多選題(當(dāng)前116/136題，1分)

　　下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類別( )。

　　A 理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

　　B 首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)

　　C 部分員工因長(zhǎng)期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損

　　D 資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失

　　E 信貸審核人員協(xié)助穩(wěn)瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　以上五項(xiàng)均屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別中的“人員因素”。

　　判斷題(當(dāng)前117/136題，1分)

　　在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，商業(yè)銀行不必考慮資金來(lái)源(例如存款)和使用(例如貸款)的同質(zhì)性問(wèn)題。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行限額管理的相關(guān)要求，盡可能降低其資金來(lái)源(負(fù)債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大限度地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　判斷題(當(dāng)前118/136題，1分)

　　商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)包括客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，以及實(shí)際發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)事件的預(yù)期損失數(shù)據(jù)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。

　　判斷題(當(dāng)前119/136題，1分)

　　對(duì)于同樣一筆信貸資產(chǎn)，由于內(nèi)部評(píng)級(jí)法(含高級(jí)法和初級(jí)法)相比權(quán)重法要高級(jí)，所以商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法一定比采用權(quán)重法計(jì)算的監(jiān)管資本低，而采用高級(jí)法也一定比初級(jí)法計(jì)算的監(jiān)管資本低。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　判斷題(當(dāng)前120/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事后檢驗(yàn)的一個(gè)重要內(nèi)容。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　違約頻率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

　　判斷題(當(dāng)前121/136題，1分)

　　當(dāng)商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)犧牲風(fēng)險(xiǎn)管理以服從戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　判斷題(當(dāng)前122/136題，1分)

　　壓力測(cè)試是為了估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)銀行造成的潛在損失，這些事件往往沒(méi)有被風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)模型涵蓋。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　壓力測(cè)試是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無(wú)法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段

　　判斷題(當(dāng)前123/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，專項(xiàng)準(zhǔn)備是根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》，對(duì)不同類別的不良貸款，按每筆貸款損失程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)不良貸款專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　專項(xiàng)準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備;

　　判斷題(當(dāng)前124/136題，1分)

　　第二支柱資本充足率壓力測(cè)試可以測(cè)試各類風(fēng)險(xiǎn)在各自壓力情景下的不利變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行資本充足情況的影響。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制，通過(guò)以定量分析為主的方法測(cè)算在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響。

　　判斷題(當(dāng)前125/136題，1分)

　　經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，因此經(jīng)濟(jì)資本一定大于賬面資本。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

　　判斷題(當(dāng)前126/136題，1分)

　　商業(yè)銀行通常存在擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模的發(fā)展沖動(dòng)，但由于其本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，因而容易引發(fā)在信貸配給方面的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)，造成金融市場(chǎng)效率低下。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來(lái)增加 利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)。由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，因此容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)，造成金融市場(chǎng)效率低下。根據(jù)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)原 理，當(dāng)某類經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)自我運(yùn)行所要達(dá)到的目標(biāo)與社會(huì)利益存在沖突時(shí)，就需要代表社會(huì)利益的政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)加以約束，引導(dǎo)或強(qiáng)制其盡可能與社會(huì)利益保持一致。

　　判斷題(當(dāng)前127/136題，1分)

　　與操作風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性。

　　A 正確