21.有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提 供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括( )

　　A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸

　　B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.對改進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

　　E.市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

　　22.公允價(jià)值的計(jì)量方式包括( )

　　A.不可以直接使用可獲得的市場價(jià)格

　　B.如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格

　　C.直接使用名義價(jià)值

　　D.實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　23.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括( )

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.預(yù)期損失率

　　D.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　E.不良貸款率

　　24.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況?( )

　　A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策

　　25.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估，還包括( )

　　A.良好的企業(yè)精神與控制文化

　　B.科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制

　　C.信息交流

　　D.監(jiān)督、評價(jià)與糾正

　　E.建立內(nèi)部控制措施

　　26.利率敏感度可分為( )

　　A.利率損失敏感度

　　B.利率收益敏感度

　　C.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率敏感度

　　D.利差敏感度

　　E.期望利率敏感度

　　27.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )

　　A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　28.能夠估算利率變動(dòng)對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)�利率變�?dòng)長期影響進(jìn)行評估的分析方法是( )

　　A.期限彈性分析

　　B.持續(xù)期分析

　　C.敏感分析

　　D.外匯敞口分析

　　E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析

　　29.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )

　　A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　30.企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析主要內(nèi)容包括( )

　　A.企業(yè)的管理政策

　　B.行業(yè)的特征和定位

　　C.行業(yè)的依賴性分析

　　D.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　E.企業(yè)的戰(zhàn)略

　　31.對中長期客戶授信，需要了解下列哪些情況?( )

　　A.客戶預(yù)計(jì)資金來源以及使用情況

　　B.預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況

　　C.損益情況

　　D.項(xiàng)目建設(shè)情況

　　E.運(yùn)營計(jì)劃

　　32.提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中應(yīng)反映( )方面的內(nèi)容。

　　A.損失事件

　　B.誘因及對策

　　C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.資本金水平

　　E.風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　33.信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是( )

　　A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C.無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　E.方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素

　　34.關(guān)于債項(xiàng)評級(jí)說法，錯(cuò)誤的有( )

　　A.債項(xiàng)評級(jí)是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測

　　B.債項(xiàng)評級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項(xiàng)評級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)

　　E.債項(xiàng)評級(jí)不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

　　35.下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有( )

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　36.個(gè)人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括( )

　　A.貸款用途

　　B.主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實(shí)性做出判斷

　　C.主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況

　　D.是否以價(jià)值穩(wěn)定、易變觀的財(cái)產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

　　E.信用情況

　　37.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( )

　　A.CAP 曲線與 AR 值

　　B.ROC 曲線與 A 值

　　C.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　D.貝葉斯錯(cuò)誤率

　　E.CP 模型

　　38.利率互換的主要作用是( )

　　A.規(guī)避利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.降低生產(chǎn)成本

　　C.交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D.規(guī)避市場價(jià)格下跌

　　E.有助于風(fēng)險(xiǎn)管理

　　39.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有( )

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

　　D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　40.巴塞爾委員會(huì)對實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提 m 的具體標(biāo)準(zhǔn)包括( )等方面。

　　A.資格要求

　　B.定性標(biāo)準(zhǔn)

　　C.定量標(biāo)準(zhǔn)

　　D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E.外部數(shù)據(jù)要求