二、多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1��( )說明商業(yè)銀行流動性風險高。

　　A�爆F(xiàn)金頭寸指標低

　　B�辟J款總額與核心存款的比率小

　　C�币鬃冐搨�與總資產(chǎn)的比率大

　　D�苯杩羁傤~與總資產(chǎn)的比率高

　　E�贝笮蜕虡I(yè)銀行的大額負債依賴度為50%

　　2�边\用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括( )。

　　A�蹦Ｐ图僭O(shè)和參數(shù)不再適用的情形

　　B�笔袌鰞r格發(fā)生劇烈變動的情形

　　C�笔袌隽鲃有試乐夭蛔愕那樾�

　　D�蓖獠凯h(huán)境發(fā)生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景

　　E�睔v史上發(fā)生過重大損失的情景

　　3�眱�(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。

　　A�必攧�/會計錯誤B�蔽募�/合同缺陷

　　C�碑a(chǎn)品設(shè)計缺陷 D�苯灰�/定價錯誤

　　E�卞e誤監(jiān)控/報告

　　4�备鶕�(jù)2001年我國監(jiān)管當局出臺的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

　　A�标P(guān)注類貸款B�贝渭夘愘J款

　　C�笨梢深愘J款D�睋p失類貸款

　　E�辈涣假J款

　　5�眰�人客戶評分方法中，信用局評分常用的風險評分是預測消費者( )。

　　A�边`約風險的大小B�遍_戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

　　C�逼飘a(chǎn)風險的大小D�眽馁~風險的大小

　　E�憋L險偏好

　　6�痹趹�(zhàn)略風險評估中，應由專家審核的假設(shè)條件主要有( )。

　　A�惫�司的整體戰(zhàn)略B�崩�率變化及預期

　　C�惫�司治理結(jié)構(gòu) D�闭�體經(jīng)濟指標

　　E�毙庞蔑L險參數(shù)

　　7�碑斁闷谌笨跒檎�值時，下列說法正確的有( )。

　　A�辟Y產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積

　　B�比绻�市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加

　　C�比绻�市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

　　D�比绻�市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少

　　E�比绻�市場利率上升，銀行的市場價值將增加

　　8�毕铝袑儆谏虡I(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風險的有( )。

　　A�碑a(chǎn)業(yè)風險B�辈僮黠L險

　　C�逼放骑L險D�毙庞蔑L險

　　E�笨蛻麸L險

　　9�毕铝嘘P(guān)于表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重的說法，錯誤的是( )。

　　A�辈捎猛獠吭u價機構(gòu)評級結(jié)果來確定對境外主權(quán)債券的風險權(quán)重

　　B�睂κ〖笆∫韵抡�府投資的公用企業(yè)給予100%的風險權(quán)重

　　C�睂χ醒胝�府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險為20%

　　D�睂ι虡I(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)都給予100%的風險權(quán)重

　　E�鄙虡I(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級債務工具，風險權(quán)重為50%

　　10�憋L險計量模型的監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括( )。

　　A�苯�立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理

　　B�憋L險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應用其結(jié)果

　　C�笔欠窠�立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排

　　D�笔欠窠�立對風險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序

　　E�笔欠穹e累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風險的各種主要假定、參數(shù)是否恰當

　　11�痹陲L險為本的監(jiān)管框架中，風險評估是風險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是識別機構(gòu)所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。它包含的環(huán)節(jié)有( )。

　　A�绷私忏y行的業(yè)務和風險管理制度

　　B�苯缍ㄆ渲饕�的業(yè)務領(lǐng)域

　　C�庇蔑L險矩陣對每一業(yè)務領(lǐng)域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量

　　D�绷信e風險產(chǎn)生的原因

　　E�毙纬娠L險評估報告

　　12�毕铝嘘P(guān)于全面風險管理體系的說法，正確的是( )。

　　A�比�面風險管理要素有8個

　　B�逼髽I(yè)的4個目標都是為全面風險管理的8個要素服務的

　　C�逼髽I(yè)的層級，包括整個企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務線以及下屬各子公司

　　D�逼髽I(yè)各個層級都要堅持同樣的4個目標

　　E�蓖獠凯h(huán)境屬于全面風險管理要素

　　13�备鶕�(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征?( )

　　A�比�面性B�毕嚓P(guān)性

　　C�奔皶r性D�笨煽啃�

　　E�笨杀刃�

　　14�毙庞迷u分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是( )。

　　A�毙庞迷u分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B�毙庞迷u分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C�睙o法全面地反映借款人的信用狀況

　　D�毙庞迷u分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值

　　E�狈椒ㄟ^于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素

　　15�蹦壳癛AROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A�笔广y行不再注重盈利性

　　B�狈艞壛斯蓶|價值最大化的目標

　　C�盧AROC=(收益-預期損失)/經(jīng)濟資本

　　D�笨梢匀�面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　E�笨梢栽诮沂居�利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　16�毕铝嘘P(guān)于風險分散化的論述正確的是( )。

　　A�比绻�資產(chǎn)之間的風險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果

　　B�比绻�資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風險分散化效果最好

　　C�比绻�資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風險

　　D�比绻�資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較差

　　E�比绻�資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風險分散化效果較好

　　17�睂χ虚L期客戶授信，需要了解以下哪些情況?( )

　　A�笨蛻纛A計資金來源以及使用情況B�鳖A計的資產(chǎn)負債情況

　　C�睋p益情況 D�表椖拷ㄔO(shè)情況

　　E�边\營計劃

　　18�鄙虡I(yè)銀行對客戶的財務分析主要是( )。

　　A�逼髽I(yè)經(jīng)營成果 B�必攧諣顩r

　　C�敝鞴茇攧盏墓ぷ魅藛T能否勝任D�爆F(xiàn)金流量情況

　　E�惫�司治理結(jié)構(gòu)是否完善

　　19�毕铝嘘P(guān)于貸款組合信用風險的說法，不正確的是( )。

　　A�辟J款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性

　　B�辟J款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單相加

　　C�憋L險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險

　　D�辟J款資產(chǎn)可以過于集中

　　E�鄙虡I(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響

　　20�蹦�3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。

　　A�毕陆�2.10%B�毕陆�2.50%

　　C�毕陆�2.2元D�毕陆�2.625元

　　E�鄙仙�2.625元