不同的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　課本8.2.1國(guó)際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則

　　判斷題(當(dāng)前119/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，缺口分析只考慮了重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，而久期分析同時(shí)考慮重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　課本4、2.2缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，即估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對(duì)利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估，并且更為準(zhǔn)確地計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　判斷題(當(dāng)前120/136題，0.5分)

　　當(dāng)商業(yè)銀行內(nèi)部模型的事后檢驗(yàn)結(jié)果不滿足監(jiān)管當(dāng)局的要求時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局可以將商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算公式中的附加因子調(diào)高。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是 否通過設(shè)定附加因子來提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求。附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子(巴塞爾委員會(huì)規(guī)定為3)之上，取值在0～1之間。如果監(jiān)管當(dāng)局對(duì)模型的事 后檢驗(yàn)結(jié)果比較滿意，模型也滿足了監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的其他定量和定性標(biāo)準(zhǔn)，就可以將附加因子設(shè)為0，否則，可以設(shè)為0～l之間的一個(gè)數(shù)，即通過增大VaR值的 乘數(shù)因子，對(duì)內(nèi)部模型存在缺陷的銀行提出更高的監(jiān)管資本要求。

　　判斷題(當(dāng)前121/136題，1分)

　　只有無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)才可以列入商業(yè)銀行核心一級(jí)資本。