二、多項(xiàng)選擇題

　　81.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的描述中，正確的有( )。

　　A.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測(cè)試，并制定應(yīng)急預(yù)案

　　B.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告

　　C.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)、分析與報(bào)告

　　D.評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場(chǎng)以及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)

　　E.設(shè)計(jì)前臺(tái)部門的薪酬激勵(lì)機(jī)制

　　82.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于( )的支出。

　　A.人員工資

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C.經(jīng)濟(jì)資本配置

　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　E.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　83.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征是( )

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　C.不存在連環(huán)擔(dān)保

　　D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低

　　E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度較大

　　84.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

　　B.利用資產(chǎn)負(fù)債表里的正負(fù)收益抵消，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

　　C.某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/P>

　　85.情景模擬方法中的動(dòng)態(tài)模擬，是在靜態(tài)模擬的基礎(chǔ)上，考慮反映( )等假設(shè)，提供了一種考察銀行凈利息收入和經(jīng)濟(jì)價(jià)值變化的動(dòng)態(tài)方法。

　　A.銀行經(jīng)營(yíng)變化

　　B.業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

　　C.新產(chǎn)品

　　D.客戶行為

　　E.資產(chǎn)負(fù)債變化情況

　　86.各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有必要進(jìn)一步加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管的主要原因是( )。

　　A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提高金融服務(wù)

　　B.銀行普遍存在擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正式通過管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益

　　D.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，兩者掌握的信息是不對(duì)稱的

　　E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論

　　87.利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，它可以分為( )。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　88.保證法律責(zé)任一般包括( )。

　　A.部分責(zé)任保證

　　B.連帶責(zé)任保證

　　C.一般責(zé)任保證

　　D.全部責(zé)任保證

　　E.完全責(zé)任保證

　　89.商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的有( )。

　　A.準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本

　　B.實(shí)施有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C.以公允價(jià)值計(jì)量銀行資產(chǎn)

　　D.建立管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)

　　E.真實(shí)反映銀行財(cái)務(wù)狀況

　　90.影響利率變動(dòng)的因素主要有( )。

　　A.經(jīng)營(yíng)成本

　　B.通貨膨脹預(yù)期

　　C.央行貨幣政策

　　D.經(jīng)濟(jì)周期

　　E.國(guó)際利率水平

　　91.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的有(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　92.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)生變量指標(biāo)的有( )。

　　A.融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標(biāo)

　　B.資金實(shí)力、技術(shù)以及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級(jí)等實(shí)力類指標(biāo)

　　C.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標(biāo)

　　D.長(zhǎng)期、短期償債能力指標(biāo)

　　E.主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)

　　93.《中國(guó)2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，創(chuàng)建具有中國(guó)特色的( )的反洗錢機(jī)制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動(dòng)。

　　A.以防為主

　　B.打防結(jié)合

　　C.密切協(xié)作

　　D.高效務(wù)實(shí)

　　E.嚴(yán)重處罰

　　94.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)( )原則。

　　A.重要性

　　B.全面性

　　C.穩(wěn)定性

　　D.安全性

　　E.合規(guī)性

　　95. 下列( )管理的不到位，可引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　96.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)中，核心監(jiān)管指標(biāo)包括( )。

　　A.流動(dòng)性比率

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率

　　C.外幣超額備付金率

　　D.核心負(fù)債比率

　　E.流動(dòng)性缺口率

　　97. 一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有(　　)。

　　A.利率水平提高

　　B.擴(kuò)張的貨幣政策

　　C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高

　　D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

　　E.借款人收益波動(dòng)性變大

　　98.商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括( )。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　B.管理層風(fēng)險(xiǎn)因素

　　C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　99.下列( )是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐。

　　A.制定危機(jī)管理規(guī)劃

　　B.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　D.增加對(duì)客戶/公眾的透明度

　　E.保持與媒體的良好溝通

　　100.商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采取( )等方法，控制信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用衍生產(chǎn)品

　　B.資產(chǎn)證券化

　　C.限額管理

　　D.資產(chǎn)組合管理

　　E.統(tǒng)一授信管理