61.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和( )

　　A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　62.( )是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　63.若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí) l 年期違約概率分別為 0.02%和 0.04%，則根據(jù)《巴塞爾

　　新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )

　　A.0.02%，0.04%

　　B.O.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　64.金融市場短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?( )

　　A.向右上方傾斜

　　B.向左上方傾斜

　　C.水平

　　D.垂直

　　65.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法包括( )

　　A.自我評(píng)估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖

　　B.自我評(píng)估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

　　C.因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

　　D.流程圖、自我評(píng)估法、因果分析模型

　　66.下列有關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )

　　A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貨款的融資來源，當(dāng)利率下降時(shí)，銀行的未來收益將減少

　　B.存款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排貸款銀行收益不受 影響

　　C.銀行利用 5 年期的政府債券的空頭頭寸為 10 年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　D.當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　67.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等七類。下列屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是( )

　　A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

　　B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

　　C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

　　D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

　　68.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的說法，錯(cuò)誤的是( )

　　A.1990 年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞.馬柯維茨于 20 世紀(jì) 50 年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石

　　B.威廉.夏普在 1964 年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定性關(guān)系

　　C 1973 年，費(fèi)雪.布萊克、麥隆.舒爾茨、羅伯特.默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡斑用 VaR 方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)

　　69.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括( )

　　A.自我評(píng)估法

　　B.因果模型法

　　C.問卷調(diào)查法

　　D.工作交流法

　　70.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為 l 000 億元，負(fù)債為 800 億元，資產(chǎn)久期為 6 年，負(fù)債久期為年，如果年利率從 8%上升到 8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為( )

　　A.資產(chǎn)價(jià)值減少 27.8 億元

　　B.資產(chǎn)價(jià)值增加 27.8 億元

　　C.資產(chǎn)價(jià)值減少 14.8 億元

　　D.資產(chǎn)價(jià)值增加 14.8 億元

　　71.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性過剩

　　D.流動(dòng)性短缺

　　72.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn) A=1000 億元，負(fù)債 L=800億元，資產(chǎn)久期為 DA=5 年，負(fù)債久期為 DL=4 年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從 5%上升到 5.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響 AVA 為( )億兀。

　　A.23.81

　　B.-23.81

　　C.25

　　D.-25

　　73.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是( )

　　A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易

　　D.有組織的工人運(yùn)動(dòng)

　　C.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　D.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)

　　74.因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級(jí)過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.人員因素

　　D.外部事件

　　75.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中( )的體現(xiàn)。

　　A.洗錢

　　B.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.自然災(zāi)害

　　76.在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。客戶投訴占比的計(jì)算公式是( )

　　A.未解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量

　　B.所有服務(wù)以解決的客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量

　　C.每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量

　　D.每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

　　77.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)糾正

　　B.風(fēng)險(xiǎn)防范

　　C.市場退出

　　D.風(fēng)險(xiǎn)救助

　　78.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是( )

　　A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

　　B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

　　C.貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

　　D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場風(fēng)險(xiǎn)

　　79.對(duì)于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，( )是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。

　　A.存款

　　B.信用卡業(yè)務(wù)

　　C.企業(yè)業(yè)務(wù)辦理

　　D.貸款

　　80.在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D.層次分析法